BX cadeia de opções Blackstone Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±20.0% (85.58–128.43) · IV ATM 39.6% · P/C open interest 2.58
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 51.15 | 53.80 | 66.0% | 1.00 | 0.0005 | 0.000 | 55 | 0.1600 | 0.3400 | 1 | 96 | 53.0% | -0.02 | 0.0013 | -0.005 | ||
| 46.25 | 48.90 | 59.1% | 0.99 | 0.0014 | 0.000 | 60 | 0.2500 | 0.6100 | 47 | 51.5% | -0.03 | 0.0019 | -0.007 | |||
| 41.35 | 44.10 | 53.5% | 0.98 | 0.0023 | -0.001 | 65 | 0.2600 | 1.03 | 94 | 49.1% | -0.04 | 0.0028 | -0.010 | |||
| 36.70 | 39.30 | 4 | 49.8% | 0.96 | 0.0034 | -0.005 | 70 | 0.5600 | 1.36 | 1,043 | 47.1% | -0.06 | 0.0040 | -0.012 | ||
| 32.00 | 34.80 | 5 | 47.0% | 0.94 | 0.0048 | -0.009 | 75 | 0.9700 | 1.66 | 343 | 44.4% | -0.09 | 0.0054 | -0.016 | ||
| 28.15 | 30.05 | 15 | 21 | 45.8% | 0.90 | 0.0066 | -0.014 | 80 | 1.77 | 2.20 | 2,327 | 43.3% | -0.13 | 0.0072 | -0.020 | |
| 23.85 | 26.20 | 44.6% | 0.86 | 0.0087 | -0.019 | 85 | 2.61 | 3.25 | 988 | 42.5% | -0.17 | 0.0091 | -0.024 | |||
| 20.10 | 22.15 | 135 | 43.0% | 0.80 | 0.0107 | -0.024 | 90 | 3.80 | 4.20 | 9 | 1,537 | 40.9% | -0.23 | 0.0110 | -0.027 | |
| 16.65 | 18.40 | 105 | 41.5% | 0.74 | 0.0127 | -0.028 | 95 | 5.40 | 5.75 | 115 | 362 | 40.3% | -0.29 | 0.0129 | -0.030 | |
| 13.85 | 15.30 | 110 | 41.4% | 0.67 | 0.0143 | -0.031 | 100 | 7.15 | 7.70 | 553 | 955 | 39.5% | -0.36 | 0.0144 | -0.033 | |
| 11.30 | 12.35 | 35 | 40.7% | 0.59 | 0.0154 | -0.033 | 105 | 9.25 | 9.95 | 75 | 615 | 38.4% | -0.44 | 0.0154 | -0.034 | |
| 8.95 | 9.60 | 48 | 162 | 39.4% | 0.51 | 0.0159 | -0.034 | 110 | 11.80 | 12.60 | 28 | 3,369 | 37.7% | -0.51 | 0.0159 | -0.033 |
| 6.95 | 7.80 | 16 | 271 | 39.2% | 0.44 | 0.0158 | -0.033 | 115 | 14.80 | 15.65 | 2,796 | 37.1% | -0.59 | 0.0157 | -0.032 | |
| 5.35 | 5.95 | 9 | 1,073 | 38.4% | 0.37 | 0.0152 | -0.031 | 120 | 18.20 | 19.40 | 30 | 3,147 | 37.4% | -0.66 | 0.0151 | -0.029 |
| 4.10 | 4.60 | 16 | 603 | 38.1% | 0.30 | 0.0141 | -0.029 | 125 | 21.75 | 23.20 | 2 | 249 | 36.9% | -0.72 | 0.0140 | -0.026 |
| 3.10 | 3.55 | 84 | 362 | 37.9% | 0.25 | 0.0128 | -0.026 | 130 | 25.50 | 27.15 | 129 | 36.0% | -0.78 | 0.0126 | -0.022 | |
| 2.35 | 2.90 | 2 | 477 | 38.3% | 0.20 | 0.0113 | -0.023 | 135 | 29.25 | 32.00 | 176 | 36.2% | -0.83 | 0.0114 | -0.018 | |
| 1.75 | 2.05 | 23 | 393 | 37.6% | 0.16 | 0.0098 | -0.019 | 140 | 33.65 | 36.00 | 98 | 34.2% | -0.87 | 0.0104 | -0.016 | |
| 1.31 | 1.72 | 27 | 292 | 38.2% | 0.13 | 0.0083 | -0.017 | 145 | 38.10 | 40.60 | 45 | 31.9% | -0.91 | 0.0092 | -0.013 | |
| 0.7700 | 1.37 | 366 | 819 | 37.6% | 0.10 | 0.0070 | -0.014 | 150 | 42.70 | 45.50 | 42 | -0.94 | 0.0076 | -0.009 | ||
| 0.6700 | 0.9400 | 2 | 501 | 37.6% | 0.08 | 0.0059 | -0.012 | 155 | 47.50 | 50.35 | 24 | -0.96 | 0.0058 | -0.004 | ||
| 0.4900 | 0.7900 | 3 | 585 | 38.2% | 0.06 | 0.0049 | -0.010 | 160 | 52.35 | 55.20 | 39 | -0.98 | 0.0040 | 0.000 | ||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Mar 19, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.