BYD catena di opzioni Boyd Gaming Corporation
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±7.7% (65.60–76.50) · ATM IV 31.7% · P/C open interest 0.12
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 13.20 | 17.30 | 0.95 | 0.0094 | -0.017 | 55 | 0 | 2.20 | 5 | 76.3% | -0.05 | 0.0095 | -0.017 | ||||
| 9.60 | 11.80 | 34.2% | 0.90 | 0.0188 | -0.023 | 60 | 0 | 0.9500 | 1 | 43.1% | -0.10 | 0.0191 | -0.023 | |||
| 7.80 | 8.70 | 5 | 5 | 28.5% | 0.86 | 0.0269 | -0.027 | 62.5 | 0 | 2.00 | 10 | 45.2% | -0.15 | 0.0273 | -0.027 | |
| 5.20 | 7.40 | 10 | 32.0% | 0.79 | 0.0379 | -0.031 | 65 | 0.0500 | 1.80 | 47 | 34.4% | -0.21 | 0.0386 | -0.032 | ||
| 3.60 | 5.60 | 1 | 33.2% | 0.69 | 0.0512 | -0.035 | 67.5 | 0.7000 | 3.30 | 15 | 38.5% | -0.32 | 0.0525 | -0.036 | ||
| 2.60 | 3.00 | 11 | 45 | 30.2% | 0.55 | 0.0618 | -0.036 | 70 | 2.40 | 2.90 | 1 | 371 | 33.2% | -0.46 | 0.0642 | -0.038 |
| 0.8500 | 2.55 | 5 | 71 | 29.0% | 0.40 | 0.0620 | -0.035 | 72.5 | 2.85 | 4.80 | 23 | 30.3% | -0.62 | 0.0657 | -0.036 | |
| 0 | 3.10 | 15 | 36.9% | 0.27 | 0.0516 | -0.030 | 75 | 4.60 | 6.90 | 16 | 32.3% | -0.76 | 0.0564 | -0.033 | ||
| 0.2500 | 2.60 | 621 | 43.5% | 0.18 | 0.0387 | -0.025 | 77.5 | 7.60 | 8.80 | 8 | 39.4% | -0.86 | 0.0436 | -0.028 | ||
| 0.1500 | 0.5500 | 2 | 3,056 | 31.7% | 0.12 | 0.0280 | -0.020 | 80 | 9.10 | 11.10 | 33.6% | -0.92 | 0.0312 | -0.023 | ||
| 0 | 0.7500 | 37.8% | 0.08 | 0.0202 | -0.017 | 82.5 | 11.80 | 13.70 | 43.5% | -0.96 | 0.0206 | -0.017 | ||||
| 0 | 2.25 | 220 | 58.9% | 0.06 | 0.0149 | -0.014 | 85 | 13.30 | 16.70 | 39.4% | -0.98 | 0.0126 | -0.011 | |||
| 0 | 0.9500 | 55.3% | 0.03 | 0.0085 | -0.009 | 90 | 18.70 | 22.20 | 64.5% | -0.99 | 0.0041 | -0.003 | ||||
| 0 | 0.7500 | 60.9% | 0.02 | 0.0052 | -0.007 | 95 | 23.70 | 27.20 | 74.1% | -1.00 | 0.0012 | -0.001 | ||||
| 0 | 1.55 | 80.8% | 0.01 | 0.0033 | -0.005 | 100 | 28.70 | 32.20 | 82.9% | -1.00 | 0.0003 | -0.000 | ||||
| 0 | 0.9500 | 79.7% | 0.01 | 0.0023 | -0.004 | 105 | 33.70 | 37.20 | 91.1% | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Nov 20, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.