CMI цепочка опционов Cummins Inc.
Cboe delayed options data · по состоянию на 15:35 UTC
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±9.6% (475.21–575.71) · ATM IV 39.6% · P/C открытого интереса 1.69
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 135.40 | 139.40 | 56.0% | 0.99 | 0.0004 | -0.012 | 390 | 0 | 2.40 | 2 | 56.9% | -0.01 | 0.0004 | -0.032 | |||
| 125.30 | 129.50 | 3 | 51.6% | 0.98 | 0.0006 | -0.026 | 400 | 0 | 2.55 | 17 | 53.4% | -0.02 | 0.0006 | -0.045 | ||
| 115.80 | 119.40 | 49.1% | 0.98 | 0.0008 | -0.043 | 410 | 0 | 2.75 | 21 | 50.1% | -0.03 | 0.0009 | -0.063 | |||
| 106.10 | 109.40 | 46.0% | 0.96 | 0.0011 | -0.065 | 420 | 0.7000 | 1.25 | 5 | 10 | 43.0% | -0.04 | 0.0012 | -0.085 | ||
| 96.50 | 99.50 | 43.4% | 0.95 | 0.0015 | -0.092 | 430 | 0.8500 | 2.25 | 20 | 43.1% | -0.05 | 0.0016 | -0.111 | |||
| 87.20 | 90.80 | 44.4% | 0.93 | 0.0020 | -0.123 | 440 | 1.10 | 3.70 | 16 | 43.3% | -0.07 | 0.0021 | -0.142 | |||
| 78.00 | 81.70 | 20 | 43.3% | 0.91 | 0.0025 | -0.159 | 450 | 1.10 | 4.30 | 33 | 40.3% | -0.10 | 0.0026 | -0.177 | ||
| 69.20 | 73.10 | 42.9% | 0.88 | 0.0031 | -0.198 | 460 | 3.90 | 6.30 | 22 | 43.6% | -0.13 | 0.0033 | -0.214 | |||
| 61.00 | 64.80 | 42.8% | 0.84 | 0.0038 | -0.237 | 470 | 5.30 | 7.70 | 16 | 42.3% | -0.17 | 0.0039 | -0.253 | |||
| 53.00 | 55.90 | 41.2% | 0.79 | 0.0044 | -0.277 | 480 | 6.80 | 10.40 | 62 | 41.9% | -0.22 | 0.0045 | -0.290 | |||
| 45.50 | 48.50 | 40.9% | 0.74 | 0.0050 | -0.313 | 490 | 10.20 | 12.90 | 3 | 148 | 42.1% | -0.27 | 0.0051 | -0.324 | ||
| 38.50 | 41.50 | 51 | 40.4% | 0.69 | 0.0056 | -0.344 | 500 | 13.50 | 15.90 | 257 | 41.7% | -0.32 | 0.0056 | -0.352 | ||
| 32.10 | 35.50 | 2 | 40.3% | 0.63 | 0.0060 | -0.368 | 510 | 17.20 | 19.80 | 7 | 561 | 41.3% | -0.38 | 0.0060 | -0.372 | |
| 26.50 | 29.20 | 1 | 17 | 39.6% | 0.57 | 0.0063 | -0.382 | 520 | 21.50 | 24.30 | 2 | 64 | 40.9% | -0.44 | 0.0063 | -0.383 |
| 21.30 | 24.60 | 262 | 39.6% | 0.50 | 0.0064 | -0.387 | 530 | 26.50 | 28.10 | 5 | 583 | 39.6% | -0.51 | 0.0064 | -0.384 | |
| 17.30 | 19.80 | 7 | 41 | 39.2% | 0.44 | 0.0064 | -0.381 | 540 | 31.90 | 34.80 | 20 | 40.0% | -0.57 | 0.0063 | -0.375 | |
| 13.40 | 15.90 | 3 | 52 | 38.8% | 0.38 | 0.0062 | -0.366 | 550 | 38.10 | 41.00 | 45 | 39.6% | -0.63 | 0.0061 | -0.358 | |
| 10.20 | 12.70 | 1 | 107 | 38.5% | 0.32 | 0.0058 | -0.344 | 560 | 45.00 | 47.90 | 4 | 39.4% | -0.69 | 0.0057 | -0.333 | |
| 7.40 | 10.30 | 2 | 29 | 38.3% | 0.27 | 0.0054 | -0.316 | 570 | 52.20 | 55.00 | 38.7% | -0.74 | 0.0053 | -0.303 | ||
| 6.00 | 7.40 | 3 | 45 | 38.0% | 0.22 | 0.0049 | -0.283 | 580 | 60.20 | 63.00 | 1 | 38.7% | -0.78 | 0.0047 | -0.270 | |
| 3.80 | 6.80 | 1 | 201 | 38.6% | 0.18 | 0.0043 | -0.249 | 590 | 67.90 | 71.40 | 1 | 37.9% | -0.82 | 0.0042 | -0.235 | |
| 3.00 | 4.40 | 1 | 62 | 37.7% | 0.15 | 0.0037 | -0.215 | 600 | 76.80 | 80.00 | 37.9% | -0.86 | 0.0036 | -0.200 | ||
| 2.05 | 4.90 | 12 | 40.2% | 0.12 | 0.0032 | -0.182 | 610 | 85.90 | 89.00 | 2 | 38.0% | -0.89 | 0.0031 | -0.167 | ||
| 1.45 | 4.50 | 3 | 73 | 41.5% | 0.09 | 0.0027 | -0.152 | 620 | 95.30 | 98.20 | 38.3% | -0.91 | 0.0026 | -0.136 | ||
| 1.00 | 3.90 | 1 | 17 | 42.3% | 0.07 | 0.0022 | -0.125 | 630 | 104.80 | 107.50 | 2 | 38.3% | -0.93 | 0.0021 | -0.108 | |
| 0 | 3.50 | 15 | 41.8% | 0.05 | 0.0018 | -0.101 | 640 | 114.40 | 117.20 | 1 | 39.0% | -0.95 | 0.0017 | -0.084 | ||
| 0 | 2.30 | 7 | 16 | 40.8% | 0.04 | 0.0014 | -0.081 | 650 | 124.00 | 126.90 | 39.2% | -0.96 | 0.0014 | -0.063 | ||
| 0 | 2.90 | 39 | 45.1% | 0.03 | 0.0011 | -0.064 | 660 | 133.50 | 136.70 | 38.6% | -0.97 | 0.0011 | -0.045 | |||
| 0 | 2.70 | 48 | 46.8% | 0.02 | 0.0009 | -0.050 | 670 | 142.50 | 146.80 | 34.4% | -0.98 | 0.0008 | -0.030 | |||
| 0 | 2.80 | 7 | 49.4% | 0.02 | 0.0007 | -0.038 | 680 | 152.50 | 156.70 | 36.0% | -0.98 | 0.0007 | -0.018 | |||
| 0 | 2.65 | 5 | 51.1% | 0.01 | 0.0005 | -0.029 | 690 | 162.40 | 166.50 | 33.5% | -0.99 | 0.0005 | -0.009 | |||
| 0 | 2.55 | 2 | 52.9% | 0.01 | 0.0004 | -0.022 | 700 | 172.40 | 176.30 | -0.99 | 0.0005 | -0.001 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Nov 20, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.
call-опционыput-опционы