CCL chaîne d'options Carnival Corporation & plc
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±21.9% (18.48–28.86) · ATM IV 44.8% · P/C open interest 1.04
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 10.40 | 11.25 | 224 | 48.3% | 0.97 | 0.0072 | 0.000 | 13 | 0.0600 | 0.1400 | 4,407 | 57.4% | -0.03 | 0.0072 | -0.002 | ||
| 8.60 | 9.35 | 415 | 48.2% | 0.94 | 0.0138 | -0.000 | 15 | 0.1500 | 0.1900 | 14.5K | 51.5% | -0.05 | 0.0139 | -0.003 | ||
| 6.85 | 7.60 | 716 | 48.2% | 0.90 | 0.0240 | -0.003 | 17 | 0.3100 | 0.4400 | 12.4K | 49.6% | -0.10 | 0.0242 | -0.004 | ||
| 6.00 | 7.10 | 3 | 5 | 52.5% | 0.86 | 0.0302 | -0.004 | 18 | 0.4400 | 0.5800 | 236 | 48.0% | -0.13 | 0.0305 | -0.005 | |
| 5.25 | 5.95 | 8 | 46.6% | 0.82 | 0.0367 | -0.005 | 19 | 0.7000 | 0.9200 | 1 | 1,655 | 50.0% | -0.17 | 0.0371 | -0.006 | |
| 4.55 | 5.15 | 2,044 | 45.7% | 0.78 | 0.0431 | -0.006 | 20 | 0.9400 | 1.00 | 20 | 15.2K | 46.8% | -0.22 | 0.0437 | -0.007 | |
| 3.85 | 4.75 | 13 | 47.9% | 0.73 | 0.0491 | -0.007 | 21 | 1.24 | 1.42 | 1,226 | 47.3% | -0.27 | 0.0499 | -0.008 | ||
| 3.25 | 3.65 | 755 | 42.7% | 0.67 | 0.0542 | -0.008 | 22 | 1.62 | 1.68 | 7 | 10.9K | 45.0% | -0.33 | 0.0552 | -0.008 | |
| 2.95 | 3.10 | 10 | 430 | 44.7% | 0.61 | 0.0580 | -0.008 | 23 | 2.00 | 2.16 | 4 | 2,481 | 44.9% | -0.39 | 0.0593 | -0.009 |
| 2.52 | 2.60 | 62 | 195 | 44.8% | 0.55 | 0.0605 | -0.009 | 24 | 2.54 | 2.72 | 1,096 | 44.7% | -0.45 | 0.0620 | -0.009 | |
| 2.10 | 2.26 | 93 | 4,142 | 44.4% | 0.49 | 0.0614 | -0.009 | 25 | 3.10 | 3.30 | 206 | 24.1K | 45.4% | -0.51 | 0.0634 | -0.009 |
| 1.67 | 1.83 | 18 | 235 | 44.0% | 0.43 | 0.0610 | -0.009 | 26 | 3.70 | 4.10 | 7 | 467 | 46.5% | -0.57 | 0.0633 | -0.009 |
| 1.38 | 1.54 | 6 | 5,966 | 44.2% | 0.38 | 0.0592 | -0.009 | 27 | 4.30 | 4.65 | 10 | 7,181 | 44.4% | -0.63 | 0.0619 | -0.008 |
| 1.07 | 1.43 | 2,438 | 2,600 | 45.1% | 0.33 | 0.0564 | -0.008 | 28 | 5.10 | 5.40 | 1,517 | 45.1% | -0.68 | 0.0596 | -0.007 | |
| 0.8300 | 1.20 | 2 | 129 | 44.8% | 0.28 | 0.0529 | -0.008 | 29 | 5.85 | 6.25 | 546 | 45.5% | -0.73 | 0.0565 | -0.007 | |
| 0.7500 | 0.8200 | 1,792 | 18.5K | 43.8% | 0.24 | 0.0488 | -0.007 | 30 | 6.70 | 7.15 | 10.5K | 46.9% | -0.77 | 0.0528 | -0.006 | |
| 0.5800 | 0.8400 | 5 | 662 | 45.5% | 0.21 | 0.0445 | -0.006 | 31 | 7.55 | 8.50 | 15 | 142 | 53.5% | -0.81 | 0.0489 | -0.005 |
| 0.4500 | 0.7700 | 2,429 | 9,537 | 46.3% | 0.18 | 0.0402 | -0.006 | 32 | 8.30 | 8.90 | 4,022 | 47.9% | -0.85 | 0.0450 | -0.004 | |
| 0.2200 | 0.3300 | 39 | 32.4K | 44.1% | 0.11 | 0.0282 | -0.004 | 35 | 11.20 | 11.75 | 1 | 4,059 | 51.6% | -0.93 | 0.0336 | -0.002 |
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Jan 15, 2027
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.