DIS цепочка опционов The Walt Disney Company
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±9.7% (99.23–120.58) · ATM IV 29.2% · P/C открытого интереса 0.82
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 53.45 | 56.40 | 32 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 55 | 0 | 0.2100 | 833 | 76.5% | -0.00 | 0.0002 | -0.001 | |||
| 48.65 | 51.40 | 22 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 60 | 0 | 0.1800 | 561 | 66.3% | -0.00 | 0.0003 | -0.002 | |||
| 43.75 | 46.35 | 54 | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 65 | 0 | 0.2000 | 275 | 59.2% | -0.00 | 0.0005 | -0.002 | |||
| 38.55 | 41.55 | 107 | 1.00 | 0.0006 | 0.000 | 70 | 0.0200 | 0.0600 | 2 | 1,531 | 45.9% | -0.01 | 0.0009 | -0.003 | ||
| 34.00 | 36.25 | 171 | 0.99 | 0.0011 | 0.000 | 75 | 0.0500 | 0.0800 | 10 | 1,239 | 41.9% | -0.01 | 0.0015 | -0.004 | ||
| 29.45 | 31.20 | 525 | 0.99 | 0.0021 | -0.001 | 80 | 0.1000 | 0.1300 | 5 | 3,402 | 38.6% | -0.02 | 0.0026 | -0.006 | ||
| 24.25 | 26.55 | 475 | 0.97 | 0.0039 | -0.005 | 85 | 0.2000 | 0.2700 | 3 | 3,490 | 36.4% | -0.03 | 0.0048 | -0.010 | ||
| 20.05 | 21.20 | 2 | 662 | 23.6% | 0.95 | 0.0073 | -0.011 | 90 | 0.4100 | 0.5000 | 10 | 2,722 | 34.0% | -0.07 | 0.0085 | -0.016 |
| 16.00 | 16.65 | 1,088 | 32.2% | 0.90 | 0.0128 | -0.019 | 95 | 0.8500 | 0.9300 | 31 | 4,440 | 32.2% | -0.12 | 0.0142 | -0.024 | |
| 11.60 | 12.35 | 2,856 | 30.0% | 0.81 | 0.0200 | -0.030 | 100 | 1.69 | 1.78 | 1,308 | 3,260 | 31.0% | -0.21 | 0.0211 | -0.033 | |
| 8.10 | 8.60 | 1 | 2,166 | 29.8% | 0.69 | 0.0270 | -0.039 | 105 | 3.05 | 3.25 | 204 | 4,777 | 30.1% | -0.34 | 0.0275 | -0.040 |
| 5.30 | 5.50 | 22 | 3,245 | 29.2% | 0.55 | 0.0312 | -0.043 | 110 | 5.20 | 5.35 | 96 | 2,249 | 29.3% | -0.48 | 0.0308 | -0.042 |
| 3.15 | 3.35 | 52 | 6,558 | 28.9% | 0.39 | 0.0306 | -0.041 | 115 | 8.10 | 8.35 | 30 | 1,671 | 29.0% | -0.63 | 0.0295 | -0.039 |
| 1.77 | 1.87 | 251 | 5,318 | 28.7% | 0.26 | 0.0258 | -0.035 | 120 | 11.50 | 12.50 | 784 | 29.8% | -0.76 | 0.0245 | -0.032 | |
| 0.9200 | 1.03 | 236 | 1,775 | 28.8% | 0.16 | 0.0192 | -0.026 | 125 | 15.65 | 17.25 | 296 | 32.7% | -0.85 | 0.0180 | -0.022 | |
| 0.4700 | 0.5900 | 30 | 4,691 | 29.4% | 0.09 | 0.0130 | -0.018 | 130 | 19.85 | 22.15 | 1 | 34.6% | -0.91 | 0.0122 | -0.014 | |
| 0.2500 | 0.3200 | 11 | 791 | 30.0% | 0.06 | 0.0085 | -0.012 | 135 | 24.40 | 27.10 | 4 | 37.1% | -0.95 | 0.0080 | -0.008 | |
| 0.1200 | 0.2500 | 7 | 1,641 | 31.7% | 0.04 | 0.0056 | -0.009 | 140 | 28.50 | 31.80 | 30.3% | -0.97 | 0.0053 | -0.004 | ||
| 0.0700 | 0.2100 | 1,345 | 33.9% | 0.02 | 0.0038 | -0.006 | 145 | 33.20 | 37.15 | 35.9% | -0.99 | 0.0076 | -0.007 | |||
| 0.0400 | 0.1300 | 1 | 961 | 34.7% | 0.02 | 0.0027 | -0.005 | 150 | 38.55 | 42.15 | 44.9% | -1.00 | 0.0001 | -0.015 | ||
| 0.0200 | 0.1200 | 417 | 36.8% | 0.01 | 0.0019 | -0.004 | 155 | 43.60 | 47.15 | 49.9% | -1.00 | 0.0000 | -0.015 | |||
| 0 | 0.1000 | 514 | 38.1% | 0.01 | 0.0014 | -0.003 | 160 | 48.25 | 52.15 | 49.7% | -1.00 | 0.0000 | -0.015 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Dec 18, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.