CMCSA optieketen Comcast Corporation
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±28.2% (15.84–28.26) · ATM IV 39.0% · P/C open interest 0.99
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 7.15 | 10.90 | 2 | 0.97 | 0.0128 | -0.000 | 13 | 0.2000 | 0.3500 | 125 | 41.6% | -0.07 | 0.0156 | -0.002 | |||
| 5.40 | 8.90 | 35 | 27.8% | 0.91 | 0.0248 | -0.001 | 15 | 0.3000 | 0.7500 | 6 | 1,333 | 39.4% | -0.12 | 0.0252 | -0.002 | |
| 2.72 | 5.30 | 20 | 427 | 38.3% | 0.68 | 0.0490 | -0.004 | 20 | 1.88 | 2.52 | 582 | 39.7% | -0.34 | 0.0499 | -0.004 | |
| 1.73 | 2.06 | 5 | 1,508 | 36.5% | 0.43 | 0.0541 | -0.004 | 25 | 4.15 | 5.70 | 66 | 37.4% | -0.59 | 0.0548 | -0.004 | |
| 0.7600 | 1.00 | 246 | 36.6% | 0.24 | 0.0428 | -0.003 | 30 | 8.45 | 9.65 | 118 | 41.8% | -0.78 | 0.0429 | -0.002 | ||
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Sep 17, 2027
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.