CMG cadeia de opções Chipotle Mexican Grill, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±31.0% (20.59–39.09) · IV ATM 40.7% · P/C open interest 0.69
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 15.65 | 16.70 | 2 | 60.2% | 0.97 | 0.0055 | 0.000 | 15 | 0.2000 | 0.2400 | 15 | 48.3% | -0.04 | 0.0056 | -0.002 | ||
| 13.45 | 14.50 | 1 | 54.2% | 0.94 | 0.0094 | -0.001 | 17.5 | 0.4000 | 0.4900 | 1 | 23 | 46.7% | -0.06 | 0.0096 | -0.003 | |
| 11.45 | 12.10 | 44 | 47.9% | 0.90 | 0.0141 | -0.002 | 20 | 0.6700 | 1.01 | 344 | 46.0% | -0.11 | 0.0146 | -0.004 | ||
| 9.50 | 10.45 | 48 | 47.2% | 0.84 | 0.0193 | -0.004 | 22.5 | 1.31 | 1.42 | 378 | 44.7% | -0.17 | 0.0202 | -0.005 | ||
| 7.85 | 8.65 | 87 | 45.3% | 0.78 | 0.0244 | -0.005 | 25 | 2.02 | 2.07 | 2,974 | 43.1% | -0.24 | 0.0259 | -0.006 | ||
| 6.35 | 6.75 | 4 | 15 | 42.1% | 0.70 | 0.0289 | -0.006 | 27.5 | 2.68 | 3.15 | 1,250 | 41.6% | -0.31 | 0.0312 | -0.006 | |
| 5.10 | 5.40 | 4 | 166 | 41.2% | 0.62 | 0.0323 | -0.006 | 30 | 3.75 | 4.25 | 293 | 40.2% | -0.40 | 0.0355 | -0.007 | |
| 4.00 | 4.30 | 266 | 40.5% | 0.54 | 0.0343 | -0.006 | 32.5 | 5.45 | 5.60 | 370 | 40.9% | -0.49 | 0.0387 | -0.007 | ||
| 3.10 | 3.40 | 191 | 40.0% | 0.47 | 0.0348 | -0.006 | 35 | 6.65 | 7.20 | 225 | 38.6% | -0.58 | 0.0405 | -0.007 | ||
| 2.36 | 2.81 | 2 | 40 | 40.1% | 0.39 | 0.0339 | -0.006 | 37.5 | 8.45 | 9.00 | 3 | 38.0% | -0.67 | 0.0412 | -0.007 | |
| 1.83 | 2.22 | 194 | 40.0% | 0.33 | 0.0320 | -0.006 | 40 | 10.40 | 11.05 | 56 | 37.6% | -0.75 | 0.0409 | -0.006 | ||
| 1.36 | 1.75 | 250 | 39.6% | 0.27 | 0.0295 | -0.005 | 42.5 | 12.45 | 13.25 | 158 | 36.5% | -0.83 | 0.0404 | -0.006 | ||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Sep 17, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.