CLSK chaîne d'options CleanSpark, Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±20.7% (6.76–10.29) · ATM IV 89.0% · P/C open interest 0.29
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 3.00 | 4.15 | 1,029 | 84.9% | 0.95 | 0.0323 | -0.004 | 5 | 0 | 0.0500 | 7 | 101.0% | -0.05 | 0.0324 | -0.005 | ||
| 2.07 | 3.25 | 3 | 94.3% | 0.90 | 0.0648 | -0.007 | 6 | 0.0500 | 0.1300 | 11 | 109 | 94.5% | -0.10 | 0.0651 | -0.008 | |
| 1.78 | 2.71 | 95.3% | 0.86 | 0.0876 | -0.009 | 6.5 | 0.1500 | 0.2100 | 8 | 96.7% | -0.14 | 0.0880 | -0.009 | |||
| 1.79 | 2.24 | 4 | 116.4% | 0.80 | 0.1134 | -0.011 | 7 | 0.2700 | 0.3000 | 44 | 732 | 94.5% | -0.20 | 0.1140 | -0.011 | |
| 1.45 | 1.65 | 98.2% | 0.74 | 0.1396 | -0.012 | 7.5 | 0.4200 | 0.4500 | 10 | 31 | 93.4% | -0.27 | 0.1404 | -0.013 | ||
| 1.15 | 1.25 | 234 | 91.8% | 0.66 | 0.1621 | -0.013 | 8 | 0.6100 | 0.6300 | 29 | 850 | 91.4% | -0.35 | 0.1632 | -0.014 | |
| 0.8900 | 0.9500 | 2 | 9 | 88.9% | 0.57 | 0.1769 | -0.014 | 8.5 | 0.8000 | 0.8900 | 6 | 24 | 89.1% | -0.44 | 0.1785 | -0.014 |
| 0.6900 | 0.7200 | 93 | 6,260 | 88.2% | 0.48 | 0.1819 | -0.014 | 9 | 1.12 | 1.16 | 22 | 1,366 | 89.5% | -0.53 | 0.1838 | -0.014 |
| 0.5100 | 0.5500 | 3 | 2 | 87.5% | 0.40 | 0.1770 | -0.013 | 9.5 | 1.39 | 1.49 | 5 | 5 | 86.2% | -0.61 | 0.1794 | -0.013 |
| 0.3900 | 0.4100 | 220 | 1,250 | 87.8% | 0.32 | 0.1645 | -0.012 | 10 | 1.77 | 1.86 | 21 | 4,780 | 86.9% | -0.69 | 0.1674 | -0.013 |
| 0.2800 | 0.3000 | 6 | 43 | 86.9% | 0.26 | 0.1475 | -0.011 | 10.5 | 2.04 | 2.29 | 5 | 80.4% | -0.75 | 0.1509 | -0.011 | |
| 0.2000 | 0.2200 | 252 | 4,788 | 86.6% | 0.20 | 0.1286 | -0.010 | 11 | 2.61 | 2.68 | 7 | 2,072 | 87.9% | -0.81 | 0.1324 | -0.010 |
| 0.1500 | 0.1800 | 26 | 122 | 88.8% | 0.16 | 0.1100 | -0.009 | 11.5 | 2.91 | 3.20 | 9 | 50 | 81.6% | -0.85 | 0.1140 | -0.009 |
| 0.1100 | 0.1200 | 69 | 5,878 | 87.8% | 0.13 | 0.0927 | -0.007 | 12 | 3.50 | 3.60 | 13 | 2,248 | 88.6% | -0.89 | 0.0970 | -0.007 |
| 0.0800 | 0.1000 | 11 | 4 | 89.5% | 0.10 | 0.0775 | -0.006 | 12.5 | 3.50 | 5.05 | 133.6% | -0.91 | 0.0822 | -0.006 | ||
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Nov 20, 2026
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.