DAL cadeia de opções Delta Air Lines, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±14.8% (66.63–89.73) · IV ATM 39.9% · P/C open interest 0.09
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 26.60 | 29.85 | 16 | 0.98 | 0.0027 | -0.003 | 50 | 0.0200 | 0.2200 | 5 | 49.0% | -0.02 | 0.0027 | -0.006 | |||
| 22.95 | 25.00 | 20 | 50.2% | 0.96 | 0.0049 | -0.006 | 55 | 0.1600 | 0.3500 | 27 | 45.6% | -0.04 | 0.0050 | -0.009 | ||
| 18.40 | 20.30 | 1 | 46.6% | 0.93 | 0.0088 | -0.012 | 60 | 0.4300 | 0.6400 | 73 | 42.9% | -0.07 | 0.0089 | -0.014 | ||
| 13.95 | 15.80 | 6 | 42.3% | 0.87 | 0.0146 | -0.019 | 65 | 0.7900 | 1.55 | 320 | 159 | 41.7% | -0.14 | 0.0148 | -0.020 | |
| 10.55 | 11.05 | 5 | 39.2% | 0.77 | 0.0213 | -0.026 | 70 | 1.67 | 2.66 | 101 | 39.8% | -0.23 | 0.0216 | -0.028 | ||
| 8.80 | 9.30 | 3 | 38.6% | 0.71 | 0.0243 | -0.030 | 72.5 | 2.43 | 3.05 | 1 | 66 | 37.8% | -0.30 | 0.0248 | -0.031 | |
| 7.25 | 8.15 | 14 | 33 | 39.8% | 0.64 | 0.0268 | -0.032 | 75 | 3.70 | 4.40 | 46 | 123 | 40.3% | -0.36 | 0.0274 | -0.033 |
| 5.55 | 7.70 | 3 | 48 | 41.5% | 0.57 | 0.0285 | -0.034 | 77.5 | 4.65 | 5.20 | 84 | 80 | 38.2% | -0.43 | 0.0292 | -0.035 |
| 4.25 | 5.45 | 69 | 257 | 37.2% | 0.50 | 0.0293 | -0.034 | 80 | 6.05 | 6.60 | 55 | 477 | 38.6% | -0.51 | 0.0300 | -0.035 |
| 3.35 | 4.35 | 58 | 549 | 37.0% | 0.43 | 0.0290 | -0.033 | 82.5 | 7.10 | 8.00 | 248 | 36.5% | -0.58 | 0.0298 | -0.034 | |
| 2.46 | 3.50 | 131 | 481 | 36.7% | 0.36 | 0.0279 | -0.032 | 85 | 9.05 | 9.65 | 181 | 37.3% | -0.65 | 0.0286 | -0.032 | |
| 2.11 | 2.65 | 2 | 610 | 37.2% | 0.30 | 0.0260 | -0.029 | 87.5 | 10.40 | 12.85 | 2 | 54 | 40.8% | -0.71 | 0.0267 | -0.029 |
| 1.69 | 1.88 | 112 | 11.5K | 36.8% | 0.25 | 0.0236 | -0.026 | 90 | 11.75 | 14.10 | 448 | 35.2% | -0.77 | 0.0244 | -0.026 | |
| 1.25 | 1.44 | 62 | 385 | 36.7% | 0.20 | 0.0209 | -0.024 | 92.5 | 14.35 | 15.65 | 8 | 34.7% | -0.82 | 0.0220 | -0.023 | |
| 0.9000 | 1.20 | 62 | 9,010 | 37.1% | 0.16 | 0.0181 | -0.020 | 95 | 16.40 | 17.85 | 1 | 3 | 33.2% | -0.86 | 0.0196 | -0.021 |
| 0.5100 | 0.9700 | 511 | 36.5% | 0.13 | 0.0155 | -0.018 | 97.5 | 18.65 | 20.90 | 13 | 38.8% | -0.90 | 0.0173 | -0.018 | ||
| 0.4100 | 0.7700 | 269 | 37.3% | 0.10 | 0.0130 | -0.015 | 100 | 20.90 | 23.30 | 39.0% | -0.93 | 0.0161 | -0.015 | |||
| 0.2200 | 0.5000 | 11 | 38.3% | 0.07 | 0.0091 | -0.011 | 105 | 24.85 | 28.80 | -0.98 | 0.0138 | -0.017 | ||||
| 0.1200 | 0.3300 | 4 | 39.3% | 0.04 | 0.0063 | -0.008 | 110 | 29.90 | 33.35 | -1.00 | 0.0008 | -0.009 | ||||
| 0 | 0.2500 | 39.5% | 0.03 | 0.0044 | -0.006 | 115 | 35.35 | 38.15 | -1.00 | 0.0000 | -0.009 | |||||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.