BAC optieketen Bank of America Corporation
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±20.7% (49.66–75.61) · ATM IV 25.9% · P/C open interest 7.34
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 26.55 | 30.50 | 40.6% | 0.97 | 0.0034 | 0.000 | 35 | 0.3200 | 0.4500 | 234 | 36.9% | -0.04 | 0.0036 | -0.002 | |||
| 23.30 | 26.00 | 1 | 38.0% | 0.94 | 0.0056 | -0.001 | 40 | 0.5700 | 0.6800 | 16 | 33.4% | -0.06 | 0.0059 | -0.003 | ||
| 18.70 | 20.55 | 1 | 32.8% | 0.90 | 0.0090 | -0.002 | 45 | 1.07 | 1.17 | 5 | 151 | 31.4% | -0.10 | 0.0093 | -0.004 | |
| 14.65 | 16.45 | 6 | 30.3% | 0.84 | 0.0134 | -0.004 | 50 | 1.72 | 1.94 | 25 | 97 | 29.2% | -0.17 | 0.0138 | -0.006 | |
| 10.65 | 12.60 | 4 | 27.1% | 0.76 | 0.0182 | -0.006 | 55 | 2.85 | 3.05 | 16 | 289 | 27.5% | -0.25 | 0.0189 | -0.007 | |
| 9.65 | 10.75 | 12 | 27.6% | 0.71 | 0.0205 | -0.006 | 57.5 | 3.60 | 3.90 | 52 | 7 | 27.0% | -0.31 | 0.0214 | -0.008 | |
| 8.35 | 8.75 | 4 | 15 | 26.3% | 0.65 | 0.0225 | -0.007 | 60 | 4.60 | 4.80 | 8 | 43 | 26.5% | -0.36 | 0.0237 | -0.008 |
| 7.05 | 7.35 | 8 | 25.9% | 0.60 | 0.0240 | -0.007 | 62.5 | 5.60 | 5.95 | 14 | 26.0% | -0.43 | 0.0257 | -0.008 | ||
| 5.85 | 6.15 | 9 | 7 | 25.4% | 0.54 | 0.0251 | -0.008 | 65 | 6.85 | 7.20 | 368 | 25.6% | -0.49 | 0.0272 | -0.008 | |
| 4.80 | 5.05 | 33 | 25.0% | 0.48 | 0.0255 | -0.008 | 67.5 | 8.30 | 8.65 | 25.3% | -0.56 | 0.0281 | -0.008 | |||
| 3.90 | 4.15 | 2 | 11 | 24.7% | 0.42 | 0.0253 | -0.007 | 70 | 9.85 | 10.30 | 25.1% | -0.62 | 0.0286 | -0.008 | ||
| 3.15 | 3.40 | 2 | 1 | 24.5% | 0.36 | 0.0245 | -0.007 | 72.5 | 11.60 | 12.10 | 24.9% | -0.69 | 0.0287 | -0.007 | ||
| 2.52 | 2.72 | 58 | 14 | 24.3% | 0.31 | 0.0232 | -0.007 | 75 | 13.00 | 14.00 | 23.4% | -0.75 | 0.0292 | -0.007 | ||
| 1.58 | 1.79 | 36 | 24.1% | 0.22 | 0.0198 | -0.006 | 80 | 17.00 | 18.60 | 22.7% | -0.88 | 0.0306 | -0.007 | |||
| 1.03 | 1.17 | 8 | 24.3% | 0.16 | 0.0159 | -0.005 | 85 | 20.00 | 25.00 | -0.97 | 0.0144 | -0.002 | ||||
| 0.6600 | 0.7800 | 9 | 24.5% | 0.11 | 0.0123 | -0.004 | 90 | 25.00 | 30.00 | -1.00 | 0.0005 | 0.000 | ||||
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Sep 17, 2027
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.