DIS cadeia de opções The Walt Disney Company
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±25.1% (82.06–137.12) · IV ATM 29.5% · P/C open interest 0.47
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 54.50 | 59.50 | 1 | 40.7% | 0.99 | 0.0011 | 0.000 | 55 | 0.2500 | 0.5200 | 437 | 36.9% | -0.02 | 0.0012 | -0.003 | ||
| 50.80 | 53.20 | 51 | 32.1% | 0.98 | 0.0016 | 0.000 | 60 | 0.5100 | 0.6500 | 2 | 189 | 35.6% | -0.03 | 0.0018 | -0.003 | |
| 46.70 | 48.70 | 36 | 34.0% | 0.97 | 0.0022 | 0.000 | 65 | 0.7100 | 1.00 | 166 | 34.4% | -0.05 | 0.0024 | -0.004 | ||
| 42.00 | 44.30 | 28 | 35.2% | 0.95 | 0.0030 | 0.000 | 70 | 0.8600 | 1.38 | 422 | 32.6% | -0.06 | 0.0033 | -0.005 | ||
| 38.65 | 40.05 | 21 | 33.9% | 0.93 | 0.0040 | -0.002 | 75 | 1.52 | 2.15 | 952 | 33.0% | -0.09 | 0.0043 | -0.007 | ||
| 34.00 | 35.90 | 52 | 31.4% | 0.90 | 0.0051 | -0.004 | 80 | 2.21 | 2.67 | 1,076 | 31.8% | -0.12 | 0.0055 | -0.008 | ||
| 30.70 | 31.80 | 108 | 31.6% | 0.87 | 0.0063 | -0.005 | 85 | 3.15 | 3.45 | 5 | 590 | 31.1% | -0.15 | 0.0067 | -0.010 | |
| 27.10 | 28.15 | 64 | 31.1% | 0.83 | 0.0076 | -0.007 | 90 | 4.20 | 4.55 | 1 | 569 | 30.4% | -0.20 | 0.0080 | -0.011 | |
| 23.40 | 24.60 | 425 | 30.0% | 0.78 | 0.0088 | -0.009 | 95 | 5.55 | 6.25 | 3 | 1,038 | 30.3% | -0.24 | 0.0094 | -0.012 | |
| 20.00 | 21.60 | 1 | 919 | 29.5% | 0.73 | 0.0099 | -0.011 | 100 | 7.25 | 7.75 | 1 | 891 | 29.7% | -0.30 | 0.0106 | -0.014 |
| 17.50 | 18.50 | 1 | 729 | 29.3% | 0.68 | 0.0108 | -0.012 | 105 | 9.15 | 10.65 | 2 | 592 | 30.4% | -0.36 | 0.0117 | -0.015 |
| 15.30 | 15.90 | 40 | 884 | 29.5% | 0.62 | 0.0115 | -0.013 | 110 | 11.55 | 12.30 | 6 | 458 | 29.4% | -0.42 | 0.0128 | -0.015 |
| 12.85 | 13.45 | 4 | 843 | 28.9% | 0.56 | 0.0120 | -0.014 | 115 | 14.10 | 15.50 | 278 | 29.8% | -0.48 | 0.0136 | -0.016 | |
| 10.20 | 11.45 | 2 | 772 | 28.1% | 0.51 | 0.0122 | -0.014 | 120 | 16.90 | 18.00 | 534 | 28.9% | -0.55 | 0.0143 | -0.016 | |
| 8.85 | 9.75 | 1 | 405 | 28.4% | 0.46 | 0.0121 | -0.014 | 125 | 20.05 | 21.75 | 39 | 29.2% | -0.61 | 0.0147 | -0.016 | |
| 7.40 | 8.35 | 950 | 28.5% | 0.40 | 0.0118 | -0.014 | 130 | 23.80 | 24.75 | 89 | 28.6% | -0.68 | 0.0147 | -0.016 | ||
| 6.15 | 6.85 | 29 | 2,274 | 28.2% | 0.36 | 0.0114 | -0.014 | 135 | 27.75 | 28.65 | 69 | 28.7% | -0.74 | 0.0143 | -0.015 | |
| 5.30 | 5.80 | 10 | 797 | 28.5% | 0.31 | 0.0108 | -0.013 | 140 | 31.45 | 32.85 | 25 | 28.2% | -0.79 | 0.0134 | -0.013 | |
| 4.20 | 4.90 | 296 | 28.2% | 0.27 | 0.0102 | -0.012 | 145 | 35.85 | 37.65 | 29.2% | -0.84 | 0.0120 | -0.011 | |||
| 3.75 | 4.00 | 24 | 1,502 | 28.5% | 0.24 | 0.0094 | -0.011 | 150 | 40.30 | 41.75 | 14 | 28.3% | -0.88 | 0.0105 | -0.008 | |
| 2.86 | 3.80 | 1,194 | 28.8% | 0.21 | 0.0087 | -0.011 | 155 | 44.85 | 46.70 | 29.0% | -0.92 | 0.0116 | -0.005 | |||
| 2.47 | 3.00 | 16 | 576 | 28.7% | 0.18 | 0.0079 | -0.010 | 160 | 49.65 | 51.25 | -0.96 | 0.0123 | -0.006 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Dec 17, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.