CCL opsiyon zinciri Carnival Corporation & plc
Her satır bir strike'a karşılık gelir. Sol yarı call'ı, sağ yarı put'u gösterir. Bid/ask, alıcıların ve satıcıların şu anda belirlediği fiyatlardır; hacim bu seansta işlem gören kontrat sayısıdır; open interest mevcut açık kontratlardır. Vurgulanan satır hisse senedi fiyatına en yakın strike'tır.
Bu vade yaklaşık şu kadar bir hareket fiyatlıyor: ±35.1% (15.23–31.73) · ATM IV 44.9% · P/C açık pozisyon 2.20
| CALL'LAR | Strike | PUTLAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Sor | Hac. | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Alış | Sor | Hac. | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 9.20 | 10.20 | 11 | 53.0% | 0.87 | 0.0167 | -0.002 | 15 | 0.7800 | 0.9500 | 10 | 546 | 49.9% | -0.12 | 0.0165 | -0.003 | |
| 7.05 | 7.50 | 2 | 50 | 45.4% | 0.79 | 0.0242 | -0.003 | 18 | 1.41 | 1.73 | 1 | 147 | 46.9% | -0.20 | 0.0246 | -0.004 |
| 6.00 | 6.30 | 4 | 78 | 46.0% | 0.72 | 0.0288 | -0.004 | 20 | 2.18 | 2.77 | 4 | 3,366 | 48.5% | -0.26 | 0.0298 | -0.005 |
| 4.40 | 4.75 | 8 | 8 | 44.5% | 0.62 | 0.0341 | -0.005 | 23 | 3.45 | 3.90 | 56 | 45.4% | -0.37 | 0.0359 | -0.005 | |
| 3.60 | 4.20 | 8 | 8 | 45.7% | 0.55 | 0.0361 | -0.005 | 25 | 4.70 | 4.90 | 5 | 1,434 | 45.0% | -0.45 | 0.0386 | -0.005 |
| 2.85 | 3.35 | 625 | 44.3% | 0.48 | 0.0368 | -0.005 | 27 | 5.85 | 6.30 | 20 | 44.9% | -0.52 | 0.0401 | -0.005 | ||
| 2.18 | 2.33 | 8 | 449 | 43.6% | 0.39 | 0.0359 | -0.005 | 30 | 7.90 | 8.30 | 31 | 43.4% | -0.62 | 0.0405 | -0.005 | |
| 1.75 | 1.95 | 69 | 43.7% | 0.33 | 0.0342 | -0.005 | 32 | 9.45 | 10.00 | 44.1% | -0.68 | 0.0399 | -0.005 | |||
| 1.16 | 1.44 | 1 | 1,142 | 42.8% | 0.26 | 0.0309 | -0.004 | 35 | 11.80 | 12.40 | 15 | 42.2% | -0.77 | 0.0381 | -0.004 | |
Gösterilen kullanım fiyatları: dayanak varlık fiyatının ±%50'si dahilinde. İçsel değer = call'lar için max(0, fiyat − kullanım fiyatı), put'lar için max(0, kullanım fiyatı − fiyat); dışsal değer = opsiyon fiyatı − içsel değer. Borsa akışı tarafından hesaplanan Yunan değerleri ve IV.
Volatilite gülümsemesi — Sep 17, 2027
Volatilite sayfası →Bu vade için strike başına implied volatility. Para dışı putlar genellikle call'lardan daha yüksek IV fiyatlar — bu skew'dür.