BX цепочка опционов Blackstone Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±13.4% (92.24–120.74) · ATM IV 40.5% · P/C открытого интереса 1.70
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 50.25 | 53.45 | 1.00 | 0.0001 | -0.001 | 55 | 0 | 0.4500 | 96 | 80.4% | -0.01 | 0.0008 | -0.006 | ||||
| 44.60 | 48.45 | 1.00 | 0.0004 | -0.002 | 60 | 0.0300 | 0.2000 | 828 | 64.0% | -0.01 | 0.0012 | -0.007 | ||||
| 40.20 | 43.45 | 1.00 | 0.0008 | -0.004 | 65 | 0.1500 | 0.4600 | 18 | 216 | 65.4% | -0.02 | 0.0018 | -0.010 | |||
| 34.70 | 38.50 | 10 | 0.99 | 0.0017 | -0.007 | 70 | 0.0800 | 0.4200 | 5 | 808 | 54.8% | -0.03 | 0.0027 | -0.013 | ||
| 30.85 | 33.45 | 1 | 56.6% | 0.98 | 0.0033 | -0.013 | 75 | 0.2000 | 0.6100 | 339 | 51.5% | -0.04 | 0.0041 | -0.017 | ||
| 26.15 | 28.40 | 18 | 50.7% | 0.96 | 0.0059 | -0.022 | 80 | 0.4700 | 0.9100 | 5 | 6,942 | 49.2% | -0.07 | 0.0062 | -0.022 | |
| 21.45 | 23.65 | 4 | 46.6% | 0.91 | 0.0096 | -0.032 | 85 | 1.01 | 1.35 | 95 | 4,628 | 47.4% | -0.11 | 0.0091 | -0.030 | |
| 17.45 | 19.35 | 31 | 46.8% | 0.85 | 0.0134 | -0.041 | 90 | 1.67 | 1.98 | 90 | 2,078 | 44.8% | -0.16 | 0.0127 | -0.039 | |
| 13.10 | 14.45 | 17 | 33 | 39.6% | 0.77 | 0.0170 | -0.048 | 95 | 2.81 | 3.10 | 428 | 1,217 | 43.7% | -0.24 | 0.0167 | -0.047 |
| 9.70 | 10.80 | 2 | 309 | 38.6% | 0.68 | 0.0202 | -0.053 | 100 | 4.35 | 4.70 | 72 | 2,194 | 42.5% | -0.34 | 0.0205 | -0.054 |
| 7.30 | 7.95 | 58 | 245 | 39.6% | 0.57 | 0.0225 | -0.056 | 105 | 6.40 | 6.85 | 41 | 3,223 | 41.5% | -0.45 | 0.0232 | -0.057 |
| 4.75 | 5.45 | 95 | 376 | 37.7% | 0.46 | 0.0231 | -0.054 | 110 | 8.85 | 9.60 | 36 | 1,432 | 40.2% | -0.56 | 0.0243 | -0.057 |
| 3.35 | 3.65 | 63 | 426 | 38.1% | 0.35 | 0.0219 | -0.050 | 115 | 11.80 | 13.25 | 24 | 2,172 | 39.8% | -0.68 | 0.0232 | -0.052 |
| 2.15 | 2.38 | 49 | 1,188 | 37.8% | 0.25 | 0.0191 | -0.042 | 120 | 15.00 | 17.00 | 1,928 | 36.8% | -0.78 | 0.0202 | -0.045 | |
| 1.19 | 1.55 | 51 | 877 | 37.2% | 0.18 | 0.0156 | -0.034 | 125 | 19.20 | 21.30 | 12 | 656 | 36.1% | -0.86 | 0.0161 | -0.035 |
| 0.6600 | 1.18 | 13 | 1,377 | 38.2% | 0.12 | 0.0120 | -0.026 | 130 | 23.80 | 25.95 | 474 | 36.1% | -0.92 | 0.0117 | -0.026 | |
| 0.2700 | 0.7500 | 88 | 832 | 37.5% | 0.08 | 0.0090 | -0.020 | 135 | 28.45 | 30.70 | 404 | 31.1% | -0.95 | 0.0079 | -0.018 | |
| 0.2500 | 0.4600 | 12 | 1,826 | 38.8% | 0.06 | 0.0066 | -0.015 | 140 | 33.30 | 35.45 | 1,707 | -0.97 | 0.0052 | -0.012 | ||
| 0.0100 | 0.3300 | 10 | 935 | 37.6% | 0.04 | 0.0049 | -0.012 | 145 | 38.20 | 40.65 | 893 | -0.98 | 0.0033 | -0.008 | ||
| 0.0400 | 0.2000 | 1 | 1,827 | 38.9% | 0.03 | 0.0037 | -0.009 | 150 | 42.70 | 45.70 | 2 | 378 | -0.99 | 0.0021 | -0.005 | |
| 0.0500 | 0.2900 | 1,337 | 44.1% | 0.02 | 0.0028 | -0.008 | 155 | 47.75 | 51.40 | 779 | 49.2% | -0.99 | 0.0014 | -0.004 | ||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Dec 18, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.