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Échéance Cboe delayed options data · au 15:03 UTC

Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.

Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±10.9% (169.98–211.68) · ATM IV 67.1% · P/C open interest 0.50

CALLS								Strike	PUTS
Offre	Demander	Vol	OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated.	IV	ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).	Γ	Θ		Offre	Demander	Vol	OI	IV	Δ	Γ	Θ
87.85	92.05		91		1.00	0.0002	0.000	100	0.0300	0.0700	55	8,665	122.5%	-0.00	0.0002	-0.016
81.65	87.00		171		1.00	0.0003	0.000	105	0.0500	0.1300	148	1,815	121.8%	-0.00	0.0003	-0.018
77.40	82.05	1	85		0.99	0.0004	0.000	110	0.0500	0.1000	130	2,149	110.7%	-0.01	0.0004	-0.021
72.95	76.45	1	104		0.99	0.0005	0.000	115	0.0800	0.1300	258	1,762	106.8%	-0.01	0.0005	-0.024
66.70	72.25		394		0.99	0.0006	0.000	120	0.0900	0.1200	15	1,860	98.7%	-0.01	0.0006	-0.027
62.65	67.05		82		0.99	0.0008	0.000	125	0.0500	0.1500	29	2,419	90.3%	-0.01	0.0008	-0.031
58.05	62.15		496		0.99	0.0010	-0.006	130	0.1000	0.2200	74	3,565	88.2%	-0.01	0.0010	-0.036
53.15	57.40		305		0.98	0.0013	-0.015	135	0.0900	0.3000	11	1,874	82.9%	-0.02	0.0013	-0.042
48.20	52.30		286		0.98	0.0017	-0.026	140	0.2200	0.4600	30	2,793	82.4%	-0.02	0.0017	-0.051
43.00	47.30	1	906		0.97	0.0024	-0.041	145	0.2600	0.6100	39	2,362	77.9%	-0.03	0.0024	-0.063
40.55	42.65	16	1,337	70.2%	0.96	0.0032	-0.061	150	0.5000	0.6400	83	5,920	73.7%	-0.04	0.0033	-0.082
34.05	37.85		1,082		0.94	0.0045	-0.089	155	0.7500	0.8600	113	2,151	70.7%	-0.06	0.0045	-0.107
30.40	33.05	15	3,289	57.0%	0.91	0.0061	-0.125	160	1.13	1.28	126	7,301	69.0%	-0.09	0.0061	-0.140
27.25	31.20		19	52.9%	0.89	0.0070	-0.145	162.5	1.34	1.55	35	128	67.9%	-0.11	0.0070	-0.160
26.20	28.60	12	1,458	60.1%	0.87	0.0079	-0.166	165	1.75	1.89	115	1,855	68.0%	-0.13	0.0080	-0.180
23.30	26.85	1	26	57.9%	0.85	0.0089	-0.189	167.5	2.12	2.31	30	189	67.5%	-0.15	0.0090	-0.201
22.15	24.10	22	16.1K	59.5%	0.82	0.0099	-0.211	170	2.61	2.80	358	2,477	67.4%	-0.18	0.0100	-0.223
20.65	22.15	12	94	62.1%	0.79	0.0109	-0.234	172.5	3.10	3.45	54	78	67.3%	-0.21	0.0110	-0.244
18.85	20.20	99	3,126	62.2%	0.76	0.0118	-0.255	175	3.75	4.10	43	1,142	67.2%	-0.24	0.0119	-0.264
17.30	18.85	83	636	64.9%	0.73	0.0127	-0.275	177.5	4.50	4.85	13	198	67.2%	-0.27	0.0127	-0.283
16.25	16.90	178	3,230	66.2%	0.70	0.0134	-0.293	180	5.35	5.75	72	1,595	67.4%	-0.31	0.0135	-0.300
14.65	15.50	117	136	66.6%	0.66	0.0141	-0.309	182.5	6.20	6.85	9	62	67.7%	-0.34	0.0142	-0.315
13.35	14.00	170	1,687	67.1%	0.62	0.0146	-0.322	185	7.30	7.80	50	1,554	67.6%	-0.38	0.0146	-0.327
12.00	12.55	111	596	66.9%	0.58	0.0149	-0.332	187.5	8.45	8.85	64	119	67.4%	-0.42	0.0150	-0.336
10.80	11.15	270	3,589	66.8%	0.55	0.0151	-0.339	190	9.70	10.05	143	1,274	67.4%	-0.46	0.0152	-0.342
9.65	10.25	47	317	67.7%	0.51	0.0152	-0.343	192.5	11.05	11.70	1	36	68.5%	-0.49	0.0153	-0.344
8.85	9.10	162	1,665	68.5%	0.47	0.0151	-0.344	195	12.25	12.95	2	587	67.3%	-0.53	0.0152	-0.344
7.65	8.15	259	129	67.9%	0.44	0.0148	-0.343	197.5	14.05	14.70	1	21	69.1%	-0.57	0.0149	-0.342
6.90	7.25	886	7,036	68.5%	0.40	0.0145	-0.338	200	15.70	16.35	96	2,150	69.5%	-0.60	0.0146	-0.336
6.05	6.50	24	340	68.7%	0.37	0.0140	-0.332	202.5	17.20	18.20		6	69.5%	-0.63	0.0142	-0.329
5.40	5.80	41	396	69.2%	0.34	0.0135	-0.324	205	18.90	20.10		41	69.9%	-0.67	0.0136	-0.319
4.90	5.15	242	601	70.0%	0.31	0.0129	-0.314	207.5	21.00	21.90		2	70.8%	-0.69	0.0130	-0.308
4.25	4.60	376	4,077	70.1%	0.28	0.0123	-0.302	210	22.55	24.80	1	2,269	73.4%	-0.72	0.0124	-0.296
3.35	3.65	170	406	71.2%	0.23	0.0110	-0.278	215	26.55	28.60		3	73.3%	-0.77	0.0111	-0.269
2.73	2.93	875	4,163	72.9%	0.19	0.0097	-0.251	220	30.90	34.15		2,483	80.7%	-0.81	0.0098	-0.240
2.17	2.34	141	291	74.1%	0.16	0.0084	-0.225	225	35.30	39.05			84.9%	-0.85	0.0085	-0.211
1.69	1.89	101	2,336	75.2%	0.13	0.0072	-0.199	230	39.80	45.10	25	2,626	94.4%	-0.87	0.0073	-0.183
1.35	1.57	28	98	76.8%	0.11	0.0062	-0.176	235	44.60	49.40			96.6%	-0.90	0.0063	-0.157
1.04	1.26	112	4,233	77.6%	0.09	0.0053	-0.155	240	49.20	54.00		712	98.5%	-0.92	0.0054	-0.133
0.7000	0.8000	252	3,723	80.0%	0.06	0.0039	-0.120	250	59.00	62.50	1	2,136	99.2%	-0.94	0.0040	-0.092
0.4800	0.6000	23	5,267	83.7%	0.04	0.0028	-0.094	260	68.55	73.60		203	114.0%	-0.96	0.0031	-0.062
0.1900	0.4600	4	2,759	84.4%	0.03	0.0021	-0.075	270	78.45	83.15		2	119.8%	-0.98	0.0025	-0.043
0.1800	0.4500	1	3,279	91.1%	0.02	0.0016	-0.060	280	87.75	93.25		51	123.9%	-0.98	0.0020	-0.037

Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.

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Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.

callsputs

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