D chuỗi quyền chọn Dominion Energy, Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±17.2% (51.51–72.91) · ATM IV 19.9% · Open interest P/C 0.23
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 27.50 | 32.50 | 41.7% | 0.99 | 0.0022 | 0.000 | 32.5 | 0 | 1.00 | 49 | 38.5% | -0.04 | 0.0035 | -0.002 | |||
| 25.00 | 30.00 | 36.4% | 0.98 | 0.0037 | 0.000 | 35 | 0 | 5.00 | 21 | 53.8% | -0.05 | 0.0044 | -0.003 | |||
| 22.50 | 27.50 | 31.5% | 0.97 | 0.0054 | -0.000 | 37.5 | 0.1000 | 5.00 | 15 | 45.6% | -0.06 | 0.0056 | -0.003 | |||
| 20.00 | 25.00 | 27.0% | 0.95 | 0.0070 | -0.001 | 40 | 0.1500 | 2.50 | 77 | 36.6% | -0.08 | 0.0069 | -0.003 | |||
| 17.50 | 22.50 | 3 | 22.8% | 0.92 | 0.0086 | -0.001 | 42.5 | 0.2500 | 2.65 | 71 | 33.8% | -0.10 | 0.0086 | -0.004 | ||
| 15.50 | 20.50 | 14 | 26.4% | 0.90 | 0.0104 | -0.002 | 45 | 0.2500 | 1.60 | 35 | 185 | 26.0% | -0.12 | 0.0105 | -0.004 | |
| 13.50 | 18.50 | 2 | 26.4% | 0.87 | 0.0127 | -0.003 | 47.5 | 0.2500 | 5.00 | 50 | 242 | 33.8% | -0.15 | 0.0128 | -0.004 | |
| 11.50 | 16.00 | 28 | 23.9% | 0.84 | 0.0152 | -0.003 | 50 | 0.4000 | 5.00 | 50 | 462 | 30.2% | -0.18 | 0.0155 | -0.005 | |
| 9.50 | 14.40 | 7 | 23.7% | 0.79 | 0.0181 | -0.004 | 52.5 | 0 | 5.00 | 50 | 181 | 25.3% | -0.22 | 0.0186 | -0.005 | |
| 7.50 | 12.50 | 207 | 22.1% | 0.75 | 0.0212 | -0.004 | 55 | 0 | 5.00 | 132 | 21.5% | -0.27 | 0.0218 | -0.005 | ||
| 6.00 | 11.00 | 37 | 22.1% | 0.69 | 0.0244 | -0.005 | 57.5 | 0.5000 | 5.50 | 69 | 19.9% | -0.32 | 0.0250 | -0.005 | ||
| 5.00 | 9.50 | 387 | 22.4% | 0.63 | 0.0273 | -0.005 | 60 | 1.50 | 5.70 | 336 | 18.1% | -0.39 | 0.0279 | -0.005 | ||
| 4.00 | 7.40 | 2 | 2,339 | 21.0% | 0.56 | 0.0293 | -0.005 | 62.5 | 2.50 | 7.50 | 126 | 18.9% | -0.46 | 0.0301 | -0.005 | |
| 2.00 | 7.00 | 2 | 2,283 | 20.3% | 0.49 | 0.0302 | -0.005 | 65 | 4.00 | 9.00 | 21 | 19.3% | -0.53 | 0.0312 | -0.005 | |
| 2.80 | 5.90 | 599 | 23.0% | 0.42 | 0.0298 | -0.005 | 67.5 | 5.50 | 10.50 | 51 | 19.0% | -0.61 | 0.0312 | -0.005 | ||
| 1.95 | 4.00 | 1 | 954 | 20.5% | 0.36 | 0.0284 | -0.005 | 70 | 7.00 | 12.00 | 17 | 17.9% | -0.68 | 0.0303 | -0.005 | |
| 1.40 | 3.20 | 684 | 20.2% | 0.30 | 0.0263 | -0.005 | 72.5 | 9.00 | 14.00 | 3 | 18.2% | -0.74 | 0.0290 | -0.004 | ||
| 0.9500 | 5.00 | 325 | 25.0% | 0.26 | 0.0239 | -0.004 | 75 | 11.00 | 16.00 | 1 | 17.8% | -0.79 | 0.0274 | -0.004 | ||
| 0 | 2.20 | 2 | 18.5% | 0.22 | 0.0214 | -0.004 | 77.5 | 13.50 | 18.50 | 20.0% | -0.84 | 0.0252 | -0.003 | |||
| 0.3000 | 1.90 | 438 | 20.2% | 0.18 | 0.0191 | -0.004 | 80 | 15.50 | 20.50 | 16.1% | -0.88 | 0.0222 | -0.003 | |||
| 0 | 5.00 | 50 | 156 | 31.0% | 0.14 | 0.0150 | -0.003 | 85 | 20.50 | 25.50 | 20.2% | -0.94 | 0.0150 | -0.001 | ||
| 0 | 5.00 | 496 | 23.7% | 0.10 | 0.0118 | -0.003 | 90 | 25.50 | 30.50 | 23.9% | -0.97 | 0.0086 | 0.000 | |||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Jan 21, 2028
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.