DG цепочка опционов Dollar General Corporation
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±17.1% (110.42–156.12) · ATM IV 36.9% · P/C открытого интереса 1.86
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 62.65 | 65.40 | 48.0% | 0.99 | 0.0005 | 0.000 | 70 | 0 | 1.02 | 32 | 63.2% | -0.01 | 0.0005 | -0.003 | |||
| 57.80 | 60.50 | 1 | 47.7% | 0.99 | 0.0008 | 0.000 | 75 | 0 | 0.8800 | 159 | 55.8% | -0.01 | 0.0008 | -0.004 | ||
| 52.85 | 55.50 | 41.7% | 0.98 | 0.0012 | 0.000 | 80 | 0 | 0.5600 | 89 | 46.6% | -0.02 | 0.0013 | -0.006 | |||
| 48.10 | 50.65 | 2 | 42.1% | 0.97 | 0.0018 | -0.002 | 85 | 0.0100 | 0.9000 | 22 | 45.6% | -0.03 | 0.0019 | -0.009 | ||
| 43.35 | 45.90 | 41.3% | 0.96 | 0.0026 | -0.006 | 90 | 0.2200 | 0.9100 | 1 | 11 | 42.5% | -0.04 | 0.0027 | -0.011 | ||
| 38.70 | 41.25 | 40.4% | 0.94 | 0.0036 | -0.010 | 95 | 0.2700 | 1.40 | 45 | 41.0% | -0.06 | 0.0037 | -0.015 | |||
| 34.20 | 36.75 | 7 | 39.7% | 0.92 | 0.0049 | -0.015 | 100 | 1.03 | 1.43 | 1 | 7 | 39.8% | -0.08 | 0.0050 | -0.019 | |
| 30.10 | 32.40 | 15 | 39.7% | 0.89 | 0.0064 | -0.020 | 105 | 1.35 | 2.36 | 37 | 39.2% | -0.12 | 0.0065 | -0.024 | ||
| 25.90 | 28.30 | 38.7% | 0.85 | 0.0080 | -0.025 | 110 | 2.26 | 3.45 | 1 | 79 | 39.5% | -0.16 | 0.0081 | -0.029 | ||
| 22.05 | 24.50 | 38.2% | 0.80 | 0.0096 | -0.031 | 115 | 2.89 | 4.25 | 97 | 37.1% | -0.21 | 0.0098 | -0.034 | |||
| 19.05 | 20.80 | 60 | 38.5% | 0.74 | 0.0112 | -0.035 | 120 | 3.85 | 6.35 | 34 | 37.2% | -0.26 | 0.0115 | -0.038 | ||
| 15.15 | 17.60 | 56 | 36.8% | 0.68 | 0.0126 | -0.039 | 125 | 5.60 | 7.20 | 32 | 35.3% | -0.33 | 0.0129 | -0.041 | ||
| 12.20 | 14.85 | 4 | 37 | 36.5% | 0.61 | 0.0137 | -0.042 | 130 | 7.70 | 11.00 | 1 | 13 | 37.9% | -0.40 | 0.0140 | -0.044 |
| 10.50 | 12.30 | 28 | 37.4% | 0.54 | 0.0143 | -0.043 | 135 | 10.15 | 12.75 | 5 | 3 | 36.4% | -0.47 | 0.0146 | -0.045 | |
| 7.60 | 9.25 | 25 | 34.5% | 0.47 | 0.0144 | -0.043 | 140 | 13.95 | 15.45 | 89 | 37.5% | -0.54 | 0.0148 | -0.044 | ||
| 5.70 | 7.45 | 2 | 29 | 34.1% | 0.40 | 0.0141 | -0.042 | 145 | 16.80 | 18.65 | 10 | 36.9% | -0.61 | 0.0145 | -0.042 | |
| 4.20 | 6.35 | 107 | 34.6% | 0.34 | 0.0134 | -0.040 | 150 | 19.55 | 22.85 | 36.8% | -0.67 | 0.0139 | -0.040 | |||
| 3.00 | 5.40 | 12 | 35.0% | 0.28 | 0.0124 | -0.037 | 155 | 24.15 | 25.60 | 36.3% | -0.73 | 0.0131 | -0.036 | |||
| 2.85 | 4.50 | 34 | 36.7% | 0.24 | 0.0112 | -0.034 | 160 | 27.55 | 29.80 | 35.3% | -0.79 | 0.0122 | -0.033 | |||
| 1.75 | 2.85 | 1 | 34.0% | 0.19 | 0.0099 | -0.030 | 165 | 31.80 | 34.30 | 1 | 35.8% | -0.83 | 0.0113 | -0.030 | ||
| 1.60 | 3.60 | 1 | 38.6% | 0.16 | 0.0087 | -0.026 | 170 | 36.30 | 38.80 | 36.1% | -0.88 | 0.0105 | -0.027 | |||
| 1.27 | 2.19 | 36.8% | 0.13 | 0.0075 | -0.023 | 175 | 40.95 | 43.40 | 36.3% | -0.92 | 0.0098 | -0.024 | ||||
| 0.8200 | 3.15 | 1 | 41.0% | 0.10 | 0.0064 | -0.019 | 180 | 45.70 | 48.25 | 37.1% | -0.95 | 0.0091 | -0.023 | |||
| 0 | 2.98 | 1 | 40.4% | 0.08 | 0.0054 | -0.017 | 185 | 50.60 | 53.25 | 39.1% | -0.98 | 0.0072 | -0.020 | |||
| 0 | 2.79 | 42.1% | 0.06 | 0.0045 | -0.014 | 190 | 54.75 | 58.85 | 39.5% | -0.99 | 0.0024 | -0.017 | ||||
| 0.2000 | 0.9000 | 3 | 36.5% | 0.05 | 0.0037 | -0.012 | 195 | 60.40 | 63.15 | 41.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.017 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Feb 19, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.