D chaîne d'options Dominion Energy, Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±13.1% (57.38–74.72) · ATM IV 21.3% · P/C open interest 1.33
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 22.00 | 24.90 | 1.00 | 0.0024 | -0.029 | 42.5 | 0 | 0.8000 | 36.2% | -0.05 | 0.0055 | -0.004 | |||||
| 19.80 | 22.60 | 35.3% | 0.97 | 0.0172 | -0.003 | 45 | 0.0500 | 0.9000 | 33.6% | -0.06 | 0.0071 | -0.004 | ||||
| 16.80 | 20.30 | 0.94 | 0.0116 | -0.002 | 47.5 | 0.0500 | 1.00 | 30.4% | -0.08 | 0.0092 | -0.005 | |||||
| 14.60 | 17.70 | 25.1% | 0.92 | 0.0113 | -0.003 | 50 | 0.4000 | 1.15 | 29.6% | -0.10 | 0.0118 | -0.006 | ||||
| 10.30 | 13.00 | 23.3% | 0.85 | 0.0190 | -0.005 | 55 | 0.9000 | 1.80 | 3 | 3 | 26.5% | -0.17 | 0.0192 | -0.007 | ||
| 8.20 | 10.90 | 22.2% | 0.80 | 0.0240 | -0.006 | 57.5 | 1.20 | 2.30 | 24.9% | -0.22 | 0.0241 | -0.008 | ||||
| 6.50 | 9.30 | 23.1% | 0.74 | 0.0292 | -0.007 | 60 | 1.30 | 3.10 | 22.9% | -0.28 | 0.0293 | -0.008 | ||||
| 5.10 | 7.20 | 1 | 22.0% | 0.66 | 0.0342 | -0.008 | 62.5 | 2.00 | 3.90 | 21.8% | -0.36 | 0.0342 | -0.009 | |||
| 3.70 | 5.80 | 21.6% | 0.57 | 0.0378 | -0.009 | 65 | 2.95 | 4.90 | 5 | 20.9% | -0.45 | 0.0376 | -0.009 | |||
| 2.85 | 4.00 | 3 | 20.6% | 0.47 | 0.0390 | -0.009 | 67.5 | 4.10 | 6.50 | 20.9% | -0.54 | 0.0386 | -0.008 | |||
| 1.75 | 3.50 | 21.1% | 0.38 | 0.0375 | -0.008 | 70 | 5.50 | 8.00 | 20.2% | -0.63 | 0.0370 | -0.008 | ||||
| 1.10 | 2.50 | 2 | 20.4% | 0.30 | 0.0340 | -0.008 | 72.5 | 7.20 | 10.00 | 20.6% | -0.71 | 0.0335 | -0.006 | |||
| 0.6500 | 1.90 | 20.4% | 0.24 | 0.0295 | -0.007 | 75 | 9.00 | 12.10 | 20.5% | -0.78 | 0.0292 | -0.005 | ||||
| 0.2500 | 1.55 | 20.5% | 0.19 | 0.0250 | -0.006 | 77.5 | 11.10 | 14.00 | 19.8% | -0.83 | 0.0248 | -0.004 | ||||
| 0.1500 | 1.15 | 20.8% | 0.15 | 0.0209 | -0.005 | 80 | 13.30 | 16.50 | 21.1% | -0.87 | 0.0207 | -0.003 | ||||
| 0.0500 | 0.8500 | 22.9% | 0.10 | 0.0144 | -0.004 | 85 | 17.80 | 21.60 | 23.9% | -0.92 | 0.0178 | -0.002 | ||||
| 0 | 0.7500 | 25.5% | 0.06 | 0.0101 | -0.003 | 90 | 22.80 | 26.50 | 27.8% | -0.97 | 0.0135 | -0.002 | ||||
| 0 | 0.6500 | 28.0% | 0.05 | 0.0072 | -0.003 | 95 | 27.90 | 31.50 | 32.8% | -0.99 | 0.0040 | 0.000 | ||||
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Apr 16, 2027
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.