CZR cadena de opciones Caesars Entertainment, Inc.
Cada fila corresponde a un strike. La mitad izquierda es el call, la mitad derecha el put. El bid/ask es lo que compradores y vendedores cotizan actualmente; el volumen son los contratos negociados en la sesión; el open interest son los contratos vigentes. La fila resaltada es la más cercana al precio de la acción.
Este vencimiento descuenta un movimiento de aproximadamente ±9.9% (26.20–31.95) · ATM IV 13.2% · P/C interés abierto 0.00
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Preguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Preguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 12.00 | 16.50 | 33.4% | 0.95 | 0.0065 | 0.000 | 15 | 0 | 4.95 | 1 | 103.4% | -0.04 | 0.0063 | -0.002 | |||
| 9.00 | 13.50 | 0.93 | 0.0111 | -0.000 | 18 | 0 | 5.00 | 83.3% | -0.06 | 0.0111 | -0.002 | |||||
| 7.00 | 11.50 | 0.91 | 0.0158 | -0.001 | 20 | 0 | 5.00 | 71.6% | -0.08 | 0.0161 | -0.002 | |||||
| 4.50 | 9.00 | 21.3% | 0.86 | 0.0276 | -0.001 | 23 | 0 | 1.10 | 28.4% | -0.13 | 0.0286 | -0.003 | ||||
| 2.50 | 7.00 | 22 | 13.9% | 0.81 | 0.0412 | -0.002 | 25 | 0 | 5.00 | 46.2% | -0.18 | 0.0433 | -0.003 | |||
| 1.00 | 5.50 | 114 | 15.4% | 0.74 | 0.0647 | -0.002 | 27 | 0 | 5.00 | 36.8% | -0.26 | 0.0702 | -0.003 | |||
| 0 | 0.7500 | 1,176 | 4.3% | 0.48 | 0.1501 | -0.002 | 30 | 0 | 5.00 | 8 | 22.0% | -0.61 | 0.2152 | -0.002 | ||
| 0 | 0.4000 | 569 | 8.1% | 0.18 | 0.1202 | -0.001 | 32 | 0.5000 | 5.00 | -1.00 | 0.0000 | -0.003 | ||||
| 0 | 1.71 | 95 | 23.2% | 0.10 | 0.0507 | -0.001 | 35 | 3.50 | 8.00 | -1.00 | 0.0000 | -0.003 | ||||
| 0 | 5.00 | 45.3% | 0.08 | 0.0351 | -0.001 | 37 | 5.50 | 10.00 | -1.00 | 0.0000 | -0.003 | |||||
| 0 | 5.00 | 51.6% | 0.06 | 0.0231 | -0.001 | 40 | 8.50 | 13.00 | -1.00 | 0.0000 | -0.003 | |||||
| 0 | 5.00 | 55.3% | 0.05 | 0.0185 | -0.001 | 42 | 10.50 | 15.00 | -1.00 | 0.0000 | -0.003 | |||||
Strikes mostrados: dentro del ±50% del precio del subyacente. Valor intrínseco = máx(0, precio − strike) para calls, máx(0, strike − precio) para puts; extrínseco = precio de la opción − intrínseco. Griegas e IV según los calcula el feed del mercado.
Sonrisa de volatilidad — Aug 20, 2027
Página de volatilidad →Volatilidad implícita por strike para este vencimiento. Los puts fuera del dinero suelen tener una IV más alta que los calls — el skew.