DKNG chaîne d'options DraftKings Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±33.1% (16.38–32.58) · ATM IV 56.4% · P/C open interest 0.40
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 12.30 | 12.95 | 221 | 66.4% | 0.95 | 0.0084 | -0.001 | 12.5 | 0.2400 | 0.4000 | 45 | 68.4% | -0.05 | 0.0085 | -0.003 | ||
| 10.10 | 10.90 | 2,122 | 63.8% | 0.91 | 0.0142 | -0.003 | 15 | 0.4800 | 0.6400 | 502 | 62.4% | -0.09 | 0.0144 | -0.005 | ||
| 8.20 | 9.00 | 337 | 62.5% | 0.85 | 0.0214 | -0.005 | 17.5 | 1.01 | 1.24 | 182 | 62.0% | -0.15 | 0.0218 | -0.006 | ||
| 6.55 | 7.00 | 250 | 58.5% | 0.77 | 0.0285 | -0.007 | 20 | 1.60 | 2.04 | 540 | 59.4% | -0.23 | 0.0292 | -0.008 | ||
| 5.05 | 5.45 | 1 | 293 | 56.5% | 0.68 | 0.0342 | -0.009 | 22.5 | 2.57 | 2.89 | 717 | 56.9% | -0.32 | 0.0354 | -0.009 | |
| 3.85 | 4.30 | 886 | 56.1% | 0.59 | 0.0381 | -0.009 | 25 | 3.80 | 4.25 | 934 | 56.6% | -0.42 | 0.0397 | -0.010 | ||
| 3.10 | 3.20 | 459 | 56.1% | 0.50 | 0.0395 | -0.010 | 27.5 | 5.30 | 5.75 | 178 | 55.8% | -0.52 | 0.0418 | -0.010 | ||
| 2.23 | 2.57 | 2,680 | 55.8% | 0.41 | 0.0388 | -0.010 | 30 | 7.20 | 7.50 | 286 | 56.8% | -0.61 | 0.0418 | -0.010 | ||
| 1.74 | 1.96 | 560 | 56.1% | 0.34 | 0.0365 | -0.009 | 32.5 | 9.05 | 9.45 | 104 | 56.4% | -0.69 | 0.0402 | -0.009 | ||
| 1.32 | 1.45 | 1 | 968 | 55.6% | 0.28 | 0.0332 | -0.008 | 35 | 11.15 | 11.45 | 595 | 55.9% | -0.76 | 0.0377 | -0.008 | |
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Mar 19, 2027
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.