BYD цепочка опционов Boyd Gaming Corporation
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±7.6% (65.81–76.66) · ATM IV 32.0% · P/C открытого интереса 0.12
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 14.50 | 18.40 | 0.97 | 0.0067 | -0.009 | 55 | 0 | 1.00 | 5 | 66.9% | -0.03 | 0.0068 | -0.012 | ||||
| 10.60 | 13.20 | 45.3% | 0.93 | 0.0153 | -0.018 | 60 | 0 | 0.7500 | 1 | 45.6% | -0.07 | 0.0154 | -0.020 | |||
| 8.60 | 11.00 | 5 | 46.5% | 0.89 | 0.0228 | -0.024 | 62.5 | 0.2000 | 0.5000 | 10 | 36.7% | -0.11 | 0.0230 | -0.025 | ||
| 6.40 | 8.00 | 10 | 35.0% | 0.83 | 0.0332 | -0.030 | 65 | 0.3500 | 1.10 | 47 | 36.5% | -0.17 | 0.0335 | -0.032 | ||
| 3.90 | 6.10 | 1 | 30.3% | 0.74 | 0.0456 | -0.037 | 67.5 | 0.9500 | 1.50 | 15 | 33.8% | -0.27 | 0.0462 | -0.038 | ||
| 3.20 | 3.60 | 46 | 30.8% | 0.61 | 0.0566 | -0.041 | 70 | 1.80 | 2.25 | 373 | 33.1% | -0.39 | 0.0577 | -0.042 | ||
| 1.90 | 2.40 | 1 | 95 | 30.9% | 0.46 | 0.0606 | -0.042 | 72.5 | 3.00 | 3.50 | 23 | 32.7% | -0.55 | 0.0622 | -0.043 | |
| 1.15 | 1.40 | 208 | 18 | 31.0% | 0.32 | 0.0549 | -0.037 | 75 | 3.50 | 5.70 | 16 | 28.9% | -0.69 | 0.0572 | -0.039 | |
| 0.6000 | 1.20 | 695 | 34.2% | 0.21 | 0.0435 | -0.031 | 77.5 | 5.50 | 7.90 | 8 | 30.9% | -0.81 | 0.0461 | -0.032 | ||
| 0 | 0.7000 | 3,056 | 30.7% | 0.14 | 0.0317 | -0.024 | 80 | 7.60 | 9.90 | -0.89 | 0.0347 | -0.025 | ||||
| 0 | 0.3000 | 1 | 30.1% | 0.09 | 0.0223 | -0.018 | 82.5 | 10.10 | 12.20 | -0.94 | 0.0253 | -0.020 | ||||
| 0 | 2.20 | 220 | 58.7% | 0.06 | 0.0156 | -0.014 | 85 | 12.00 | 15.90 | 43.8% | -0.97 | 0.0195 | -0.015 | |||
| 0 | 2.15 | 70.0% | 0.03 | 0.0077 | -0.008 | 90 | 16.90 | 20.80 | 49.6% | -1.00 | 0.0017 | -0.011 | ||||
| 0 | 2.15 | 80.7% | 0.01 | 0.0040 | -0.005 | 95 | 21.90 | 25.80 | 58.5% | -1.00 | 0.0000 | -0.011 | ||||
| 0 | 2.15 | 90.3% | 0.01 | 0.0022 | -0.003 | 100 | 26.90 | 30.80 | 66.7% | -1.00 | 0.0000 | -0.011 | ||||
| 0 | 1.15 | 85.4% | 0.00 | 0.0013 | -0.002 | 105 | 31.90 | 35.80 | 74.3% | -1.00 | 0.0000 | -0.011 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Nov 20, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.