CMCSA optieketen Comcast Corporation
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±27.4% (19.44–34.14) · ATM IV 30.4% · P/C open interest 0.15
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 11.80 | 12.50 | 2 | 338 | 46.4% | 0.98 | 0.0100 | 0.000 | 15 | 0.0100 | 0.5000 | 1,420 | 34.4% | -0.07 | 0.0116 | -0.001 | |
| 9.25 | 10.25 | 190 | 36.7% | 0.91 | 0.0176 | -0.001 | 17.5 | 0.6500 | 0.8500 | 1,503 | 36.9% | -0.12 | 0.0183 | -0.002 | ||
| 6.60 | 9.40 | 886 | 37.6% | 0.84 | 0.0250 | -0.002 | 20 | 1.01 | 4.95 | 3,431 | 55.6% | -0.18 | 0.0256 | -0.003 | ||
| 6.10 | 6.65 | 696 | 36.5% | 0.75 | 0.0316 | -0.003 | 22.5 | 1.81 | 2.35 | 2,972 | 34.8% | -0.27 | 0.0322 | -0.003 | ||
| 4.75 | 5.55 | 1,320 | 36.6% | 0.66 | 0.0367 | -0.003 | 25 | 2.80 | 3.30 | 5 | 876 | 33.5% | -0.36 | 0.0370 | -0.003 | |
| 3.70 | 4.30 | 8,239 | 35.7% | 0.57 | 0.0398 | -0.004 | 27.5 | 2.00 | 4.70 | 1,753 | 25.0% | -0.45 | 0.0400 | -0.004 | ||
| 2.64 | 3.35 | 11.9K | 34.4% | 0.48 | 0.0406 | -0.004 | 30 | 5.20 | 7.05 | 1 | 491 | 35.6% | -0.54 | 0.0410 | -0.003 | |
| 2.12 | 2.86 | 4,274 | 35.8% | 0.40 | 0.0395 | -0.004 | 32.5 | 7.15 | 7.90 | 89 | 32.7% | -0.63 | 0.0403 | -0.003 | ||
| 1.50 | 1.85 | 12 | 44.3K | 33.3% | 0.33 | 0.0370 | -0.003 | 35 | 8.35 | 10.65 | 80 | 28.5% | -0.71 | 0.0385 | -0.003 | |
| 1.05 | 1.67 | 5,889 | 34.2% | 0.27 | 0.0335 | -0.003 | 37.5 | 11.00 | 14.00 | 4 | 43.4% | -0.78 | 0.0371 | -0.002 | ||
| 0.7700 | 1.61 | 5,809 | 34.8% | 0.22 | 0.0298 | -0.003 | 40 | 11.00 | 16.00 | 21 | 29.9% | -0.84 | 0.0355 | -0.002 | ||
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Jan 21, 2028
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.