BX cadeia de opções Blackstone Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±28.6% (76.40–137.60) · IV ATM 39.2% · P/C open interest 4.65
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 45.85 | 50.00 | 49.6% | 0.97 | 0.0024 | -0.001 | 60 | 1.35 | 1.81 | 120 | 47.0% | -0.07 | 0.0029 | -0.008 | |||
| 41.55 | 45.50 | 47.8% | 0.94 | 0.0034 | -0.004 | 65 | 1.89 | 2.41 | 32 | 45.6% | -0.09 | 0.0037 | -0.010 | |||
| 37.00 | 41.50 | 45.8% | 0.91 | 0.0044 | -0.006 | 70 | 2.59 | 3.30 | 105 | 44.7% | -0.11 | 0.0046 | -0.012 | |||
| 33.00 | 37.50 | 3 | 44.4% | 0.88 | 0.0054 | -0.009 | 75 | 3.20 | 4.70 | 1,105 | 44.0% | -0.15 | 0.0056 | -0.014 | ||
| 29.20 | 32.85 | 9 | 41.4% | 0.84 | 0.0064 | -0.011 | 80 | 4.55 | 5.25 | 91 | 42.2% | -0.18 | 0.0066 | -0.016 | ||
| 26.70 | 28.95 | 21 | 41.8% | 0.80 | 0.0074 | -0.014 | 85 | 5.90 | 6.30 | 3 | 195 | 40.9% | -0.22 | 0.0076 | -0.017 | |
| 22.50 | 26.15 | 28 | 40.3% | 0.76 | 0.0084 | -0.016 | 90 | 7.50 | 8.10 | 708 | 3,064 | 40.5% | -0.27 | 0.0085 | -0.019 | |
| 19.10 | 22.40 | 18 | 38.0% | 0.71 | 0.0092 | -0.018 | 95 | 8.30 | 9.95 | 794 | 38.3% | -0.32 | 0.0094 | -0.020 | ||
| 17.35 | 19.70 | 28 | 39.0% | 0.66 | 0.0099 | -0.019 | 100 | 11.45 | 12.10 | 3 | 1,504 | 39.3% | -0.37 | 0.0100 | -0.020 | |
| 15.60 | 17.20 | 51 | 39.5% | 0.61 | 0.0104 | -0.020 | 105 | 12.85 | 15.55 | 10 | 163 | 39.0% | -0.42 | 0.0106 | -0.021 | |
| 12.50 | 15.50 | 16 | 64 | 38.6% | 0.56 | 0.0108 | -0.021 | 110 | 15.30 | 17.40 | 839 | 37.2% | -0.47 | 0.0109 | -0.021 | |
| 10.35 | 13.75 | 25 | 38.3% | 0.51 | 0.0110 | -0.021 | 115 | 17.50 | 21.40 | 536 | 37.4% | -0.52 | 0.0112 | -0.020 | ||
| 8.65 | 11.75 | 235 | 37.6% | 0.46 | 0.0110 | -0.021 | 120 | 21.30 | 23.65 | 1,326 | 36.8% | -0.57 | 0.0112 | -0.019 | ||
| 7.35 | 10.40 | 1 | 439 | 37.9% | 0.41 | 0.0109 | -0.020 | 125 | 24.70 | 27.25 | 1,914 | 36.8% | -0.62 | 0.0111 | -0.018 | |
| 6.20 | 7.50 | 7 | 90 | 35.7% | 0.37 | 0.0106 | -0.020 | 130 | 29.10 | 30.75 | 11 | 469 | 37.5% | -0.67 | 0.0109 | -0.017 |
| 5.40 | 7.70 | 1 | 124 | 37.8% | 0.33 | 0.0102 | -0.019 | 135 | 31.50 | 36.00 | 35 | 17 | 37.5% | -0.71 | 0.0105 | -0.015 |
| 5.25 | 5.45 | 60 | 37.0% | 0.29 | 0.0097 | -0.018 | 140 | 36.65 | 38.50 | 36.9% | -0.75 | 0.0100 | -0.014 | |||
| 3.55 | 5.70 | 60 | 37.1% | 0.26 | 0.0091 | -0.017 | 145 | 39.50 | 43.75 | 7 | 36.4% | -0.79 | 0.0094 | -0.012 | ||
| 2.92 | 5.00 | 5 | 245 | 37.2% | 0.22 | 0.0085 | -0.015 | 150 | 43.50 | 47.85 | 2 | 35.3% | -0.82 | 0.0090 | -0.010 | |
| 2.62 | 4.60 | 9 | 38.0% | 0.20 | 0.0078 | -0.014 | 155 | 48.00 | 52.40 | 35.6% | -0.86 | 0.0087 | -0.009 | |||
| 2.53 | 3.05 | 417 | 36.8% | 0.17 | 0.0072 | -0.013 | 160 | 52.50 | 56.65 | 34.2% | -0.89 | 0.0085 | -0.009 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Sep 17, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.