CMCSA optieketen Comcast Corporation
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±28.4% (19.19–34.39) · ATM IV 36.9% · P/C open interest 0.29
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 9.80 | 14.00 | 37.9% | 0.98 | 0.0080 | 0.000 | 15 | 0.1800 | 0.3400 | 39.8% | -0.05 | 0.0103 | -0.001 | ||||
| 7.45 | 8.10 | 2 | 4 | 38.7% | 0.85 | 0.0266 | -0.002 | 20 | 0.8000 | 1.02 | 35.0% | -0.16 | 0.0270 | -0.003 | ||
| 4.30 | 5.70 | 41 | 40.2% | 0.66 | 0.0421 | -0.004 | 25 | 1.25 | 3.95 | 1 | 21 | 33.6% | -0.36 | 0.0429 | -0.004 | |
| 2.29 | 2.63 | 38 | 34.2% | 0.44 | 0.0457 | -0.004 | 30 | 4.80 | 6.50 | 6 | 30.6% | -0.58 | 0.0464 | -0.004 | ||
| 1.13 | 1.43 | 5 | 12 | 33.8% | 0.28 | 0.0386 | -0.004 | 35 | 7.30 | 10.25 | -0.75 | 0.0402 | -0.003 | |||
| 0.5700 | 0.7900 | 2 | 34.1% | 0.17 | 0.0284 | -0.003 | 40 | 13.10 | 14.15 | 34.6% | -0.88 | 0.0325 | -0.002 | |||
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Sep 17, 2027
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.