CZR chaîne d'options Caesars Entertainment, Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±12.9% (25.32–32.82) · ATM IV 14.2% · P/C open interest 1.16
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 12.00 | 17.00 | 104 | 39.7% | 0.95 | 0.0066 | 0.000 | 15 | 0 | 5.00 | 182 | 86.0% | -0.04 | 0.0061 | -0.001 | ||
| 10.35 | 14.00 | 148 | 42.5% | 0.92 | 0.0108 | 0.000 | 18 | 0 | 5.00 | 172 | 69.2% | -0.06 | 0.0107 | -0.001 | ||
| 8.35 | 12.00 | 1,183 | 33.9% | 0.90 | 0.0151 | -0.000 | 20 | 0.0200 | 0.6000 | 3 | 1,891 | 27.6% | -0.08 | 0.0155 | -0.002 | |
| 5.50 | 9.40 | 120 | 0.86 | 0.0259 | -0.001 | 23 | 0.0100 | 5.00 | 122 | 205 | 20.3% | -0.12 | 0.0274 | -0.002 | ||
| 3.30 | 7.50 | 309 | 18.6% | 0.81 | 0.0382 | -0.001 | 25 | 0.0100 | 0.7500 | 27 | 578 | 16.2% | -0.17 | 0.0416 | -0.002 | |
| 1.36 | 6.00 | 3,049 | 0.75 | 0.0589 | -0.001 | 27 | 0 | 2.00 | 1,769 | 17.6% | -0.25 | 0.0674 | -0.002 | |||
| 0.9000 | 1.30 | 2,137 | 8.0% | 0.53 | 0.1339 | -0.001 | 30 | 0.3000 | 5.00 | 297 | 20.3% | -0.60 | 0.2261 | -0.002 | ||
| 0 | 0.1000 | 40 | 1,688 | 4.3% | 0.19 | 0.1420 | -0.001 | 32 | 0.5000 | 5.50 | 1 | 11.3% | -1.00 | 0.0000 | -0.002 | |
| 0 | 0.4000 | 2,610 | 10.8% | 0.09 | 0.0521 | -0.001 | 35 | 3.50 | 8.50 | 17.4% | -1.00 | 0.0000 | -0.002 | |||
| 0 | 0.4000 | 2,017 | 13.6% | 0.07 | 0.0345 | -0.001 | 37 | 5.50 | 10.50 | 20.9% | -1.00 | 0.0000 | -0.002 | |||
| 0 | 0.5000 | 1,764 | 17.1% | 0.05 | 0.0217 | -0.001 | 40 | 8.50 | 13.50 | 1 | 25.6% | -1.00 | 0.0000 | -0.002 | ||
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Jan 21, 2028
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.