CCL 期权链 Carnival Corporation & plc

到期日 Cboe delayed options data · 截至 12:34 UTC

每行对应一个行权价。左半部分为call，右半部分为put。买价/卖价为买卖双方当前报价；成交量为本交易日已成交合约数；未平仓量为持仓合约数。高亮行最接近当前股价。

本到期日定价的波动幅度约为 ±10.2% (23.44–28.76) · ATM IV 38.0% · P/C 未平仓量 0.39

看涨期权								行权价	认沽期权
买价	提问	成交量	OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated.	IV	ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).	Γ	Θ		买价	提问	成交量	OI	IV	Δ	Γ	Θ
9.90	13.00			140.6%	0.99	0.0045	-0.002	15	0	2.13			173.4%	-0.01	0.0040	-0.002
8.90	11.95			125.4%	0.99	0.0060	-0.002	16	0	1.55			140.8%	-0.01	0.0054	-0.002
8.10	10.30			96.5%	0.98	0.0081	-0.003	17	0	0.7500			101.3%	-0.02	0.0074	-0.002
7.50	10.00			119.4%	0.98	0.0111	-0.003	18	0	2.13			129.8%	-0.02	0.0104	-0.003
6.30	9.00			101.8%	0.97	0.0158	-0.004	19	0	0.7500		1	80.2%	-0.03	0.0151	-0.004
5.30	7.25			70.4%	0.95	0.0231	-0.005	20	0	2.16			104.7%	-0.04	0.0226	-0.004
4.35	6.35			64.5%	0.93	0.0347	-0.006	21	0	0.8100			62.1%	-0.07	0.0343	-0.006
3.85	5.85			59.4%	0.91	0.0425	-0.007	21.5	0	1.38			70.4%	-0.09	0.0421	-0.007
3.00	5.35	1	1	45.6%	0.88	0.0515	-0.008	22	0.1200	0.3200	30	31	42.7%	-0.11	0.0513	-0.008
2.85	4.95	2	1	51.5%	0.85	0.0614	-0.010	22.5	0	1.43			60.5%	-0.14	0.0613	-0.010
2.14	4.60			45.2%	0.82	0.0718	-0.011	23	0.0900	0.6600	1	6	41.5%	-0.18	0.0717	-0.011
1.86	4.15			45.3%	0.78	0.0820	-0.013	23.5	0	0.6400		27	34.4%	-0.22	0.0820	-0.013
2.05	3.05		64	41.4%	0.73	0.0917	-0.014	24	0.5300	0.7900	5	45	42.2%	-0.26	0.0919	-0.014
1.54	3.60		22	52.3%	0.68	0.1005	-0.015	24.5	0.4600	1.00		3	38.9%	-0.31	0.1008	-0.015
1.65	2.04	57	52	39.0%	0.63	0.1078	-0.016	25	0.8100	1.00	8	16	38.3%	-0.37	0.1082	-0.016
1.41	2.12		6	44.7%	0.57	0.1132	-0.016	25.5	0.9000	1.31		31	37.7%	-0.42	0.1137	-0.016
1.16	1.80	51	53	43.5%	0.52	0.1162	-0.016	26	0.8000	1.56		14	32.6%	-0.48	0.1168	-0.016
0.8500	1.44		2	40.1%	0.46	0.1166	-0.016	26.5	1.26	1.93		10	36.4%	-0.54	0.1173	-0.016
0.7800	1.03		18	38.6%	0.40	0.1144	-0.015	27	1.13	2.27			30.2%	-0.60	0.1153	-0.016
0.3800	0.8400		4	34.5%	0.35	0.1099	-0.015	27.5	1.10	2.58		1	22.8%	-0.65	0.1109	-0.015
0.4100	0.7900	12	16	38.6%	0.30	0.1034	-0.014	28	1.73	3.15		1	30.4%	-0.70	0.1046	-0.014
0.2900	0.6600			38.3%	0.25	0.0954	-0.012	28.5	1.89	3.65			27.1%	-0.75	0.0968	-0.013
0.1500	0.5000		47	36.1%	0.21	0.0864	-0.011	29	2.20	4.35			30.5%	-0.79	0.0879	-0.011
0	0.5000			36.1%	0.17	0.0767	-0.010	29.5	2.64	4.95			34.7%	-0.83	0.0785	-0.010
0.0800	0.3200	1	106	36.5%	0.14	0.0669	-0.008	30	3.05	4.95				-0.87	0.0689	-0.009
0.0500	0.7400	1	50	48.7%	0.11	0.0573	-0.007	30.5	3.50	6.05			39.5%	-0.89	0.0596	-0.007
0.0100	0.2900		2	39.0%	0.09	0.0484	-0.006	31	3.95	6.55			40.7%	-0.92	0.0510	-0.006
0	0.3700			43.7%	0.07	0.0404	-0.005	31.5	4.40	7.00			39.8%	-0.94	0.0432	-0.005
0	0.2500		35	42.0%	0.05	0.0336	-0.004	32	4.90	7.50			42.2%	-0.95	0.0364	-0.005
0	0.2000			44.4%	0.04	0.0231	-0.003	33	5.40	8.90			41.8%	-0.97	0.0256	-0.003
0	1.51			83.8%	0.02	0.0166	-0.002	34	6.85	9.45			46.0%	-0.98	0.0177	-0.003
0	0.1600			50.4%	0.02	0.0125	-0.002	35	7.50	11.15			65.2%	-0.99	0.0124	-0.002

显示的行权价：标的价格 ±50% 范围内。内在价值 = max(0, 价格 − 行权价)（call）或 max(0, 行权价 − 价格)（put）；时间价值 = 期权价格 − 内在价值。希腊字母及隐含波动率来自交易所数据源的计算结果。

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本到期日各行权价的隐含波动率。价外put通常定价高于call——即偏斜现象。

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