BABA цепочка опционов Alibaba Group Holding Limited
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±11.9% (97.81–124.21) · ATM IV 40.1% · P/C открытого интереса —
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 14.10 | 15.90 | 37.3% | 0.85 | 0.0155 | -0.027 | 98 | 0 | 3.60 | 41.9% | -0.16 | 0.0156 | -0.036 | ||||
| 13.70 | 14.95 | 38.5% | 0.83 | 0.0166 | -0.030 | 99 | 0.0700 | 3.00 | 37.4% | -0.17 | 0.0168 | -0.038 | ||||
| 11.95 | 14.35 | 34.8% | 0.81 | 0.0177 | -0.034 | 100 | 1.19 | 2.31 | 37.4% | -0.19 | 0.0180 | -0.041 | ||||
| 11.95 | 13.35 | 37.1% | 0.79 | 0.0188 | -0.037 | 101 | 1.57 | 2.78 | 38.9% | -0.21 | 0.0190 | -0.044 | ||||
| 10.80 | 13.20 | 37.7% | 0.77 | 0.0198 | -0.040 | 102 | 1.35 | 2.90 | 36.3% | -0.24 | 0.0201 | -0.046 | ||||
| 10.75 | 12.20 | 39.1% | 0.74 | 0.0208 | -0.043 | 103 | 2.20 | 3.05 | 37.9% | -0.26 | 0.0210 | -0.049 | ||||
| 9.90 | 11.25 | 37.4% | 0.72 | 0.0216 | -0.046 | 104 | 2.34 | 3.85 | 39.0% | -0.28 | 0.0219 | -0.051 | ||||
| 9.35 | 10.85 | 38.6% | 0.70 | 0.0223 | -0.048 | 105 | 2.66 | 4.25 | 39.1% | -0.31 | 0.0227 | -0.053 | ||||
| 9.20 | 9.90 | 38.3% | 0.67 | 0.0230 | -0.051 | 106 | 3.05 | 4.25 | 37.9% | -0.33 | 0.0234 | -0.055 | ||||
| 8.65 | 9.40 | 39.6% | 0.65 | 0.0236 | -0.053 | 107 | 3.85 | 4.90 | 40.0% | -0.36 | 0.0239 | -0.057 | ||||
| 8.00 | 8.95 | 3 | 39.8% | 0.62 | 0.0240 | -0.055 | 108 | 4.30 | 5.00 | 39.1% | -0.38 | 0.0244 | -0.058 | |||
| 7.35 | 8.30 | 39.1% | 0.60 | 0.0243 | -0.057 | 109 | 4.65 | 5.65 | 39.4% | -0.41 | 0.0248 | -0.059 | ||||
| 7.15 | 8.10 | 3 | 41.1% | 0.57 | 0.0245 | -0.058 | 110 | 5.45 | 6.00 | 1 | 40.0% | -0.43 | 0.0250 | -0.060 | ||
| 6.70 | 7.25 | 10 | 40.2% | 0.55 | 0.0247 | -0.059 | 111 | 5.95 | 6.50 | 40.0% | -0.46 | 0.0252 | -0.061 | |||
| 6.05 | 6.95 | 40.2% | 0.52 | 0.0247 | -0.060 | 112 | 6.20 | 7.20 | 39.7% | -0.48 | 0.0252 | -0.061 | ||||
| 5.55 | 6.40 | 39.7% | 0.50 | 0.0246 | -0.061 | 113 | 7.05 | 7.85 | 4 | 40.9% | -0.51 | 0.0252 | -0.061 | |||
| 5.40 | 6.00 | 40.7% | 0.48 | 0.0245 | -0.061 | 114 | 7.70 | 8.45 | 41.2% | -0.53 | 0.0250 | -0.061 | ||||
| 4.85 | 6.05 | 1 | 41.6% | 0.45 | 0.0242 | -0.061 | 115 | 8.30 | 8.85 | 40.6% | -0.55 | 0.0248 | -0.061 | |||
| 4.10 | 5.30 | 39.4% | 0.43 | 0.0239 | -0.061 | 116 | 8.65 | 9.50 | 2 | 41.9% | -0.58 | 0.0245 | -0.060 | |||
| 4.30 | 5.05 | 41.4% | 0.41 | 0.0235 | -0.061 | 117 | 9.50 | 10.25 | 40.8% | -0.60 | 0.0242 | -0.060 | ||||
| 3.50 | 4.70 | 40.0% | 0.39 | 0.0231 | -0.061 | 118 | 10.05 | 11.45 | 42.2% | -0.62 | 0.0237 | -0.059 | ||||
| 2.89 | 4.90 | 40.7% | 0.37 | 0.0226 | -0.060 | 119 | 10.60 | 11.75 | 40.6% | -0.64 | 0.0233 | -0.058 | ||||
| 2.05 | 4.30 | 37.9% | 0.35 | 0.0220 | -0.059 | 120 | 11.20 | 12.45 | 40.2% | -0.66 | 0.0228 | -0.057 | ||||
| 2.93 | 3.85 | 41.2% | 0.33 | 0.0214 | -0.059 | 121 | 12.40 | 13.25 | 42.1% | -0.68 | 0.0222 | -0.055 | ||||
| 1.97 | 3.90 | 39.9% | 0.31 | 0.0208 | -0.058 | 122 | 12.85 | 14.80 | 43.9% | -0.70 | 0.0216 | -0.054 | ||||
| 1.60 | 3.50 | 38.9% | 0.29 | 0.0202 | -0.057 | 123 | 13.35 | 14.95 | 40.8% | -0.72 | 0.0210 | -0.052 | ||||
| 1.45 | 3.20 | 38.9% | 0.28 | 0.0195 | -0.055 | 124 | 14.30 | 15.80 | 41.8% | -0.74 | 0.0203 | -0.050 | ||||
| 2.31 | 2.96 | 3 | 42.8% | 0.26 | 0.0188 | -0.054 | 125 | 15.30 | 16.70 | 43.0% | -0.75 | 0.0197 | -0.049 | |||
| 1.06 | 3.00 | 39.6% | 0.25 | 0.0182 | -0.053 | 126 | 15.65 | 17.70 | 42.0% | -0.77 | 0.0190 | -0.047 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Oct 23, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.