AXP cadeia de opções American Express Company
Cboe delayed options data · em 09:34 UTC
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±8.8% (288.93–344.83) · IV ATM 27.0% · P/C open interest 0.95
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 155.50 | 159.65 | 3 | 61.7% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 160 | 0 | 0.2400 | 133 | 68.0% | -0.00 | 0.0000 | -0.000 | ||
| 150.55 | 154.75 | 5 | 62.6% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 165 | 0 | 2.13 | 20 | 88.8% | -0.00 | 0.0000 | -0.000 | ||
| 145.60 | 149.70 | 12 | 56.2% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 170 | 0 | 2.13 | 16 | 85.2% | -0.00 | 0.0000 | -0.000 | ||
| 140.60 | 144.80 | 20 | 54.9% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 175 | 0 | 2.14 | 51 | 81.8% | -0.00 | 0.0000 | -0.000 | ||
| 135.65 | 139.85 | 9 | 53.5% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 180 | 0 | 2.14 | 344 | 78.4% | -0.00 | 0.0000 | -0.000 | ||
| 131.35 | 134.15 | 4 | 46.8% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 185 | 0 | 0.6300 | 59 | 61.8% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | ||
| 126.40 | 129.20 | 1 | 27 | 46.1% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 190 | 0 | 0.6300 | 159 | 59.1% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | |
| 121.45 | 124.20 | 73 | 42.0% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 195 | 0 | 0.4400 | 87 | 53.7% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | ||
| 116.60 | 119.25 | 23 | 45.6% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 200 | 0 | 2.16 | 132 | 65.8% | -0.00 | 0.0001 | -0.001 | ||
| 106.60 | 109.35 | 26 | 39.4% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 210 | 0 | 0.6800 | 348 | 49.3% | -0.00 | 0.0001 | -0.003 | ||
| 96.75 | 99.45 | 188 | 37.9% | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 220 | 0 | 0.3200 | 109 | 40.0% | -0.00 | 0.0003 | -0.005 | ||
| 86.80 | 89.75 | 31 | 36.8% | 0.99 | 0.0005 | 0.000 | 230 | 0 | 0.4000 | 558 | 36.8% | -0.01 | 0.0005 | -0.008 | ||
| 77.00 | 79.75 | 33 | 33.0% | 0.98 | 0.0009 | -0.003 | 240 | 0.0200 | 0.3500 | 5 | 587 | 32.2% | -0.01 | 0.0009 | -0.013 | |
| 67.65 | 69.85 | 82 | 33.1% | 0.97 | 0.0015 | -0.012 | 250 | 0.1100 | 0.5800 | 530 | 30.9% | -0.03 | 0.0015 | -0.021 | ||
| 58.00 | 60.10 | 99 | 30.6% | 0.95 | 0.0024 | -0.024 | 260 | 0.5700 | 0.8700 | 1 | 732 | 30.4% | -0.05 | 0.0025 | -0.032 | |
| 48.65 | 50.80 | 164 | 29.7% | 0.92 | 0.0038 | -0.040 | 270 | 1.19 | 1.67 | 4 | 1,202 | 30.1% | -0.08 | 0.0038 | -0.046 | |
| 40.10 | 41.85 | 67 | 29.5% | 0.88 | 0.0055 | -0.058 | 280 | 2.26 | 2.66 | 10 | 930 | 29.2% | -0.13 | 0.0056 | -0.064 | |
| 31.30 | 33.40 | 363 | 27.8% | 0.81 | 0.0074 | -0.078 | 290 | 3.90 | 4.30 | 58 | 427 | 28.5% | -0.19 | 0.0076 | -0.083 | |
| 24.50 | 25.95 | 1 | 754 | 28.2% | 0.72 | 0.0094 | -0.096 | 300 | 6.40 | 6.85 | 11 | 708 | 28.0% | -0.28 | 0.0096 | -0.100 |
| 17.35 | 19.10 | 20 | 387 | 26.3% | 0.62 | 0.0108 | -0.109 | 310 | 9.85 | 10.25 | 48 | 912 | 27.4% | -0.39 | 0.0111 | -0.113 |
| 12.95 | 13.40 | 112 | 695 | 26.9% | 0.51 | 0.0115 | -0.113 | 320 | 14.50 | 15.05 | 38 | 975 | 27.2% | -0.50 | 0.0119 | -0.117 |
| 8.85 | 9.10 | 668 | 1,145 | 26.6% | 0.40 | 0.0112 | -0.109 | 330 | 20.05 | 21.00 | 823 | 27.0% | -0.62 | 0.0118 | -0.113 | |
| 5.70 | 6.10 | 31 | 804 | 26.5% | 0.29 | 0.0101 | -0.097 | 340 | 26.70 | 28.95 | 514 | 27.2% | -0.73 | 0.0108 | -0.101 | |
| 3.55 | 3.85 | 115 | 1,292 | 26.3% | 0.21 | 0.0084 | -0.081 | 350 | 35.10 | 37.05 | 198 | 28.0% | -0.82 | 0.0093 | -0.085 | |
| 2.00 | 2.41 | 39 | 908 | 26.1% | 0.14 | 0.0066 | -0.063 | 360 | 43.70 | 45.80 | 118 | 28.2% | -0.89 | 0.0077 | -0.069 | |
| 1.30 | 1.53 | 22 | 773 | 26.7% | 0.09 | 0.0049 | -0.047 | 370 | 52.80 | 55.20 | 15 | 28.5% | -0.95 | 0.0060 | -0.052 | |
| 0.6500 | 1.00 | 2 | 577 | 26.7% | 0.06 | 0.0035 | -0.034 | 380 | 62.35 | 64.95 | 28.9% | -0.99 | 0.0033 | -0.038 | ||
| 0.3200 | 0.8100 | 4 | 259 | 27.7% | 0.04 | 0.0024 | -0.024 | 390 | 71.70 | 75.80 | 33.4% | -1.00 | 0.0000 | -0.038 | ||
| 0.2500 | 0.5200 | 1 | 344 | 28.6% | 0.02 | 0.0016 | -0.016 | 400 | 82.60 | 85.20 | 38.0% | -1.00 | 0.0000 | -0.038 | ||
| 0.0500 | 0.3400 | 199 | 28.2% | 0.02 | 0.0011 | -0.011 | 410 | 92.60 | 95.30 | 41.5% | -1.00 | 0.0000 | -0.038 | |||
| 0 | 0.6200 | 151 | 32.5% | 0.01 | 0.0007 | -0.007 | 420 | 102.60 | 105.25 | 44.2% | -1.00 | 0.0000 | -0.038 | |||
| 0 | 0.7800 | 168 | 36.0% | 0.01 | 0.0005 | -0.005 | 430 | 112.60 | 115.20 | 46.9% | -1.00 | 0.0000 | -0.038 | |||
| 0 | 0.5500 | 87 | 36.4% | 0.00 | 0.0003 | -0.003 | 440 | 122.60 | 125.25 | 49.9% | -1.00 | 0.0000 | -0.038 | |||
| 0 | 0.5300 | 149 | 38.3% | 0.00 | 0.0002 | -0.002 | 450 | 132.60 | 135.25 | 52.6% | -1.00 | 0.0000 | -0.038 | |||
| 0 | 0.5100 | 162 | 40.2% | 0.00 | 0.0001 | -0.002 | 460 | 142.60 | 145.30 | 55.5% | -1.00 | 0.0000 | -0.038 | |||
| 0 | 0.4900 | 192 | 41.9% | 0.00 | 0.0001 | -0.001 | 470 | 152.60 | 155.25 | 57.8% | -1.00 | 0.0000 | -0.038 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Dec 18, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.
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