DAL オプションチェーン Delta Air Lines, Inc.
Cboe delayed options data · 基準日時： 09:41 UTC
各行は1つのストライク価格を表します。左半分はコール、右半分はプットです。ビッド／アスクは現在の買い手と売り手の提示値、出来高はこのセッションで取引された枚数、オープン・インタレストは未決済建玉です。ハイライトされた行は現在の株価に最も近いストライクです。
この限月が織り込む変動幅はおよそ ±22.4% (60.70–95.66) · ATM IV 38.4% · P/C オープンインタレスト 1.68
| コール | ストライク | プット | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買値 | 質問する | 出来高 | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | 買値 | 質問する | 出来高 | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 38.35 | 40.35 | 26 | 56.4% | 0.98 | 0.0020 | 0.000 | 40 | 0.2100 | 0.6000 | 799 | 55.2% | -0.03 | 0.0020 | -0.005 | ||
| 33.60 | 35.65 | 32 | 51.4% | 0.96 | 0.0030 | 0.000 | 45 | 0.1900 | 0.5700 | 117 | 46.3% | -0.04 | 0.0031 | -0.006 | ||
| 29.10 | 31.10 | 91 | 48.7% | 0.94 | 0.0046 | -0.002 | 50 | 0.5800 | 1.12 | 1,305 | 46.7% | -0.06 | 0.0047 | -0.008 | ||
| 26.85 | 28.85 | 73 | 46.9% | 0.93 | 0.0056 | -0.004 | 52.5 | 0.6600 | 1.36 | 40 | 44.8% | -0.08 | 0.0057 | -0.009 | ||
| 24.70 | 26.65 | 29 | 45.6% | 0.91 | 0.0067 | -0.006 | 55 | 0.7900 | 1.69 | 1,291 | 43.4% | -0.10 | 0.0068 | -0.011 | ||
| 22.85 | 24.55 | 52 | 45.6% | 0.89 | 0.0080 | -0.008 | 57.5 | 1.43 | 1.79 | 429 | 42.8% | -0.12 | 0.0081 | -0.012 | ||
| 20.80 | 22.40 | 453 | 44.0% | 0.86 | 0.0093 | -0.010 | 60 | 1.90 | 2.17 | 2 | 720 | 42.1% | -0.14 | 0.0094 | -0.013 | |
| 18.60 | 20.50 | 87 | 42.5% | 0.83 | 0.0107 | -0.011 | 62.5 | 2.32 | 2.65 | 1,787 | 41.1% | -0.17 | 0.0109 | -0.015 | ||
| 17.10 | 18.20 | 782 | 41.5% | 0.80 | 0.0121 | -0.013 | 65 | 2.72 | 3.75 | 1,396 | 41.5% | -0.21 | 0.0123 | -0.016 | ||
| 15.00 | 16.65 | 70 | 40.5% | 0.76 | 0.0134 | -0.015 | 67.5 | 3.55 | 4.00 | 323 | 40.0% | -0.24 | 0.0138 | -0.018 | ||
| 13.95 | 14.40 | 93 | 213 | 40.0% | 0.73 | 0.0147 | -0.017 | 70 | 4.50 | 4.75 | 646 | 39.8% | -0.28 | 0.0151 | -0.019 | |
| 10.85 | 13.65 | 2 | 715 | 37.7% | 0.69 | 0.0159 | -0.018 | 72.5 | 5.00 | 6.25 | 3 | 588 | 39.8% | -0.32 | 0.0164 | -0.020 |
| 10.30 | 11.90 | 2 | 421 | 38.6% | 0.64 | 0.0169 | -0.019 | 75 | 5.55 | 7.40 | 5 | 1,380 | 38.5% | -0.37 | 0.0175 | -0.021 |
| 9.30 | 10.20 | 254 | 38.1% | 0.60 | 0.0176 | -0.020 | 77.5 | 7.50 | 7.95 | 445 | 38.6% | -0.41 | 0.0185 | -0.021 | ||
| 8.15 | 9.50 | 102 | 342 | 39.0% | 0.55 | 0.0182 | -0.020 | 80 | 7.60 | 9.15 | 5 | 1,159 | 35.5% | -0.46 | 0.0192 | -0.021 |
| 7.35 | 7.95 | 112 | 38.4% | 0.51 | 0.0185 | -0.020 | 82.5 | 8.70 | 12.00 | 5 | 509 | 37.8% | -0.51 | 0.0197 | -0.021 | |
| 5.70 | 8.10 | 3 | 239 | 39.1% | 0.47 | 0.0186 | -0.020 | 85 | 11.40 | 12.15 | 214 | 37.2% | -0.56 | 0.0199 | -0.021 | |
| 4.75 | 6.85 | 80 | 622 | 37.9% | 0.42 | 0.0184 | -0.020 | 87.5 | 12.95 | 13.80 | 131 | 36.9% | -0.60 | 0.0200 | -0.020 | |
| 4.65 | 4.95 | 85 | 541 | 36.7% | 0.38 | 0.0180 | -0.019 | 90 | 14.45 | 15.55 | 263 | 36.1% | -0.65 | 0.0197 | -0.020 | |
| 3.70 | 4.70 | 691 | 36.9% | 0.34 | 0.0174 | -0.019 | 92.5 | 16.25 | 17.55 | 105 | 36.2% | -0.69 | 0.0192 | -0.018 | ||
| 2.84 | 4.35 | 1 | 467 | 36.8% | 0.31 | 0.0167 | -0.018 | 95 | 17.20 | 20.80 | 452 | 37.0% | -0.73 | 0.0186 | -0.017 | |
| 2.52 | 3.75 | 1 | 295 | 37.0% | 0.27 | 0.0158 | -0.017 | 97.5 | 20.00 | 22.30 | 78 | 37.7% | -0.77 | 0.0178 | -0.016 | |
| 2.50 | 2.98 | 623 | 37.2% | 0.24 | 0.0149 | -0.016 | 100 | 22.05 | 24.30 | 99 | 37.3% | -0.80 | 0.0169 | -0.014 | ||
| 1.61 | 2.22 | 533 | 36.5% | 0.19 | 0.0129 | -0.014 | 105 | 26.35 | 28.55 | 9 | 36.4% | -0.86 | 0.0154 | -0.012 | ||
| 1.20 | 1.69 | 372 | 36.9% | 0.15 | 0.0110 | -0.012 | 110 | 30.80 | 33.40 | 3 | 36.7% | -0.92 | 0.0136 | -0.010 | ||
| 0.8600 | 1.22 | 282 | 36.9% | 0.12 | 0.0092 | -0.010 | 115 | 35.60 | 38.15 | 6 | 36.3% | -0.96 | 0.0146 | -0.006 | ||
表示中のストライク：原資産価格の±50%以内。本質的価値＝コールはmax(0, 価格－ストライク)、プットはmax(0, ストライク－価格)；時間的価値＝オプション価格－本質的価値。 取引所フィードで算出されたギリシャ指標およびIV。
ボラティリティスマイル — Mar 19, 2027
ボラティリティページ →この限月のストライク別インプライドボラティリティ。アウト・オブ・ザ・マネーのプットは通常コールよりIVが高くなります — これがスキューです。
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