BMY цепочка опционов Bristol-Myers Squibb Company
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±17.1% (51.10–72.15) · ATM IV 33.3% · P/C открытого интереса 0.90
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 24.90 | 27.75 | 0.99 | 0.0018 | 0.000 | 35 | 0 | 0.1700 | 20 | 43.1% | -0.02 | 0.0024 | -0.002 | ||||
| 20.05 | 22.40 | 5 | 0.97 | 0.0043 | -0.001 | 40 | 0.1600 | 0.3300 | 1,306 | 40.9% | -0.03 | 0.0048 | -0.004 | |||
| 15.40 | 17.80 | 8 | 0.94 | 0.0092 | -0.004 | 45 | 0.3300 | 0.5200 | 1 | 1,375 | 35.7% | -0.07 | 0.0094 | -0.006 | ||
| 11.90 | 13.45 | 5 | 780 | 30.4% | 0.86 | 0.0165 | -0.009 | 50 | 1.06 | 1.43 | 111 | 8,822 | 36.7% | -0.14 | 0.0166 | -0.010 |
| 9.35 | 11.45 | 40 | 27.6% | 0.81 | 0.0203 | -0.012 | 52.5 | 1.35 | 1.80 | 3,536 | 34.2% | -0.20 | 0.0205 | -0.013 | ||
| 9.00 | 9.70 | 1 | 3,770 | 34.6% | 0.75 | 0.0237 | -0.014 | 55 | 2.09 | 2.60 | 7 | 2,549 | 34.5% | -0.26 | 0.0242 | -0.015 |
| 7.40 | 8.10 | 2,959 | 34.3% | 0.68 | 0.0266 | -0.015 | 57.5 | 3.05 | 3.65 | 11 | 2,154 | 35.2% | -0.33 | 0.0274 | -0.016 | |
| 6.15 | 6.80 | 9 | 9,233 | 34.9% | 0.61 | 0.0286 | -0.017 | 60 | 4.05 | 4.70 | 6,426 | 34.5% | -0.40 | 0.0297 | -0.017 | |
| 4.65 | 5.40 | 1 | 1,520 | 33.2% | 0.53 | 0.0298 | -0.017 | 62.5 | 5.40 | 5.60 | 29 | 2,194 | 33.4% | -0.48 | 0.0309 | -0.018 |
| 4.10 | 4.35 | 150 | 5,832 | 34.6% | 0.46 | 0.0298 | -0.017 | 65 | 6.65 | 7.45 | 2,108 | 33.8% | -0.55 | 0.0310 | -0.018 | |
| 3.25 | 3.50 | 50 | 5,088 | 34.5% | 0.39 | 0.0290 | -0.017 | 67.5 | 8.45 | 9.05 | 532 | 34.2% | -0.62 | 0.0301 | -0.017 | |
| 2.43 | 2.72 | 11 | 3,761 | 33.9% | 0.33 | 0.0274 | -0.016 | 70 | 10.10 | 10.80 | 2,087 | 33.4% | -0.69 | 0.0284 | -0.015 | |
| 1.52 | 2.12 | 1,669 | 32.4% | 0.27 | 0.0252 | -0.014 | 72.5 | 12.05 | 14.25 | 32 | 39.2% | -0.75 | 0.0259 | -0.014 | ||
| 1.12 | 1.63 | 2 | 1,105 | 32.3% | 0.22 | 0.0227 | -0.013 | 75 | 14.10 | 16.40 | 11 | 40.2% | -0.80 | 0.0230 | -0.012 | |
| 1.06 | 1.24 | 1 | 118 | 33.5% | 0.18 | 0.0200 | -0.011 | 77.5 | 16.20 | 18.65 | 41.1% | -0.84 | 0.0200 | -0.010 | ||
| 0.7200 | 1.10 | 4 | 789 | 33.9% | 0.15 | 0.0173 | -0.010 | 80 | 18.45 | 20.60 | 40.8% | -0.88 | 0.0170 | -0.008 | ||
| 0.2700 | 0.7800 | 186 | 34.0% | 0.09 | 0.0126 | -0.007 | 85 | 23.10 | 25.60 | 45.2% | -0.93 | 0.0137 | -0.005 | |||
| 0.2000 | 0.4500 | 2 | 85 | 34.7% | 0.06 | 0.0090 | -0.005 | 90 | 27.15 | 30.25 | 42.2% | -0.98 | 0.0140 | -0.008 | ||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Mar 19, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.