CMCSA chaîne d'options Comcast Corporation
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±18.6% (17.87–26.05) · ATM IV 36.5% · P/C open interest 0.86
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 7.20 | 10.35 | 2 | 0.99 | 0.0070 | 0.000 | 13 | 0 | 0.2300 | 2,807 | 50.3% | -0.03 | 0.0095 | -0.001 | |||
| 7.35 | 8.65 | 2 | 0.98 | 0.0114 | -0.000 | 14 | 0 | 0.5700 | 2 | 54.9% | -0.04 | 0.0141 | -0.002 | |||
| 6.45 | 7.80 | 2 | 36.3% | 0.96 | 0.0180 | -0.001 | 15 | 0.1100 | 0.2000 | 194 | 41.2% | -0.06 | 0.0205 | -0.002 | ||
| 5.45 | 6.95 | 1 | 15 | 36.6% | 0.93 | 0.0269 | -0.002 | 16 | 0.1600 | 0.3400 | 707 | 40.3% | -0.09 | 0.0287 | -0.003 | |
| 4.75 | 6.30 | 44.3% | 0.89 | 0.0376 | -0.003 | 17 | 0.1400 | 0.4800 | 43 | 36.7% | -0.13 | 0.0386 | -0.004 | |||
| 3.95 | 4.95 | 71 | 34.8% | 0.84 | 0.0487 | -0.004 | 18 | 0.4800 | 0.7700 | 55 | 342 | 40.0% | -0.18 | 0.0491 | -0.005 | |
| 3.45 | 4.10 | 8 | 36.8% | 0.78 | 0.0590 | -0.005 | 19 | 0.5800 | 1.07 | 29 | 340 | 37.9% | -0.24 | 0.0592 | -0.005 | |
| 2.87 | 3.40 | 296 | 37.1% | 0.71 | 0.0677 | -0.006 | 20 | 0.9000 | 1.41 | 136 | 765 | 37.4% | -0.31 | 0.0680 | -0.006 | |
| 2.41 | 2.76 | 1 | 278 | 37.5% | 0.63 | 0.0739 | -0.006 | 21 | 1.16 | 1.82 | 16 | 1,906 | 35.6% | -0.38 | 0.0747 | -0.007 |
| 1.88 | 2.22 | 1 | 507 | 36.7% | 0.56 | 0.0773 | -0.007 | 22 | 1.74 | 2.34 | 26 | 1,754 | 36.4% | -0.46 | 0.0787 | -0.007 |
| 1.64 | 1.75 | 32 | 3,635 | 37.7% | 0.48 | 0.0777 | -0.007 | 23 | 2.32 | 3.10 | 3,405 | 38.0% | -0.54 | 0.0795 | -0.007 | |
| 1.30 | 1.67 | 7 | 1,236 | 40.2% | 0.41 | 0.0756 | -0.006 | 24 | 3.00 | 3.80 | 381 | 38.7% | -0.61 | 0.0775 | -0.006 | |
| 1.01 | 1.06 | 29 | 4,573 | 37.1% | 0.34 | 0.0715 | -0.006 | 25 | 3.75 | 4.15 | 1 | 3,861 | 35.4% | -0.68 | 0.0732 | -0.006 |
| 0.7700 | 0.8400 | 13 | 720 | 37.1% | 0.28 | 0.0660 | -0.006 | 26 | 4.00 | 5.45 | 583 | 35.3% | -0.74 | 0.0671 | -0.005 | |
| 0.4400 | 0.6800 | 8 | 612 | 35.6% | 0.23 | 0.0595 | -0.005 | 27 | 5.25 | 6.20 | 257 | 39.6% | -0.79 | 0.0600 | -0.004 | |
| 0.2800 | 0.9200 | 7 | 3,033 | 40.2% | 0.19 | 0.0526 | -0.004 | 28 | 6.15 | 7.00 | 472 | 39.7% | -0.83 | 0.0523 | -0.004 | |
| 0.0800 | 0.4200 | 5 | 472 | 33.3% | 0.15 | 0.0456 | -0.004 | 29 | 7.05 | 8.15 | 75 | 44.1% | -0.87 | 0.0446 | -0.003 | |
| 0.1900 | 0.3100 | 5 | 1,588 | 36.1% | 0.12 | 0.0390 | -0.003 | 30 | 7.20 | 9.10 | 76 | 30.2% | -0.90 | 0.0373 | -0.002 | |
| 0.1100 | 0.1700 | 8 | 336 | 36.3% | 0.08 | 0.0276 | -0.002 | 32 | 9.35 | 11.10 | 13 | 40.7% | -0.94 | 0.0255 | -0.001 | |
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Mar 19, 2027
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.