CCL chuỗi quyền chọn Carnival Corporation & plc
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±38.6% (14.54–32.80) · ATM IV 47.2% · P/C open interest 0.90
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 9.60 | 10.10 | 2 | 73 | 46.2% | 0.86 | 0.0155 | -0.002 | 15 | 1.00 | 1.20 | 1,159 | 50.1% | -0.13 | 0.0153 | -0.003 | |
| 7.50 | 8.15 | 38 | 45.3% | 0.78 | 0.0214 | -0.003 | 18 | 1.90 | 2.06 | 1,693 | 48.8% | -0.20 | 0.0218 | -0.004 | ||
| 6.45 | 6.90 | 7 | 242 | 45.0% | 0.72 | 0.0249 | -0.004 | 20 | 2.60 | 2.82 | 4 | 2,105 | 47.6% | -0.26 | 0.0258 | -0.004 |
| 5.05 | 5.95 | 5 | 502 | 47.5% | 0.63 | 0.0291 | -0.004 | 23 | 3.00 | 4.25 | 1,812 | 46.9% | -0.35 | 0.0308 | -0.005 | |
| 4.30 | 4.60 | 27 | 576 | 44.8% | 0.57 | 0.0308 | -0.004 | 25 | 5.05 | 5.35 | 3,750 | 46.1% | -0.42 | 0.0333 | -0.005 | |
| 3.15 | 3.70 | 400 | 2,962 | 44.2% | 0.49 | 0.0320 | -0.005 | 28 | 6.85 | 7.25 | 1,321 | 45.3% | -0.51 | 0.0357 | -0.005 | |
| 2.72 | 3.00 | 56 | 1,162 | 43.9% | 0.43 | 0.0319 | -0.004 | 30 | 8.30 | 8.65 | 1,368 | 45.3% | -0.57 | 0.0364 | -0.004 | |
| 2.13 | 2.59 | 23 | 1,138 | 43.3% | 0.38 | 0.0311 | -0.004 | 32 | 9.75 | 10.10 | 350 | 44.9% | -0.63 | 0.0366 | -0.004 | |
| 1.69 | 2.00 | 1,437 | 43.5% | 0.32 | 0.0293 | -0.004 | 35 | 12.15 | 12.55 | 356 | 44.7% | -0.71 | 0.0362 | -0.004 | ||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Dec 17, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.