DLTR cadeia de opções Dollar Tree, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±12.0% (115.69–147.34) · IV ATM 32.6% · P/C open interest 0.92
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 59.90 | 63.45 | 42.1% | 0.99 | 0.0006 | 0.000 | 70 | 0 | 2.13 | 26 | 89.9% | -0.01 | 0.0006 | -0.005 | |||
| 55.00 | 58.50 | 46.8% | 0.99 | 0.0008 | 0.000 | 75 | 0 | 2.14 | 49 | 81.7% | -0.01 | 0.0008 | -0.006 | |||
| 50.05 | 53.55 | 1 | 42.0% | 0.99 | 0.0011 | 0.000 | 80 | 0 | 0.4500 | 44 | 54.8% | -0.01 | 0.0011 | -0.007 | ||
| 45.20 | 48.65 | 43.7% | 0.98 | 0.0015 | 0.000 | 85 | 0 | 1.21 | 66 | 58.5% | -0.02 | 0.0016 | -0.008 | |||
| 40.25 | 43.75 | 1 | 39.9% | 0.97 | 0.0021 | 0.000 | 90 | 0 | 1.10 | 29 | 51.1% | -0.03 | 0.0022 | -0.010 | ||
| 35.60 | 38.45 | 43 | 33.8% | 0.97 | 0.0030 | 0.000 | 95 | 0.1500 | 0.4000 | 14 | 39.4% | -0.03 | 0.0031 | -0.012 | ||
| 31.00 | 33.35 | 46 | 32.5% | 0.95 | 0.0044 | -0.003 | 100 | 0.3500 | 0.7400 | 6 | 107 | 39.1% | -0.05 | 0.0044 | -0.015 | |
| 26.10 | 29.60 | 5 | 37.2% | 0.92 | 0.0064 | -0.009 | 105 | 0.5000 | 1.28 | 2 | 112 | 37.8% | -0.08 | 0.0064 | -0.020 | |
| 21.65 | 25.25 | 7 | 36.4% | 0.88 | 0.0090 | -0.018 | 110 | 0.3700 | 1.83 | 84 | 33.8% | -0.12 | 0.0091 | -0.027 | ||
| 17.85 | 20.70 | 8 | 35.3% | 0.82 | 0.0120 | -0.028 | 115 | 1.60 | 2.66 | 9 | 46 | 34.9% | -0.18 | 0.0122 | -0.035 | |
| 14.40 | 16.90 | 74 | 35.5% | 0.75 | 0.0148 | -0.037 | 120 | 3.10 | 4.05 | 23 | 164 | 35.8% | -0.25 | 0.0151 | -0.043 | |
| 11.00 | 13.60 | 2 | 721 | 34.9% | 0.67 | 0.0173 | -0.044 | 125 | 4.70 | 5.70 | 125 | 35.1% | -0.34 | 0.0177 | -0.048 | |
| 7.80 | 9.95 | 4 | 156 | 32.1% | 0.58 | 0.0190 | -0.048 | 130 | 5.90 | 8.00 | 9 | 32 | 33.1% | -0.43 | 0.0196 | -0.050 |
| 6.40 | 7.35 | 4 | 139 | 33.4% | 0.48 | 0.0196 | -0.049 | 135 | 8.45 | 11.05 | 17 | 33.6% | -0.53 | 0.0203 | -0.050 | |
| 3.85 | 6.10 | 2 | 84 | 33.1% | 0.39 | 0.0190 | -0.047 | 140 | 11.25 | 14.40 | 12 | 33.1% | -0.63 | 0.0200 | -0.046 | |
| 2.36 | 4.20 | 2 | 23 | 31.9% | 0.30 | 0.0174 | -0.043 | 145 | 14.45 | 17.75 | 3 | 31.4% | -0.72 | 0.0186 | -0.041 | |
| 1.45 | 2.88 | 9 | 17 | 31.4% | 0.23 | 0.0151 | -0.037 | 150 | 18.45 | 21.90 | 31.6% | -0.80 | 0.0165 | -0.034 | ||
| 0.7200 | 2.66 | 10 | 33.2% | 0.17 | 0.0126 | -0.032 | 155 | 22.80 | 26.50 | 32.5% | -0.86 | 0.0141 | -0.027 | |||
| 0.3200 | 1.98 | 61 | 33.3% | 0.13 | 0.0102 | -0.027 | 160 | 27.35 | 30.90 | 1 | 31.1% | -0.91 | 0.0117 | -0.020 | ||
| 0 | 1.81 | 13 | 34.8% | 0.10 | 0.0082 | -0.023 | 165 | 32.70 | 35.55 | 34.7% | -0.94 | 0.0093 | -0.014 | |||
| 0 | 1.50 | 20 | 36.5% | 0.08 | 0.0067 | -0.020 | 170 | 37.05 | 41.15 | 37.7% | -0.96 | 0.0093 | -0.007 | |||
| 0 | 2.45 | 4 | 44.5% | 0.07 | 0.0056 | -0.018 | 175 | 42.05 | 45.00 | -0.98 | 0.0089 | -0.002 | ||||
| 0 | 2.35 | 29 | 47.1% | 0.06 | 0.0048 | -0.017 | 180 | 47.05 | 50.65 | -0.99 | 0.0062 | -0.011 | ||||
| 0 | 2.28 | 7 | 49.8% | 0.05 | 0.0041 | -0.016 | 185 | 52.05 | 55.65 | -0.99 | 0.0036 | -0.022 | ||||
| 0 | 2.24 | 4 | 52.4% | 0.05 | 0.0036 | -0.016 | 190 | 57.05 | 60.50 | -0.99 | 0.0021 | -0.029 | ||||
| 0 | 2.21 | 55.0% | 0.04 | 0.0032 | -0.015 | 195 | 62.65 | 65.65 | 53.6% | -1.00 | 0.0011 | -0.033 | ||||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.