CLSK cadeia de opções CleanSpark, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±19.1% (6.97–10.27) · IV ATM 83.8% · P/C open interest 0.29
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 3.00 | 4.15 | 1,029 | 135.8% | 0.95 | 0.0338 | -0.004 | 5 | 0.0200 | 0.0500 | 7 | 105.8% | -0.05 | 0.0338 | -0.005 | ||
| 2.07 | 3.25 | 3 | 115.6% | 0.90 | 0.0683 | -0.007 | 6 | 0.0500 | 0.1400 | 11 | 109 | 93.9% | -0.10 | 0.0685 | -0.008 | |
| 1.57 | 2.91 | 109.5% | 0.85 | 0.0926 | -0.009 | 6.5 | 0 | 0.4100 | 18 | 99.0% | -0.15 | 0.0929 | -0.009 | |||
| 1.49 | 2.26 | 4 | 108.0% | 0.80 | 0.1200 | -0.011 | 7 | 0.2300 | 0.3400 | 52 | 732 | 88.9% | -0.21 | 0.1206 | -0.011 | |
| 1.01 | 1.65 | 80.2% | 0.72 | 0.1474 | -0.012 | 7.5 | 0.2300 | 0.5000 | 20 | 31 | 81.7% | -0.28 | 0.1482 | -0.012 | ||
| 0.9000 | 1.42 | 234 | 94.4% | 0.64 | 0.1699 | -0.013 | 8 | 0.5700 | 0.7000 | 70 | 850 | 89.4% | -0.36 | 0.1710 | -0.013 | |
| 0.7000 | 0.9100 | 16 | 9 | 82.8% | 0.55 | 0.1834 | -0.014 | 8.5 | 0.6200 | 1.07 | 14 | 24 | 84.8% | -0.45 | 0.1849 | -0.014 |
| 0.6200 | 0.6800 | 137 | 6,260 | 87.5% | 0.46 | 0.1858 | -0.014 | 9 | 1.13 | 1.27 | 22 | 1,366 | 90.5% | -0.55 | 0.1877 | -0.014 |
| 0.2700 | 0.7400 | 3 | 2 | 89.0% | 0.38 | 0.1781 | -0.013 | 9.5 | 1.42 | 1.68 | 5 | 5 | 91.7% | -0.63 | 0.1804 | -0.013 |
| 0.3200 | 0.4400 | 253 | 1,250 | 89.2% | 0.30 | 0.1633 | -0.012 | 10 | 1.80 | 2.17 | 22 | 4,780 | 98.8% | -0.71 | 0.1660 | -0.012 |
| 0.0700 | 0.5000 | 6 | 43 | 89.5% | 0.24 | 0.1446 | -0.011 | 10.5 | 2.04 | 2.37 | 5 | 75.3% | -0.77 | 0.1478 | -0.011 | |
| 0.1800 | 0.2200 | 358 | 4,788 | 88.0% | 0.19 | 0.1250 | -0.009 | 11 | 2.56 | 2.83 | 8 | 2,072 | 83.5% | -0.82 | 0.1285 | -0.009 |
| 0 | 0.3500 | 32 | 122 | 93.1% | 0.15 | 0.1062 | -0.008 | 11.5 | 2.60 | 3.45 | 29 | 50 | -0.86 | 0.1100 | -0.008 | |
| 0.1000 | 0.1200 | 85 | 5,878 | 89.2% | 0.12 | 0.0893 | -0.007 | 12 | 3.45 | 3.75 | 15 | 2,248 | 79.6% | -0.89 | 0.0932 | -0.007 |
| 0 | 0.1000 | 12 | 4 | 80.8% | 0.09 | 0.0745 | -0.006 | 12.5 | 3.50 | 5.05 | 122.5% | -0.92 | 0.0788 | -0.006 | ||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.