CZR цепочка опционов Caesars Entertainment, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±14.1% (25.49–33.89) · ATM IV 18.1% · P/C открытого интереса 0.00
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 12.80 | 17.05 | 42.1% | 0.95 | 0.0068 | 0.000 | 15 | 0 | 3.40 | 82.9% | -0.04 | 0.0062 | -0.002 | ||||
| 9.90 | 14.15 | 32.6% | 0.92 | 0.0108 | -0.001 | 18 | 0 | 3.40 | 66.3% | -0.06 | 0.0105 | -0.002 | ||||
| 8.00 | 12.30 | 28.6% | 0.90 | 0.0149 | -0.001 | 20 | 0 | 3.40 | 56.7% | -0.08 | 0.0149 | -0.002 | ||||
| 5.25 | 9.50 | 22.9% | 0.86 | 0.0248 | -0.001 | 23 | 0 | 1.10 | 27.7% | -0.13 | 0.0254 | -0.002 | ||||
| 3.45 | 7.70 | 21 | 19.6% | 0.81 | 0.0358 | -0.002 | 25 | 0 | 3.50 | 36.4% | -0.17 | 0.0374 | -0.002 | |||
| 1.73 | 6.00 | 104 | 16.6% | 0.75 | 0.0540 | -0.002 | 27 | 0 | 3.65 | 29.4% | -0.24 | 0.0576 | -0.002 | |||
| 0.6000 | 3.90 | 1 | 1,174 | 18.1% | 0.55 | 0.0969 | -0.002 | 30 | 0 | 3.90 | 2 | 8 | 18.1% | -0.46 | 0.1134 | -0.002 |
| 0 | 3.55 | 59 | 333 | 21.1% | 0.37 | 0.0946 | -0.002 | 32 | 0.1800 | 4.55 | 9.7% | -0.70 | 0.1256 | -0.002 | ||
| 0 | 3.40 | 95 | 28.4% | 0.22 | 0.0589 | -0.002 | 35 | 3.15 | 7.45 | -0.87 | 0.0860 | -0.002 | ||||
| 0 | 3.40 | 32.8% | 0.18 | 0.0447 | -0.002 | 37 | 5.20 | 9.45 | 19.0% | -0.91 | 0.0670 | -0.002 | ||||
| 0 | 3.40 | 38.4% | 0.15 | 0.0325 | -0.002 | 40 | 8.20 | 12.45 | 23.9% | -0.94 | 0.0518 | -0.002 | ||||
| 0 | 3.40 | 41.8% | 0.13 | 0.0274 | -0.002 | 42 | 10.20 | 14.45 | 27.0% | -0.96 | 0.0440 | -0.002 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Aug 20, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.