CCL chuỗi quyền chọn Carnival Corporation & plc
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±35.6% (16.89–35.55) · ATM IV 43.3% · Open interest P/C 1.02
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 11.70 | 13.20 | 106 | 54.2% | 0.90 | 0.0115 | -0.001 | 15 | 0.5200 | 0.6800 | 6 | 1,280 | 47.9% | -0.08 | 0.0108 | -0.002 | |
| 9.35 | 10.25 | 47 | 45.0% | 0.84 | 0.0171 | -0.002 | 18 | 1.09 | 1.35 | 3,345 | 46.8% | -0.14 | 0.0169 | -0.003 | ||
| 8.10 | 8.95 | 254 | 45.5% | 0.79 | 0.0209 | -0.003 | 20 | 1.60 | 1.90 | 2,130 | 45.6% | -0.19 | 0.0211 | -0.004 | ||
| 6.50 | 7.10 | 429 | 45.1% | 0.70 | 0.0260 | -0.004 | 23 | 2.54 | 3.05 | 2,916 | 44.1% | -0.28 | 0.0269 | -0.005 | ||
| 5.15 | 6.15 | 1,232 | 43.2% | 0.64 | 0.0286 | -0.005 | 25 | 3.40 | 3.95 | 2 | 3,760 | 43.4% | -0.34 | 0.0301 | -0.005 | |
| 3.90 | 4.70 | 2,922 | 42.0% | 0.55 | 0.0311 | -0.005 | 28 | 4.45 | 5.90 | 1,342 | 41.8% | -0.44 | 0.0337 | -0.005 | ||
| 3.20 | 4.15 | 1 | 1,328 | 42.5% | 0.49 | 0.0318 | -0.005 | 30 | 5.65 | 6.80 | 1,362 | 39.8% | -0.50 | 0.0351 | -0.005 | |
| 2.74 | 3.35 | 1,125 | 41.9% | 0.44 | 0.0317 | -0.005 | 32 | 6.80 | 8.20 | 1 | 351 | 38.8% | -0.56 | 0.0359 | -0.005 | |
| 2.08 | 2.75 | 1,573 | 42.6% | 0.36 | 0.0305 | -0.005 | 35 | 8.90 | 10.85 | 413 | 39.8% | -0.65 | 0.0360 | -0.005 | ||
| 1.69 | 2.42 | 1,807 | 42.8% | 0.32 | 0.0292 | -0.005 | 37 | 9.45 | 12.15 | 1 | 30.5% | -0.71 | 0.0355 | -0.004 | ||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Dec 17, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.