CELH catena di opzioni Celsius Holdings, Inc.
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±19.0% (24.27–35.66) · ATM IV 58.8% · P/C open interest 0.68
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 13.05 | 16.85 | 22 | 0.98 | 0.0035 | -0.001 | 15 | 0.0300 | 0.1000 | 486 | 86.9% | -0.01 | 0.0035 | -0.003 | |||
| 10.60 | 13.05 | 6 | 0.97 | 0.0067 | -0.003 | 17.5 | 0.0700 | 0.1900 | 7 | 835 | 78.8% | -0.03 | 0.0068 | -0.005 | ||
| 8.20 | 10.80 | 1 | 304 | 0.95 | 0.0129 | -0.006 | 20 | 0.1500 | 0.2500 | 26 | 1,635 | 68.0% | -0.05 | 0.0129 | -0.007 | |
| 5.95 | 8.40 | 1 | 165 | 0.90 | 0.0231 | -0.010 | 22.5 | 0.3900 | 0.4400 | 21 | 1,453 | 63.2% | -0.10 | 0.0232 | -0.011 | |
| 5.55 | 6.20 | 22 | 536 | 57.1% | 0.81 | 0.0364 | -0.016 | 25 | 0.7600 | 0.9000 | 116 | 7,902 | 59.8% | -0.19 | 0.0366 | -0.017 |
| 4.15 | 4.35 | 111 | 1,266 | 58.9% | 0.69 | 0.0482 | -0.021 | 27.5 | 1.60 | 1.69 | 29 | 2,892 | 59.8% | -0.31 | 0.0486 | -0.021 |
| 2.92 | 2.99 | 221 | 5,461 | 59.5% | 0.56 | 0.0545 | -0.023 | 30 | 2.67 | 2.81 | 149 | 1,547 | 58.2% | -0.44 | 0.0552 | -0.024 |
| 1.93 | 2.00 | 165 | 3,006 | 59.3% | 0.43 | 0.0543 | -0.023 | 32.5 | 4.20 | 4.30 | 42 | 1,116 | 58.2% | -0.58 | 0.0553 | -0.023 |
| 1.21 | 1.27 | 168 | 4,365 | 58.6% | 0.31 | 0.0489 | -0.021 | 35 | 5.90 | 6.60 | 7 | 2,340 | 62.7% | -0.70 | 0.0502 | -0.021 |
| 0.7500 | 0.8100 | 1,251 | 2,402 | 58.8% | 0.22 | 0.0407 | -0.017 | 37.5 | 7.85 | 9.60 | 442 | 74.9% | -0.79 | 0.0424 | -0.017 | |
| 0.3200 | 0.6800 | 129 | 3,309 | 59.6% | 0.15 | 0.0318 | -0.013 | 40 | 10.10 | 11.30 | 1 | 1,040 | 71.5% | -0.87 | 0.0339 | -0.013 |
| 0.2400 | 0.3900 | 29 | 819 | 60.2% | 0.10 | 0.0239 | -0.010 | 42.5 | 12.45 | 14.10 | 131 | 83.1% | -0.92 | 0.0264 | -0.010 | |
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Dec 18, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.