COP opsiyon zinciri ConocoPhillips
Her satır bir strike'a karşılık gelir. Sol yarı call'ı, sağ yarı put'u gösterir. Bid/ask, alıcıların ve satıcıların şu anda belirlediği fiyatlardır; hacim bu seansta işlem gören kontrat sayısıdır; open interest mevcut açık kontratlardır. Vurgulanan satır hisse senedi fiyatına en yakın strike'tır.
Bu vade yaklaşık şu kadar bir hareket fiyatlıyor: ±24.7% (102.34–169.34) · ATM IV 31.1% · P/C açık pozisyon 2.10
| CALL'LAR | Strike | PUTLAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Sor | Hac. | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Alış | Sor | Hac. | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 64.00 | 69.00 | 0.98 | 0.0011 | 0.000 | 70 | 0.0900 | 1.15 | 39.0% | -0.03 | 0.0012 | -0.004 | |||||
| 60.50 | 64.00 | 31.4% | 0.97 | 0.0015 | 0.000 | 75 | 0.2900 | 2.90 | 43.6% | -0.04 | 0.0016 | -0.005 | ||||
| 55.00 | 60.00 | 29.1% | 0.96 | 0.0020 | 0.000 | 80 | 0.5000 | 1.92 | 8 | 37.2% | -0.05 | 0.0021 | -0.006 | |||
| 51.00 | 55.50 | 31.9% | 0.95 | 0.0025 | -0.001 | 85 | 0.8800 | 2.52 | 3 | 36.8% | -0.06 | 0.0026 | -0.008 | |||
| 46.50 | 51.00 | 30.8% | 0.93 | 0.0031 | -0.003 | 90 | 1.27 | 2.85 | 2 | 35.2% | -0.08 | 0.0032 | -0.009 | |||
| 42.95 | 47.00 | 32.9% | 0.91 | 0.0038 | -0.005 | 95 | 1.62 | 4.80 | 36.5% | -0.11 | 0.0040 | -0.011 | ||||
| 39.00 | 43.00 | 32.7% | 0.88 | 0.0046 | -0.008 | 100 | 2.64 | 4.90 | 202 | 34.9% | -0.13 | 0.0047 | -0.012 | |||
| 35.20 | 38.85 | 31.9% | 0.85 | 0.0054 | -0.010 | 105 | 3.15 | 6.15 | 1 | 33.9% | -0.16 | 0.0055 | -0.014 | |||
| 32.40 | 35.45 | 4 | 33.2% | 0.82 | 0.0062 | -0.012 | 110 | 4.30 | 7.40 | 9 | 33.5% | -0.20 | 0.0063 | -0.016 | ||
| 27.50 | 32.00 | 4 | 30.9% | 0.78 | 0.0069 | -0.014 | 115 | 5.65 | 9.25 | 33.6% | -0.23 | 0.0071 | -0.017 | |||
| 25.10 | 28.55 | 2 | 31.4% | 0.74 | 0.0076 | -0.016 | 120 | 6.75 | 10.15 | 31.8% | -0.27 | 0.0079 | -0.018 | |||
| 22.30 | 25.55 | 2 | 31.3% | 0.70 | 0.0083 | -0.017 | 125 | 8.90 | 12.70 | 37 | 32.5% | -0.32 | 0.0086 | -0.019 | ||
| 19.60 | 22.00 | 30.3% | 0.65 | 0.0088 | -0.018 | 130 | 11.20 | 13.55 | 31.2% | -0.36 | 0.0092 | -0.020 | ||||
| 17.95 | 19.60 | 1 | 4 | 31.1% | 0.61 | 0.0092 | -0.019 | 135 | 13.55 | 15.90 | 31.0% | -0.41 | 0.0096 | -0.021 | ||
| 15.75 | 17.80 | 27 | 31.5% | 0.56 | 0.0095 | -0.020 | 140 | 15.70 | 18.75 | 3 | 30.6% | -0.46 | 0.0100 | -0.021 | ||
| 13.75 | 15.40 | 1 | 7 | 31.0% | 0.52 | 0.0096 | -0.020 | 145 | 18.95 | 21.15 | 30.4% | -0.51 | 0.0102 | -0.021 | ||
| 11.15 | 13.75 | 2 | 9 | 30.4% | 0.48 | 0.0096 | -0.021 | 150 | 22.00 | 25.25 | 31.3% | -0.55 | 0.0103 | -0.021 | ||
| 10.35 | 11.90 | 30.8% | 0.43 | 0.0095 | -0.020 | 155 | 25.25 | 27.50 | 30.1% | -0.60 | 0.0104 | -0.021 | ||||
| 7.45 | 11.55 | 1 | 30.4% | 0.39 | 0.0093 | -0.020 | 160 | 28.50 | 33.00 | 31.7% | -0.64 | 0.0103 | -0.020 | |||
| 7.85 | 9.20 | 30.9% | 0.36 | 0.0090 | -0.020 | 165 | 32.50 | 34.90 | 30.1% | -0.69 | 0.0100 | -0.019 | ||||
| 5.25 | 8.30 | 1 | 34 | 29.6% | 0.32 | 0.0086 | -0.019 | 170 | 36.40 | 39.75 | 31.1% | -0.73 | 0.0098 | -0.018 | ||
| 4.85 | 7.45 | 30 | 30.3% | 0.29 | 0.0082 | -0.018 | 175 | 40.45 | 43.00 | 30.1% | -0.76 | 0.0095 | -0.017 | |||
| 3.45 | 7.65 | 30.8% | 0.26 | 0.0078 | -0.017 | 180 | 44.50 | 49.00 | 32.3% | -0.80 | 0.0093 | -0.016 | ||||
| 2.74 | 6.90 | 30.9% | 0.24 | 0.0073 | -0.016 | 185 | 49.00 | 52.55 | 31.5% | -0.83 | 0.0093 | -0.015 | ||||
| 3.60 | 5.25 | 1 | 31.5% | 0.21 | 0.0069 | -0.015 | 190 | 53.30 | 57.00 | 31.3% | -0.87 | 0.0094 | -0.015 | |||
| 3.00 | 4.70 | 31.6% | 0.19 | 0.0064 | -0.015 | 195 | 58.00 | 61.60 | 31.6% | -0.90 | 0.0100 | -0.015 | ||||
| 2.45 | 4.60 | 1 | 32.1% | 0.17 | 0.0060 | -0.014 | 200 | 62.50 | 65.45 | -0.94 | 0.0104 | -0.016 | ||||
Gösterilen kullanım fiyatları: dayanak varlık fiyatının ±%50'si dahilinde. İçsel değer = call'lar için max(0, fiyat − kullanım fiyatı), put'lar için max(0, kullanım fiyatı − fiyat); dışsal değer = opsiyon fiyatı − içsel değer. Borsa akışı tarafından hesaplanan Yunan değerleri ve IV.
Volatilite gülümsemesi — Sep 17, 2027
Volatilite sayfası →Bu vade için strike başına implied volatility. Para dışı putlar genellikle call'lardan daha yüksek IV fiyatlar — bu skew'dür.