D cadeia de opções Dominion Energy, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±7.9% (57.46–67.26) · IV ATM 19.8% · P/C open interest 0.70
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 28.90 | 31.30 | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 32.5 | 0 | 0.1000 | 68 | 58.7% | -0.00 | 0.0007 | -0.001 | ||||
| 26.40 | 28.80 | 1.00 | 0.0005 | 0.000 | 35 | 0 | 0.1000 | 1 | 81 | 52.6% | -0.01 | 0.0011 | -0.001 | |||
| 23.90 | 26.30 | 1.00 | 0.0009 | 0.000 | 37.5 | 0 | 0.1000 | 59 | 46.9% | -0.01 | 0.0016 | -0.002 | ||||
| 21.40 | 23.90 | 11 | 1.00 | 0.0015 | 0.000 | 40 | 0 | 0.1000 | 146 | 41.5% | -0.01 | 0.0025 | -0.002 | |||
| 18.90 | 21.40 | 0.99 | 0.0025 | -0.000 | 42.5 | 0 | 0.0500 | 55 | 33.3% | -0.02 | 0.0037 | -0.003 | ||||
| 16.40 | 18.90 | 5 | 0.99 | 0.0042 | -0.001 | 45 | 0 | 0.5500 | 195 | 42.7% | -0.03 | 0.0056 | -0.004 | |||
| 14.00 | 16.50 | 5 | 30.4% | 0.98 | 0.0069 | -0.003 | 47.5 | 0.1000 | 0.6000 | 442 | 39.0% | -0.04 | 0.0085 | -0.005 | ||
| 12.00 | 14.00 | 531 | 34.8% | 0.96 | 0.0114 | -0.004 | 50 | 0.1000 | 0.5000 | 654 | 31.9% | -0.06 | 0.0130 | -0.006 | ||
| 9.60 | 11.50 | 121 | 29.7% | 0.93 | 0.0184 | -0.006 | 52.5 | 0.2500 | 0.5500 | 263 | 28.4% | -0.09 | 0.0196 | -0.008 | ||
| 7.40 | 9.00 | 592 | 26.2% | 0.88 | 0.0288 | -0.009 | 55 | 0.4500 | 0.7000 | 734 | 25.3% | -0.14 | 0.0294 | -0.010 | ||
| 5.60 | 6.50 | 218 | 24.1% | 0.80 | 0.0426 | -0.012 | 57.5 | 0.8000 | 1.15 | 760 | 23.7% | -0.22 | 0.0427 | -0.012 | ||
| 3.70 | 4.20 | 7 | 393 | 20.6% | 0.69 | 0.0576 | -0.014 | 60 | 1.40 | 1.80 | 1,083 | 22.1% | -0.34 | 0.0578 | -0.014 | |
| 2.25 | 2.65 | 955 | 19.9% | 0.53 | 0.0674 | -0.014 | 62.5 | 2.35 | 2.55 | 1,024 | 19.7% | -0.50 | 0.0686 | -0.014 | ||
| 1.15 | 1.60 | 8 | 1,364 | 19.3% | 0.36 | 0.0649 | -0.013 | 65 | 3.60 | 4.40 | 829 | 19.8% | -0.67 | 0.0663 | -0.013 | |
| 0.6000 | 0.9500 | 12 | 827 | 19.8% | 0.23 | 0.0517 | -0.010 | 67.5 | 4.80 | 6.50 | 487 | 16.7% | -0.81 | 0.0513 | -0.009 | |
| 0.2500 | 0.5000 | 1,475 | 19.6% | 0.13 | 0.0362 | -0.007 | 70 | 6.90 | 8.70 | 209 | 9.7% | -0.90 | 0.0339 | -0.006 | ||
| 0.1000 | 0.6000 | 557 | 23.2% | 0.08 | 0.0238 | -0.005 | 72.5 | 9.00 | 11.70 | 31 | 18.5% | -0.94 | 0.0207 | -0.004 | ||
| 0 | 0.6000 | 1,742 | 26.0% | 0.05 | 0.0155 | -0.004 | 75 | 11.30 | 14.30 | 3 | 19.5% | -0.97 | 0.0124 | -0.002 | ||
| 0 | 0.5500 | 43 | 28.8% | 0.03 | 0.0102 | -0.003 | 77.5 | 13.70 | 16.80 | -0.98 | 0.0075 | -0.001 | ||||
| 0 | 0.0500 | 999 | 21.6% | 0.02 | 0.0068 | -0.002 | 80 | 16.20 | 19.40 | 16 | 27.1% | -0.99 | 0.0046 | 0.000 | ||
| 0 | 0.5000 | 151 | 37.1% | 0.01 | 0.0032 | -0.001 | 85 | 21.20 | 24.40 | 34.0% | -1.00 | 0.0019 | 0.000 | |||
| 0 | 0.4500 | 356 | 41.6% | 0.01 | 0.0017 | -0.001 | 90 | 26.10 | 29.20 | -1.00 | 0.0008 | 0.000 | ||||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Jan 15, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.