D chuỗi quyền chọn Dominion Energy, Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±11.7% (54.94–69.48) · ATM IV 20.9% · Open interest P/C 0.96
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 21.10 | 23.90 | 35.3% | 0.98 | 0.0037 | 0.000 | 40 | 0 | 0.6500 | 1 | 40.0% | -0.03 | 0.0046 | -0.003 | |||
| 18.80 | 21.30 | 32.6% | 0.97 | 0.0056 | -0.001 | 42.5 | 0.1000 | 0.7500 | 2 | 3 | 37.6% | -0.04 | 0.0063 | -0.004 | ||
| 16.30 | 19.00 | 31.0% | 0.96 | 0.0080 | -0.002 | 45 | 0.0500 | 0.8000 | 33.0% | -0.06 | 0.0087 | -0.004 | ||||
| 13.80 | 16.80 | 29.3% | 0.93 | 0.0111 | -0.003 | 47.5 | 0.0500 | 0.9500 | 25.8% | -0.08 | 0.0119 | -0.005 | ||||
| 11.70 | 14.20 | 26.7% | 0.91 | 0.0151 | -0.004 | 50 | 0.1500 | 1.10 | 1 | 27.1% | -0.11 | 0.0161 | -0.006 | |||
| 9.30 | 12.20 | 25.4% | 0.87 | 0.0206 | -0.005 | 52.5 | 0.3000 | 1.45 | 25.2% | -0.15 | 0.0216 | -0.007 | ||||
| 7.40 | 9.90 | 24.0% | 0.81 | 0.0273 | -0.007 | 55 | 0.8500 | 1.80 | 54 | 24.3% | -0.21 | 0.0283 | -0.008 | |||
| 5.50 | 7.90 | 2 | 22.7% | 0.74 | 0.0350 | -0.008 | 57.5 | 1.10 | 2.60 | 13 | 22.8% | -0.28 | 0.0358 | -0.009 | ||
| 3.90 | 5.80 | 20.8% | 0.65 | 0.0422 | -0.009 | 60 | 1.85 | 3.20 | 60 | 21.0% | -0.38 | 0.0427 | -0.009 | |||
| 3.10 | 4.20 | 51 | 21.4% | 0.54 | 0.0469 | -0.009 | 62.5 | 2.85 | 4.40 | 303 | 20.4% | -0.49 | 0.0472 | -0.009 | ||
| 2.05 | 3.10 | 1 | 112 | 21.1% | 0.42 | 0.0472 | -0.009 | 65 | 4.10 | 5.70 | 5 | 19.1% | -0.61 | 0.0475 | -0.009 | |
| 1.45 | 2.35 | 3 | 98 | 21.9% | 0.31 | 0.0429 | -0.008 | 67.5 | 5.70 | 7.40 | 5 | 18.4% | -0.72 | 0.0438 | -0.008 | |
| 0.7500 | 1.20 | 6 | 183 | 19.4% | 0.23 | 0.0361 | -0.007 | 70 | 6.90 | 10.80 | 20.1% | -0.80 | 0.0373 | -0.006 | ||
| 0.4500 | 1.20 | 2 | 21.4% | 0.16 | 0.0288 | -0.006 | 72.5 | 9.10 | 13.00 | 20.1% | -0.87 | 0.0295 | -0.005 | |||
| 0.2500 | 0.7000 | 5 | 20.7% | 0.12 | 0.0224 | -0.005 | 75 | 11.70 | 14.80 | 21.3% | -0.92 | 0.0220 | -0.003 | |||
| 0.0500 | 0.7500 | 22.3% | 0.09 | 0.0173 | -0.004 | 77.5 | 13.70 | 17.90 | 21.3% | -0.95 | 0.0156 | -0.002 | ||||
| 0 | 0.9000 | 4 | 23.9% | 0.06 | 0.0133 | -0.003 | 80 | 16.10 | 20.30 | 22.7% | -0.97 | 0.0108 | -0.000 | |||
| 0 | 0.6500 | 5 | 21.3% | 0.04 | 0.0081 | -0.002 | 85 | 21.00 | 25.10 | 26.2% | -0.99 | 0.0049 | 0.000 | |||
| 0 | 0.6000 | 31.1% | 0.02 | 0.0051 | -0.002 | 90 | 25.90 | 30.20 | 29.0% | -1.00 | 0.0022 | 0.000 | ||||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Apr 16, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.