DKNG цепочка опционов DraftKings Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±52.7% (11.58–37.38) · ATM IV 57.2% · P/C открытого интереса 0.40
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 13.00 | 14.20 | 407 | 56.3% | 0.92 | 0.0086 | -0.001 | 12.5 | 0.9200 | 1.15 | 375 | 63.3% | -0.09 | 0.0089 | -0.003 | ||
| 11.70 | 13.20 | 298 | 66.0% | 0.88 | 0.0119 | -0.002 | 15 | 1.54 | 1.79 | 547 | 61.4% | -0.13 | 0.0124 | -0.004 | ||
| 10.15 | 10.85 | 2 | 202 | 58.5% | 0.83 | 0.0151 | -0.003 | 17.5 | 2.23 | 2.60 | 830 | 59.2% | -0.18 | 0.0159 | -0.004 | |
| 8.95 | 9.55 | 1,669 | 59.1% | 0.78 | 0.0179 | -0.004 | 20 | 3.25 | 3.65 | 20.4K | 58.6% | -0.24 | 0.0191 | -0.005 | ||
| 7.60 | 9.05 | 750 | 61.2% | 0.72 | 0.0203 | -0.004 | 22.5 | 4.55 | 5.35 | 265 | 61.1% | -0.30 | 0.0220 | -0.005 | ||
| 6.70 | 7.20 | 4,008 | 57.4% | 0.66 | 0.0222 | -0.005 | 25 | 5.80 | 6.10 | 3,440 | 57.0% | -0.36 | 0.0245 | -0.006 | ||
| 5.70 | 6.55 | 283 | 57.7% | 0.61 | 0.0236 | -0.005 | 27.5 | 7.40 | 8.15 | 351 | 59.4% | -0.42 | 0.0265 | -0.006 | ||
| 4.95 | 5.35 | 4,517 | 55.7% | 0.56 | 0.0245 | -0.006 | 30 | 8.80 | 9.35 | 18 | 3,451 | 55.9% | -0.48 | 0.0281 | -0.006 | |
| 4.20 | 4.95 | 2,428 | 56.3% | 0.51 | 0.0249 | -0.006 | 32.5 | 10.55 | 11.15 | 1,184 | 55.6% | -0.54 | 0.0293 | -0.006 | ||
| 3.65 | 4.60 | 2,042 | 57.3% | 0.46 | 0.0248 | -0.006 | 35 | 12.40 | 13.00 | 642 | 55.1% | -0.60 | 0.0301 | -0.006 | ||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Jan 21, 2028
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.