AXP цепочка опционов American Express Company
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±7.9% (305.86–358.31) · ATM IV 26.5% · P/C открытого интереса —
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 71.30 | 75.20 | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 260 | 0 | 2.46 | 43.4% | -0.00 | 0.0004 | -0.003 | |||||
| 66.50 | 70.30 | 1.00 | 0.0005 | 0.000 | 265 | 0 | 2.57 | 41.1% | -0.01 | 0.0006 | -0.005 | |||||
| 61.55 | 65.45 | 0.99 | 0.0008 | 0.000 | 270 | 0 | 2.69 | 38.8% | -0.01 | 0.0009 | -0.008 | |||||
| 56.75 | 60.65 | 25.4% | 0.99 | 0.0012 | 0.000 | 275 | 0 | 2.85 | 36.6% | -0.02 | 0.0014 | -0.012 | ||||
| 52.15 | 55.90 | 27.5% | 0.98 | 0.0018 | 0.000 | 280 | 0 | 3.10 | 34.6% | -0.03 | 0.0020 | -0.017 | ||||
| 47.50 | 51.25 | 27.9% | 0.97 | 0.0026 | 0.000 | 285 | 0 | 3.40 | 32.7% | -0.04 | 0.0028 | -0.024 | ||||
| 42.75 | 46.65 | 27.4% | 0.95 | 0.0037 | -0.005 | 290 | 0 | 3.80 | 30.9% | -0.06 | 0.0038 | -0.033 | ||||
| 38.50 | 42.20 | 27.9% | 0.93 | 0.0049 | -0.018 | 295 | 0.1600 | 4.30 | 29.4% | -0.08 | 0.0050 | -0.042 | ||||
| 34.00 | 37.90 | 27.4% | 0.90 | 0.0063 | -0.032 | 300 | 0.6700 | 4.90 | 28.5% | -0.11 | 0.0064 | -0.053 | ||||
| 29.80 | 33.80 | 27.2% | 0.86 | 0.0078 | -0.047 | 305 | 1.50 | 5.70 | 28.1% | -0.15 | 0.0079 | -0.065 | ||||
| 25.70 | 29.90 | 26.8% | 0.81 | 0.0094 | -0.062 | 310 | 2.52 | 6.75 | 27.7% | -0.19 | 0.0095 | -0.077 | ||||
| 22.00 | 26.20 | 26.6% | 0.76 | 0.0108 | -0.076 | 315 | 4.00 | 8.00 | 27.6% | -0.25 | 0.0110 | -0.088 | ||||
| 18.60 | 22.75 | 26.5% | 0.70 | 0.0122 | -0.088 | 320 | 5.55 | 9.55 | 27.3% | -0.31 | 0.0123 | -0.097 | ||||
| 15.45 | 19.65 | 26.4% | 0.64 | 0.0132 | -0.098 | 325 | 7.40 | 11.40 | 27.1% | -0.37 | 0.0134 | -0.104 | ||||
| 12.60 | 16.85 | 26.2% | 0.57 | 0.0139 | -0.104 | 330 | 9.45 | 13.55 | 26.8% | -0.44 | 0.0140 | -0.107 | ||||
| 10.30 | 14.30 | 26.3% | 0.50 | 0.0141 | -0.106 | 335 | 12.00 | 16.15 | 26.8% | -0.51 | 0.0143 | -0.107 | ||||
| 8.10 | 12.10 | 26.2% | 0.43 | 0.0139 | -0.105 | 340 | 14.80 | 19.00 | 26.8% | -0.58 | 0.0141 | -0.103 | ||||
| 6.15 | 10.15 | 26.1% | 0.36 | 0.0134 | -0.101 | 345 | 17.90 | 22.00 | 26.6% | -0.65 | 0.0136 | -0.096 | ||||
| 4.55 | 8.55 | 7 | 26.1% | 0.30 | 0.0124 | -0.094 | 350 | 21.30 | 25.45 | 26.6% | -0.71 | 0.0127 | -0.086 | |||
| 3.15 | 7.25 | 26.0% | 0.25 | 0.0112 | -0.085 | 355 | 24.95 | 29.15 | 26.7% | -0.77 | 0.0117 | -0.076 | ||||
| 2.05 | 6.30 | 26.2% | 0.20 | 0.0099 | -0.075 | 360 | 28.90 | 33.05 | 26.8% | -0.82 | 0.0107 | -0.065 | ||||
| 1.13 | 5.35 | 26.2% | 0.15 | 0.0085 | -0.064 | 365 | 33.05 | 37.20 | 26.9% | -0.87 | 0.0095 | -0.053 | ||||
| 0.4000 | 4.65 | 26.3% | 0.12 | 0.0071 | -0.054 | 370 | 37.40 | 41.55 | 27.2% | -0.91 | 0.0086 | -0.041 | ||||
| 0.0800 | 4.10 | 26.9% | 0.09 | 0.0058 | -0.044 | 375 | 41.90 | 46.00 | 27.4% | -0.95 | 0.0092 | -0.029 | ||||
| 0 | 3.70 | 28.0% | 0.07 | 0.0046 | -0.035 | 380 | 46.55 | 50.50 | 27.5% | -0.98 | 0.0058 | -0.090 | ||||
| 0 | 3.35 | 29.2% | 0.05 | 0.0036 | -0.027 | 385 | 51.25 | 55.35 | 28.1% | -1.00 | 0.0008 | -0.185 | ||||
| 0 | 3.10 | 30.5% | 0.04 | 0.0028 | -0.021 | 390 | 56.10 | 60.15 | 28.7% | -1.00 | 0.0000 | -0.227 | ||||
| 0 | 2.88 | 31.7% | 0.03 | 0.0021 | -0.016 | 395 | 61.00 | 65.20 | 30.2% | -1.00 | 0.0000 | -0.240 | ||||
| 0 | 2.73 | 33.1% | 0.02 | 0.0016 | -0.011 | 400 | 66.00 | 70.15 | 31.7% | -1.00 | 0.0000 | -0.243 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Oct 23, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.