CZR цепочка опционов Caesars Entertainment, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±5.4% (28.09–31.29) · ATM IV 13.9% · P/C открытого интереса 1.23
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 12.75 | 17.00 | 86.8% | 0.99 | 0.0029 | -0.000 | 15 | 0 | 2.13 | 143.7% | -0.01 | 0.0028 | -0.002 | ||||
| 11.80 | 16.00 | 81.4% | 0.98 | 0.0037 | -0.001 | 16 | 0 | 2.13 | 132.9% | -0.01 | 0.0036 | -0.002 | ||||
| 10.80 | 15.00 | 73.7% | 0.98 | 0.0047 | -0.001 | 17 | 0 | 2.13 | 122.8% | -0.02 | 0.0046 | -0.002 | ||||
| 9.80 | 14.00 | 66.5% | 0.98 | 0.0059 | -0.001 | 18 | 0 | 2.13 | 113.3% | -0.02 | 0.0059 | -0.002 | ||||
| 8.85 | 13.00 | 61.7% | 0.97 | 0.0075 | -0.001 | 19 | 0 | 2.13 | 104.3% | -0.02 | 0.0075 | -0.002 | ||||
| 7.80 | 12.05 | 55.1% | 0.97 | 0.0095 | -0.002 | 20 | 0 | 2.13 | 95.6% | -0.03 | 0.0095 | -0.003 | ||||
| 6.85 | 11.05 | 50.5% | 0.96 | 0.0121 | -0.002 | 21 | 0 | 2.13 | 87.4% | -0.03 | 0.0122 | -0.003 | ||||
| 5.85 | 10.05 | 44.4% | 0.96 | 0.0156 | -0.002 | 22 | 0 | 2.13 | 79.4% | -0.04 | 0.0157 | -0.003 | ||||
| 4.85 | 9.05 | 38.6% | 0.95 | 0.0202 | -0.002 | 23 | 0 | 2.13 | 71.7% | -0.05 | 0.0204 | -0.003 | ||||
| 3.90 | 8.10 | 35.5% | 0.94 | 0.0268 | -0.003 | 24 | 0 | 2.14 | 64.2% | -0.06 | 0.0270 | -0.003 | ||||
| 2.90 | 7.10 | 29.9% | 0.92 | 0.0363 | -0.003 | 25 | 0 | 2.16 | 57.1% | -0.07 | 0.0366 | -0.003 | ||||
| 2.00 | 6.15 | 27.3% | 0.90 | 0.0510 | -0.003 | 26 | 0 | 2.18 | 3 | 50.0% | -0.09 | 0.0516 | -0.003 | |||
| 1.00 | 5.20 | 22.4% | 0.87 | 0.0754 | -0.003 | 27 | 0 | 2.21 | 3 | 42.9% | -0.12 | 0.0766 | -0.003 | |||
| 0.1600 | 4.20 | 18.7% | 0.82 | 0.1205 | -0.003 | 28 | 0 | 2.23 | 35.6% | -0.18 | 0.1234 | -0.003 | ||||
| 0.0100 | 3.30 | 774 | 21.7% | 0.72 | 0.2158 | -0.003 | 29 | 0 | 1.00 | 5 | 7.3% | -0.28 | 0.2255 | -0.003 | ||
| 0.0100 | 2.53 | 121 | 24.2% | 0.45 | 0.4017 | -0.002 | 30 | 0 | 0.6500 | 4 | 1,103 | 3.6% | -0.59 | 0.4682 | -0.003 | |
| 0 | 2.25 | 29.0% | 0.16 | 0.2228 | -0.002 | 31 | 0 | 3.45 | 3 | 18.5% | -0.95 | 0.3439 | -0.003 | |||
| 0.0200 | 1.00 | 11 | 22.9% | 0.09 | 0.1083 | -0.002 | 32 | 0.2700 | 4.45 | 14.6% | -0.99 | 0.0533 | -0.002 | |||
| 0 | 2.17 | 40.1% | 0.07 | 0.0680 | -0.002 | 33 | 1.18 | 5.40 | -1.00 | 0.0268 | -0.002 | |||||
| 0 | 2.16 | 45.0% | 0.06 | 0.0480 | -0.002 | 34 | 2.18 | 6.40 | -1.00 | 0.0122 | -0.002 | |||||
| 0 | 2.15 | 49.6% | 0.05 | 0.0362 | -0.002 | 35 | 3.15 | 7.40 | -1.00 | 0.0064 | -0.002 | |||||
| 0 | 2.14 | 53.8% | 0.04 | 0.0286 | -0.002 | 36 | 4.20 | 8.40 | -1.00 | 0.0026 | -0.002 | |||||
| 0 | 2.13 | 57.8% | 0.04 | 0.0232 | -0.002 | 37 | 5.20 | 9.40 | -1.00 | 0.0003 | -0.002 | |||||
| 0 | 2.13 | 61.6% | 0.03 | 0.0194 | -0.002 | 38 | 6.20 | 10.40 | -1.00 | 0.0000 | -0.002 | |||||
| 0 | 2.13 | 65.3% | 0.03 | 0.0165 | -0.002 | 39 | 7.20 | 11.35 | -1.00 | 0.0000 | -0.002 | |||||
| 0 | 2.13 | 68.8% | 0.03 | 0.0142 | -0.002 | 40 | 8.20 | 12.40 | -1.00 | 0.0000 | -0.002 | |||||
| 0 | 2.13 | 72.1% | 0.02 | 0.0124 | -0.002 | 41 | 9.20 | 13.40 | -1.00 | 0.0000 | -0.002 | |||||
| 0 | 2.13 | 75.2% | 0.02 | 0.0109 | -0.002 | 42 | 10.20 | 14.40 | -1.00 | 0.0000 | -0.002 | |||||
| 0 | 2.13 | 78.3% | 0.02 | 0.0097 | -0.002 | 43 | 11.20 | 15.40 | -1.00 | 0.0000 | -0.002 | |||||
| 0 | 2.13 | 81.2% | 0.02 | 0.0087 | -0.002 | 44 | 12.20 | 16.40 | -1.00 | 0.0000 | -0.002 | |||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Nov 20, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.