CVS цепочка опционов CVS Health Corp.
Cboe delayed options data · по состоянию на 12:35 UTC
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±8.9% (83.87–100.17) · ATM IV 35.7% · P/C открытого интереса 1.14
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 43.00 | 47.00 | 122.6% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 47.5 | 0 | 2.13 | 19 | 150.8% | -0.00 | 0.0004 | -0.002 | |||
| 40.50 | 44.50 | 113.8% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 50 | 0 | 0.4700 | 82 | 103.7% | -0.00 | 0.0004 | -0.003 | |||
| 35.40 | 39.50 | 92.5% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 55 | 0 | 0.1000 | 252 | 71.2% | -0.00 | 0.0007 | -0.003 | |||
| 30.55 | 34.50 | 2 | 84.5% | 1.00 | 0.0001 | -0.000 | 60 | 0 | 0.0600 | 25 | 179 | 56.6% | -0.01 | 0.0012 | -0.004 | |
| 28.70 | 31.30 | 5 | 75.9% | 1.00 | 0.0002 | -0.000 | 62.5 | 0 | 0.0600 | 209 | 51.7% | -0.01 | 0.0016 | -0.005 | ||
| 26.20 | 28.80 | 44 | 69.2% | 1.00 | 0.0004 | -0.001 | 65 | 0.0400 | 0.0800 | 1 | 90 | 51.3% | -0.01 | 0.0021 | -0.006 | |
| 23.70 | 26.30 | 21 | 62.8% | 1.00 | 0.0009 | -0.002 | 67.5 | 0 | 0.1300 | 329 | 46.9% | -0.02 | 0.0030 | -0.008 | ||
| 21.20 | 24.45 | 46 | 68.2% | 1.00 | 0.0020 | -0.004 | 70 | 0 | 0.3700 | 374 | 49.8% | -0.02 | 0.0042 | -0.010 | ||
| 18.30 | 21.30 | 10 | 0.99 | 0.0041 | -0.008 | 72.5 | 0.1100 | 0.4000 | 779 | 1,183 | 47.2% | -0.03 | 0.0060 | -0.013 | ||
| 16.25 | 18.85 | 41 | 46.7% | 0.98 | 0.0079 | -0.015 | 75 | 0.0800 | 0.2700 | 18 | 762 | 38.7% | -0.05 | 0.0086 | -0.017 | |
| 14.50 | 16.20 | 55 | 48.3% | 0.95 | 0.0136 | -0.025 | 77.5 | 0.3200 | 0.6200 | 5 | 891 | 41.9% | -0.07 | 0.0123 | -0.022 | |
| 12.40 | 13.45 | 3 | 316 | 43.0% | 0.91 | 0.0199 | -0.035 | 80 | 0.5500 | 0.6600 | 46 | 6,653 | 38.6% | -0.11 | 0.0171 | -0.029 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 81 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 82 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 10.00 | 11.35 | 237 | 40.0% | 0.85 | 0.0253 | -0.042 | 82.5 | 0.8900 | 1.00 | 11 | 776 | 37.6% | -0.16 | 0.0228 | -0.037 | |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 83 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 84 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 8.35 | 9.10 | 15 | 513 | 39.4% | 0.78 | 0.0299 | -0.047 | 85 | 1.40 | 1.51 | 87 | 6,701 | 37.0% | -0.23 | 0.0288 | -0.045 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 86 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 87 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 6.55 | 7.00 | 2 | 630 | 37.0% | 0.70 | 0.0342 | -0.052 | 87.5 | 2.09 | 2.27 | 57 | 704 | 36.6% | -0.31 | 0.0342 | -0.053 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 88 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 89 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 5.10 | 5.60 | 155 | 1,444 | 37.9% | 0.60 | 0.0376 | -0.057 | 90 | 3.00 | 3.25 | 19 | 1,396 | 36.2% | -0.40 | 0.0381 | -0.058 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 91 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 92 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 3.80 | 3.90 | 410 | 1,390 | 35.6% | 0.51 | 0.0391 | -0.058 | 92.5 | 4.15 | 4.45 | 344 | 849 | 35.7% | -0.50 | 0.0398 | -0.059 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 93 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 94 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 2.75 | 3.05 | 379 | 3,856 | 36.4% | 0.41 | 0.0382 | -0.057 | 95 | 5.60 | 5.90 | 218 | 1,513 | 35.5% | -0.60 | 0.0391 | -0.058 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 96 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 97 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 1.96 | 2.15 | 28 | 615 | 36.1% | 0.32 | 0.0354 | -0.052 | 97.5 | 7.00 | 7.80 | 2 | 332 | 35.0% | -0.69 | 0.0364 | -0.054 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 98 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 99 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 1.21 | 1.54 | 109 | 4,194 | 35.4% | 0.25 | 0.0310 | -0.045 | 100 | 8.70 | 9.75 | 251 | 34.0% | -0.77 | 0.0323 | -0.047 | |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 101 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 102 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 103 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 104 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.5700 | 0.7000 | 41 | 1,933 | 35.9% | 0.13 | 0.0208 | -0.030 | 105 | 12.85 | 14.15 | 627 | 32.5% | -0.89 | 0.0219 | -0.032 | |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 106 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 107 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.2400 | 0.5400 | 817 | 2,851 | 39.3% | 0.07 | 0.0123 | -0.018 | 110 | 17.20 | 18.90 | 67 | -0.95 | 0.0122 | -0.018 | ||
| 0.0500 | 0.2000 | 2 | 818 | 37.5% | 0.04 | 0.0071 | -0.012 | 115 | 21.85 | 24.45 | 17 | -0.98 | 0.0060 | -0.009 | ||
| 0.0100 | 0.1000 | 4 | 1,133 | 38.4% | 0.02 | 0.0044 | -0.008 | 120 | 26.85 | 29.45 | 13 | -0.99 | 0.0029 | -0.005 | ||
| 0 | 0.1400 | 308 | 44.7% | 0.01 | 0.0028 | -0.006 | 125 | 31.90 | 34.45 | -1.00 | 0.0014 | -0.003 | ||||
| 0 | 0.3300 | 575 | 56.1% | 0.01 | 0.0019 | -0.004 | 130 | 36.80 | 39.35 | -1.00 | 0.0007 | -0.001 | ||||
| 0 | 0.2900 | 161 | 59.9% | 0.01 | 0.0013 | -0.003 | 135 | 41.85 | 44.35 | -1.00 | 0.0004 | -0.001 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Nov 20, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.
call-опционыput-опционы