CZR chaîne d'options Caesars Entertainment, Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±12.6% (25.93–33.38) · ATM IV 13.3% · P/C open interest 1.09
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 12.50 | 17.50 | 104 | 37.8% | 0.95 | 0.0066 | 0.000 | 15 | 0.0100 | 0.7000 | 186 | 42.9% | -0.03 | 0.0055 | -0.001 | ||
| 10.05 | 14.30 | 148 | 30.6% | 0.93 | 0.0102 | 0.000 | 18 | 0.0100 | 3.45 | 173 | 56.6% | -0.05 | 0.0096 | -0.001 | ||
| 8.20 | 12.45 | 1,184 | 26.6% | 0.91 | 0.0140 | 0.000 | 20 | 0.0100 | 1.79 | 1,891 | 37.4% | -0.07 | 0.0138 | -0.001 | ||
| 5.45 | 9.70 | 120 | 20.8% | 0.87 | 0.0234 | -0.000 | 23 | 0.0100 | 0.5000 | 200 | 18.8% | -0.11 | 0.0244 | -0.001 | ||
| 3.65 | 7.90 | 309 | 17.2% | 0.83 | 0.0344 | -0.001 | 25 | 0.0100 | 0.5000 | 2 | 578 | 14.5% | -0.15 | 0.0369 | -0.001 | |
| 1.95 | 5.00 | 3,042 | 4.2% | 0.77 | 0.0533 | -0.001 | 27 | 0 | 3.65 | 562 | 25.3% | -0.21 | 0.0591 | -0.002 | ||
| 1.05 | 2.50 | 2,119 | 10.6% | 0.59 | 0.1233 | -0.001 | 30 | 0 | 3.90 | 319 | 16.0% | -0.47 | 0.1750 | -0.001 | ||
| 0.0100 | 0.6500 | 1,690 | 5.8% | 0.32 | 0.1383 | -0.001 | 32 | 0.1800 | 3.00 | 1 | -0.98 | 0.1059 | -0.002 | |||
| 0 | 0.4000 | 2,613 | 9.4% | 0.13 | 0.0630 | -0.001 | 35 | 3.15 | 7.45 | -1.00 | 0.0000 | -0.002 | ||||
| 0.0100 | 0.4000 | 2,015 | 12.2% | 0.10 | 0.0424 | -0.001 | 37 | 5.20 | 9.45 | 17.4% | -1.00 | 0.0000 | -0.002 | |||
| 0 | 0.3900 | 1,764 | 15.5% | 0.08 | 0.0277 | -0.001 | 40 | 8.20 | 12.45 | 21.8% | -1.00 | 0.0000 | -0.002 | |||
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Jan 21, 2028
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.