CAVA cadeia de opções CAVA Group, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±32.7% (38.56–76.11) · IV ATM 59.8% · P/C open interest 1.63
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 26.90 | 29.35 | 41.9% | 0.95 | 0.0036 | -0.003 | 30 | 0.3800 | 0.7500 | 12 | 64.9% | -0.05 | 0.0037 | -0.007 | |||
| 22.95 | 24.95 | 2 | 56.1% | 0.92 | 0.0060 | -0.008 | 35 | 1.13 | 1.33 | 19 | 64.3% | -0.09 | 0.0061 | -0.011 | ||
| 19.10 | 20.95 | 57.5% | 0.86 | 0.0087 | -0.013 | 40 | 2.03 | 2.48 | 22 | 63.6% | -0.14 | 0.0088 | -0.015 | |||
| 15.35 | 17.40 | 4 | 56.6% | 0.80 | 0.0114 | -0.017 | 45 | 3.40 | 3.60 | 19 | 61.2% | -0.21 | 0.0116 | -0.019 | ||
| 12.50 | 14.00 | 4 | 56.3% | 0.72 | 0.0137 | -0.021 | 50 | 5.10 | 5.40 | 16 | 59.9% | -0.28 | 0.0141 | -0.023 | ||
| 11.05 | 11.35 | 3 | 60.0% | 0.64 | 0.0155 | -0.024 | 55 | 7.45 | 7.70 | 26 | 59.6% | -0.36 | 0.0160 | -0.025 | ||
| 8.75 | 9.15 | 17 | 59.3% | 0.56 | 0.0165 | -0.025 | 60 | 10.15 | 10.40 | 13 | 59.0% | -0.45 | 0.0172 | -0.026 | ||
| 6.85 | 7.35 | 17 | 58.8% | 0.49 | 0.0168 | -0.025 | 65 | 13.25 | 13.55 | 86 | 58.6% | -0.53 | 0.0177 | -0.026 | ||
| 5.30 | 5.95 | 21 | 58.5% | 0.42 | 0.0165 | -0.025 | 70 | 16.70 | 17.05 | 11 | 58.2% | -0.60 | 0.0176 | -0.025 | ||
| 4.25 | 4.65 | 24 | 58.5% | 0.35 | 0.0157 | -0.024 | 75 | 20.20 | 21.00 | 4 | 57.4% | -0.67 | 0.0170 | -0.024 | ||
| 3.30 | 3.70 | 18 | 58.3% | 0.29 | 0.0146 | -0.022 | 80 | 24.40 | 25.05 | 57.6% | -0.74 | 0.0162 | -0.022 | |||
| 2.61 | 2.97 | 8 | 58.5% | 0.24 | 0.0133 | -0.020 | 85 | 28.60 | 30.75 | 63.1% | -0.79 | 0.0152 | -0.020 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Apr 16, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.