DKNG Optionskette DraftKings Inc.
Jede Zeile entspricht einem Strike. Die linke Hälfte zeigt den Call, die rechte den Put. Geld-/Briefkurs sind die aktuellen Quotes von Käufern und Verkäufern; Volumen sind die in dieser Sitzung gehandelten Kontrakte; Open Interest sind die offenen Kontrakte. Die hervorgehobene Zeile liegt dem Aktienkurs am nächsten.
Dieser Verfallstermin preist einen Move von etwa ±36.2% (12.62–26.96) · ATM IV 59.9% · P/C Open Interest 4.48
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldkurs | Fragen | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Geldkurs | Fragen | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 9.45 | 11.80 | 83.3% | 0.93 | 0.0110 | -0.001 | 10 | 0.1500 | 0.4300 | 150 | 110 | 68.6% | -0.06 | 0.0111 | -0.003 | ||
| 7.50 | 9.25 | 68.2% | 0.88 | 0.0187 | -0.003 | 12.5 | 0.5800 | 0.8800 | 31 | 67.3% | -0.12 | 0.0190 | -0.005 | |||
| 6.20 | 7.60 | 50 | 72.8% | 0.80 | 0.0272 | -0.005 | 15 | 1.35 | 1.60 | 61 | 17 | 67.0% | -0.20 | 0.0278 | -0.006 | |
| 4.75 | 5.95 | 3 | 68.7% | 0.71 | 0.0346 | -0.007 | 17.5 | 2.09 | 2.58 | 1,302 | 63.3% | -0.29 | 0.0356 | -0.008 | ||
| 3.30 | 4.95 | 92 | 66.7% | 0.61 | 0.0397 | -0.008 | 20 | 1.94 | 4.15 | 10 | 53.0% | -0.40 | 0.0413 | -0.008 | ||
| 2.59 | 3.20 | 27 | 61.1% | 0.51 | 0.0418 | -0.008 | 22.5 | 4.35 | 6.20 | 48 | 64.4% | -0.50 | 0.0442 | -0.008 | ||
| 1.95 | 2.48 | 63 | 61.4% | 0.42 | 0.0414 | -0.008 | 25 | 6.35 | 7.60 | 27 | 63.1% | -0.59 | 0.0445 | -0.008 | ||
| 1.60 | 1.85 | 11 | 70 | 62.2% | 0.35 | 0.0391 | -0.008 | 27.5 | 8.25 | 9.05 | 5 | 4 | 57.9% | -0.68 | 0.0430 | -0.007 |
Angezeigte Strikes: innerhalb von ±50 % des Basiswertpreises. Innerer Wert = max(0, Kurs − Strike) bei Calls, max(0, Strike − Kurs) bei Puts; Zeitwert = Optionspreis − innerer Wert. Greeks und IV gemäß Berechnung des Börsendatenfeeds.
Volatility Smile — May 21, 2027
Volatilitätsseite →Implizite Volatilität je Strike für diesen Verfallstermin. Out-of-the-money-Puts werden in der Regel mit höherer IV bepreist als Calls — der Skew.