D cadeia de opções Dominion Energy, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±5.1% (59.21–65.51) · IV ATM 21.2% · P/C open interest 0.40
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 18.90 | 21.30 | 57.1% | 1.00 | 0.0013 | 0.000 | 42.5 | 0 | 0.0500 | 55.4% | -0.00 | 0.0013 | -0.002 | ||||
| 16.40 | 18.80 | 46.9% | 0.99 | 0.0023 | -0.000 | 45 | 0 | 0.1000 | 1 | 52.7% | -0.01 | 0.0023 | -0.003 | |||
| 13.90 | 16.40 | 46.3% | 0.99 | 0.0039 | -0.002 | 47.5 | 0 | 0.1000 | 45.0% | -0.01 | 0.0040 | -0.004 | ||||
| 11.40 | 13.90 | 37.6% | 0.98 | 0.0070 | -0.004 | 50 | 0 | 0.5000 | 3 | 50.9% | -0.02 | 0.0070 | -0.005 | |||
| 9.20 | 11.30 | 36.9% | 0.96 | 0.0127 | -0.006 | 52.5 | 0 | 0.5000 | 45 | 42.0% | -0.04 | 0.0128 | -0.008 | |||
| 6.90 | 8.80 | 8 | 32.5% | 0.93 | 0.0234 | -0.010 | 55 | 0.1000 | 0.2500 | 2 | 77 | 30.4% | -0.07 | 0.0236 | -0.011 | |
| 5.30 | 5.80 | 1 | 28.7% | 0.87 | 0.0430 | -0.015 | 57.5 | 0.2500 | 0.3000 | 1 | 40 | 25.0% | -0.13 | 0.0435 | -0.016 | |
| 3.20 | 3.50 | 26 | 23.7% | 0.75 | 0.0748 | -0.021 | 60 | 0.6000 | 0.7000 | 13 | 227 | 22.6% | -0.26 | 0.0762 | -0.021 | |
| 1.50 | 1.65 | 12 | 100 | 20.3% | 0.53 | 0.1058 | -0.023 | 62.5 | 1.40 | 1.75 | 6 | 46 | 22.1% | -0.48 | 0.1093 | -0.024 |
| 0.5500 | 0.6500 | 205 | 538 | 19.7% | 0.27 | 0.0932 | -0.018 | 65 | 2.95 | 3.10 | 17 | 127 | 20.1% | -0.76 | 0.1008 | -0.019 |
| 0.1500 | 0.2000 | 19 | 685 | 19.5% | 0.11 | 0.0503 | -0.010 | 67.5 | 4.20 | 5.30 | 1 | -0.94 | 0.0613 | -0.012 | ||
| 0 | 0.0500 | 28 | 43 | 18.1% | 0.04 | 0.0226 | -0.005 | 70 | 6.30 | 8.70 | -1.00 | 0.0034 | -0.007 | |||
| 0 | 0.2500 | 1 | 30.0% | 0.02 | 0.0102 | -0.003 | 72.5 | 8.90 | 11.30 | -1.00 | 0.0000 | -0.007 | ||||
| 0 | 0.2500 | 9 | 35.3% | 0.01 | 0.0049 | -0.002 | 75 | 11.40 | 13.80 | -1.00 | 0.0000 | -0.007 | ||||
| 0 | 0.4500 | 50.4% | 0.00 | 0.0014 | -0.001 | 80 | 16.40 | 18.80 | -1.00 | 0.0000 | -0.007 | |||||
| 0 | 0.0500 | 43.0% | 0.00 | 0.0005 | -0.000 | 85 | 21.40 | 23.80 | -1.00 | 0.0000 | -0.007 | |||||
| 0 | 0.4500 | 68.6% | 0.00 | 0.0002 | -0.000 | 90 | 26.40 | 28.80 | -1.00 | 0.0000 | -0.007 | |||||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.