DAL цепочка опционов Delta Air Lines, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±11.6% (69.44–87.70) · ATM IV 39.2% · P/C открытого интереса —
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 11.65 | 14.85 | 33.7% | 0.90 | 0.0152 | -0.013 | 66 | 0 | 1.33 | 41.5% | -0.11 | 0.0154 | -0.021 | ||||
| 10.75 | 14.05 | 35.0% | 0.88 | 0.0171 | -0.016 | 67 | 0.4600 | 1.28 | 42.4% | -0.13 | 0.0174 | -0.024 | ||||
| 9.90 | 13.15 | 34.9% | 0.86 | 0.0191 | -0.019 | 68 | 0 | 1.46 | 37.4% | -0.15 | 0.0193 | -0.026 | ||||
| 9.05 | 12.35 | 35.3% | 0.84 | 0.0211 | -0.022 | 69 | 0 | 1.58 | 35.8% | -0.17 | 0.0214 | -0.029 | ||||
| 8.25 | 11.55 | 35.6% | 0.81 | 0.0232 | -0.025 | 70 | 0 | 3.40 | 45.0% | -0.19 | 0.0234 | -0.031 | ||||
| 7.50 | 10.90 | 36.7% | 0.79 | 0.0251 | -0.028 | 71 | 0 | 3.65 | 43.3% | -0.22 | 0.0253 | -0.033 | ||||
| 6.70 | 10.10 | 36.1% | 0.76 | 0.0270 | -0.031 | 72 | 0.1200 | 3.90 | 42.1% | -0.25 | 0.0272 | -0.035 | ||||
| 7.10 | 9.60 | 43.0% | 0.73 | 0.0288 | -0.034 | 73 | 0.2800 | 4.15 | 40.9% | -0.28 | 0.0290 | -0.037 | ||||
| 5.30 | 8.75 | 36.3% | 0.70 | 0.0304 | -0.036 | 74 | 0.5400 | 4.50 | 40.5% | -0.31 | 0.0306 | -0.039 | ||||
| 4.65 | 8.40 | 37.6% | 0.67 | 0.0319 | -0.038 | 75 | 0.9500 | 4.80 | 40.3% | -0.34 | 0.0320 | -0.041 | ||||
| 4.05 | 7.60 | 36.7% | 0.63 | 0.0331 | -0.040 | 76 | 1.34 | 5.20 | 40.1% | -0.37 | 0.0332 | -0.042 | ||||
| 3.45 | 7.25 | 37.5% | 0.60 | 0.0340 | -0.041 | 77 | 1.80 | 5.60 | 40.0% | -0.41 | 0.0341 | -0.042 | ||||
| 4.35 | 5.90 | 40.1% | 0.57 | 0.0347 | -0.042 | 78 | 2.34 | 6.10 | 40.3% | -0.44 | 0.0348 | -0.043 | ||||
| 3.00 | 6.05 | 39.1% | 0.53 | 0.0351 | -0.043 | 79 | 2.66 | 6.55 | 39.2% | -0.48 | 0.0352 | -0.043 | ||||
| 2.80 | 5.65 | 5 | 40.5% | 0.50 | 0.0353 | -0.043 | 80 | 3.45 | 7.10 | 40.2% | -0.51 | 0.0353 | -0.043 | |||
| 1.50 | 5.45 | 37.6% | 0.46 | 0.0351 | -0.043 | 81 | 3.80 | 7.65 | 39.1% | -0.55 | 0.0352 | -0.042 | ||||
| 1.10 | 4.90 | 36.8% | 0.43 | 0.0347 | -0.043 | 82 | 4.70 | 8.25 | 40.3% | -0.58 | 0.0348 | -0.041 | ||||
| 0.7400 | 4.60 | 36.9% | 0.39 | 0.0341 | -0.042 | 83 | 5.40 | 8.90 | 40.6% | -0.61 | 0.0342 | -0.040 | ||||
| 0.4700 | 4.30 | 37.2% | 0.36 | 0.0332 | -0.041 | 84 | 6.10 | 9.55 | 40.6% | -0.64 | 0.0334 | -0.038 | ||||
| 0.2400 | 4.05 | 37.6% | 0.33 | 0.0321 | -0.040 | 85 | 6.75 | 10.25 | 40.3% | -0.67 | 0.0324 | -0.036 | ||||
| 0.1000 | 3.90 | 38.8% | 0.30 | 0.0309 | -0.038 | 86 | 7.40 | 11.00 | 40.0% | -0.70 | 0.0313 | -0.035 | ||||
| 0 | 3.60 | 39.2% | 0.28 | 0.0296 | -0.037 | 87 | 8.30 | 11.75 | 40.7% | -0.73 | 0.0301 | -0.033 | ||||
| 0 | 3.40 | 40.4% | 0.25 | 0.0281 | -0.035 | 88 | 9.00 | 12.55 | 40.4% | -0.76 | 0.0288 | -0.030 | ||||
| 0 | 3.25 | 41.8% | 0.23 | 0.0266 | -0.033 | 89 | 9.85 | 13.35 | 40.7% | -0.78 | 0.0275 | -0.028 | ||||
| 0.5100 | 1.84 | 38.7% | 0.21 | 0.0250 | -0.031 | 90 | 10.70 | 14.20 | 41.1% | -0.81 | 0.0260 | -0.026 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Oct 23, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.