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到期日 Cboe delayed options data · 截至 00:33 UTC

每行对应一个行权价。左半部分为call，右半部分为put。买价/卖价为买卖双方当前报价；成交量为本交易日已成交合约数；未平仓量为持仓合约数。高亮行最接近当前股价。

本到期日定价的波动幅度约为 ±6.4% (22.29–25.36) · ATM IV 37.7% · P/C 未平仓量 1.68

看涨期权								行权价	认沽期权
买价	提问	成交量	OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated.	IV	ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).	Γ	Θ		买价	提问	成交量	OI	IV	Δ	Γ	Θ
9.60	11.90		1		0.99	0.0028	-0.002	13	0	0.0600		2,201	136.1%	-0.01	0.0028	-0.003
8.30	9.05		35		0.99	0.0050	-0.002	15	0	0.0200		16.3K	92.2%	-0.01	0.0050	-0.003
6.10	9.35				0.99	0.0069	-0.003	16	0	0.0700		4	95.9%	-0.01	0.0069	-0.004
6.30	7.00				0.99	0.0097	-0.003	17	0	0.0700		100	83.0%	-0.01	0.0097	-0.004
5.35	6.10		3		0.98	0.0140	-0.004	18	0	0.1000		1,836	75.3%	-0.02	0.0140	-0.004
4.25	5.05		7		0.97	0.0213	-0.004	19	0	0.0800		100	60.3%	-0.03	0.0213	-0.005
3.40	3.90		221		0.96	0.0357	-0.006	20	0	0.0600	19	7,030	46.1%	-0.04	0.0359	-0.006
2.34	3.20	31	114		0.92	0.0670	-0.009	21	0.0100	0.0900	7	1,200	42.8%	-0.08	0.0675	-0.009
1.75	2.05	93	516	33.9%	0.83	0.1249	-0.015	22	0.1400	0.2400	60	9,039	40.6%	-0.17	0.1259	-0.016
1.10	1.27	21	203	37.2%	0.68	0.1862	-0.022	23	0.3700	0.4800	117	10.3K	38.7%	-0.33	0.1880	-0.022
0.8200	0.9600	85	81	37.1%	0.58	0.2061	-0.023	23.5	0.5300	0.7400	76	472	38.8%	-0.43	0.2084	-0.024
0.5900	0.7000	270	3,416	36.7%	0.47	0.2112	-0.024	24	0.7800	1.00	419	34.0K	38.8%	-0.53	0.2140	-0.024
0.2700	0.5000	25	290	33.9%	0.37	0.2001	-0.022	24.5	0.8100	1.38	975	251	33.3%	-0.64	0.2032	-0.023
0.2800	0.3800	605	8,280	37.8%	0.28	0.1775	-0.020	25	1.39	1.77	33	12.4K	40.6%	-0.73	0.1807	-0.020
0.1300	0.2400	543	318	36.5%	0.21	0.1491	-0.017	25.5	1.76	2.41	8	87	48.2%	-0.80	0.1523	-0.017
0.1200	0.1500	149	4,154	38.4%	0.14	0.1188	-0.013	26	2.21	2.54	28	47.0K	43.6%	-0.87	0.1227	-0.013
0.0700	0.1700		122	39.1%	0.10	0.0907	-0.010	26.5	2.41	3.50	2	62	50.2%	-0.91	0.0969	-0.011
0.0500	0.1000	32	4,479	42.1%	0.07	0.0687	-0.008	27	3.05	3.75	18	12.4K	52.5%	-0.94	0.0760	-0.009
0.0100	0.0900		194	42.7%	0.05	0.0529	-0.007	27.5	3.70	4.25		17	64.5%	-0.96	0.0626	-0.008
0.0200	0.0500	1,569	10.3K	43.7%	0.04	0.0416	-0.006	28	4.05	4.50	97	13.6K	39.6%	-0.97	0.0509	-0.007
0	0.0600		247	46.2%	0.04	0.0335	-0.005	28.5	3.90	5.20	2			-0.98	0.0396	-0.006
0.0100	0.0200	4	5,402	44.7%	0.03	0.0275	-0.005	29	4.40	5.70	2	1,486		-0.99	0.0311	-0.005
0.0100	0.0800		2	57.2%	0.02	0.0229	-0.004	29.5	5.15	6.25				-0.99	0.0216	-0.004
0.0100	0.0400	8	19.5K	55.1%	0.02	0.0193	-0.004	30	5.95	6.70		5,682	69.5%	-1.00	0.0152	-0.004
0	0.0700		115	61.5%	0.02	0.0165	-0.004	30.5	6.65	7.10	2	2	84.6%	-1.00	0.0106	-0.004
0.0100	0.0300		4,703	59.5%	0.02	0.0142	-0.003	31	5.90	7.80	3	79		-1.00	0.0072	-0.003
0	0.0200		4	57.0%	0.01	0.0124	-0.003	31.5	7.05	8.20	2			-1.00	0.0049	-0.003
0.0100	0.0800	2	7,641	74.0%	0.01	0.0109	-0.003	32	8.00	8.70		213	102.6%	-1.00	0.0033	-0.003
0	0.0700		6,937	77.1%	0.01	0.0086	-0.003	33	9.00	9.40	4			-1.00	0.0012	-0.003
0	0.0700		1,115	82.8%	0.01	0.0069	-0.002	34	9.05	11.60			97.5%	-1.00	0.0000	-0.003
0	0.0300		5,050	78.8%	0.01	0.0057	-0.002	35	10.40	11.60	4	57		-1.00	0.0000	-0.003

显示的行权价：标的价格 ±50% 范围内。内在价值 = max(0, 价格 − 行权价)（call）或 max(0, 行权价 − 价格)（put）；时间价值 = 期权价格 − 内在价值。希腊字母及隐含波动率来自交易所数据源的计算结果。

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本到期日各行权价的隐含波动率。价外put通常定价高于call——即偏斜现象。

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