CLSK цепочка опционов CleanSpark, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±13.5% (9.76–12.80) · ATM IV 80.3% · P/C открытого интереса 0.36
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 4.70 | 7.15 | 23 | 346.1% | 0.99 | 0.0084 | -0.002 | 6 | 0 | 0.0500 | 411 | 155.3% | -0.01 | 0.0082 | -0.003 | ||
| 4.20 | 5.45 | 0.98 | 0.0121 | -0.003 | 6.5 | 0 | 0.4300 | 220.2% | -0.01 | 0.0119 | -0.003 | |||||
| 3.70 | 5.25 | 415 | 177.2% | 0.98 | 0.0175 | -0.004 | 7 | 0 | 0.0500 | 278 | 121.5% | -0.02 | 0.0173 | -0.004 | ||
| 2.95 | 4.30 | 0.97 | 0.0255 | -0.005 | 7.5 | 0 | 0.1000 | 121.0% | -0.03 | 0.0254 | -0.005 | |||||
| 2.85 | 3.50 | 132 | 0.96 | 0.0373 | -0.006 | 8 | 0 | 0.0500 | 1 | 805 | 91.8% | -0.04 | 0.0372 | -0.007 | ||
| 2.27 | 3.40 | 62.5% | 0.94 | 0.0545 | -0.008 | 8.5 | 0.0100 | 0.0700 | 3 | 44 | 85.6% | -0.06 | 0.0545 | -0.009 | ||
| 2.06 | 2.94 | 3 | 586 | 105.5% | 0.90 | 0.0786 | -0.011 | 9 | 0 | 0.1100 | 32 | 1,919 | 76.8% | -0.09 | 0.0786 | -0.011 |
| 1.37 | 2.44 | 67.5% | 0.86 | 0.1103 | -0.014 | 9.5 | 0.1000 | 0.1900 | 60 | 117 | 83.0% | -0.14 | 0.1104 | -0.014 | ||
| 1.43 | 1.80 | 25 | 3,055 | 87.1% | 0.79 | 0.1475 | -0.017 | 10 | 0.1700 | 0.2700 | 104 | 9,599 | 77.9% | -0.21 | 0.1477 | -0.017 |
| 1.07 | 1.27 | 71 | 7 | 74.0% | 0.71 | 0.1835 | -0.020 | 10.5 | 0.3500 | 0.4400 | 35 | 501 | 81.1% | -0.29 | 0.1838 | -0.020 |
| 0.8700 | 0.9900 | 72 | 2,449 | 80.7% | 0.60 | 0.2088 | -0.022 | 11 | 0.5500 | 0.5900 | 90 | 10.2K | 77.8% | -0.40 | 0.2092 | -0.022 |
| 0.6500 | 0.7200 | 424 | 234 | 81.4% | 0.50 | 0.2165 | -0.023 | 11.5 | 0.7900 | 0.8900 | 61 | 400 | 79.2% | -0.50 | 0.2170 | -0.023 |
| 0.4100 | 0.4800 | 6,100 | 18.6K | 75.0% | 0.40 | 0.2068 | -0.022 | 12 | 1.05 | 1.22 | 63 | 4,993 | 77.8% | -0.60 | 0.2074 | -0.022 |
| 0.2800 | 0.3600 | 9 | 893 | 77.1% | 0.31 | 0.1855 | -0.021 | 12.5 | 1.05 | 1.98 | 8 | 237 | 80.7% | -0.69 | 0.1862 | -0.021 |
| 0.2100 | 0.2500 | 901 | 10.7K | 78.5% | 0.24 | 0.1592 | -0.019 | 13 | 1.77 | 2.06 | 36 | 6,474 | 82.0% | -0.76 | 0.1600 | -0.019 |
| 0.1400 | 0.1800 | 190 | 674 | 80.3% | 0.18 | 0.1328 | -0.016 | 13.5 | 2.10 | 2.89 | 10 | 46 | 105.4% | -0.82 | 0.1337 | -0.016 |
| 0.0700 | 0.1400 | 420 | 11.7K | 80.2% | 0.14 | 0.1089 | -0.014 | 14 | 2.65 | 2.90 | 35 | 10.3K | 81.4% | -0.86 | 0.1098 | -0.014 |
| 0.0200 | 0.1000 | 16 | 109 | 78.0% | 0.11 | 0.0885 | -0.012 | 14.5 | 2.90 | 3.85 | 109.7% | -0.89 | 0.0893 | -0.012 | ||
| 0.0500 | 0.1500 | 859 | 19.1K | 96.8% | 0.08 | 0.0715 | -0.010 | 15 | 3.55 | 4.10 | 5 | 984 | 110.1% | -0.92 | 0.0723 | -0.010 |
| 0 | 0.2600 | 1 | 39 | 111.9% | 0.07 | 0.0577 | -0.008 | 15.5 | 3.35 | 5.10 | 93.9% | -0.94 | 0.0586 | -0.008 | ||
| 0.0400 | 0.0500 | 28 | 5,760 | 95.1% | 0.05 | 0.0465 | -0.007 | 16 | 4.25 | 5.25 | 751 | 109.0% | -0.95 | 0.0477 | -0.007 | |
| 0.0100 | 0.3100 | 8 | 267 | 134.1% | 0.04 | 0.0376 | -0.006 | 16.5 | 4.70 | 6.15 | 154.2% | -0.96 | 0.0392 | -0.005 | ||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Sep 18, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.