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Échéance Cboe delayed options data · au 09:33 UTC

Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.

Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±26.9% (262.42–456.01) · ATM IV 45.4% · P/C open interest 1.52

CALLS								Strike	PUTS
Offre	Demander	Vol	OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated.	IV	ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).	Γ	Θ		Offre	Demander	Vol	OI	IV	Δ	Γ	Θ
190.00	193.80		9	49.7%	0.99	0.0003	0.000	180	0.2100	0.7500	36	122	49.1%	-0.01	0.0003	-0.012
185.05	189.05		13	48.3%	0.98	0.0003	0.000	185	0.5800	1.05	19	292	48.7%	-0.02	0.0003	-0.014
180.55	184.40		12	49.3%	0.98	0.0004	0.000	190	0.7400	1.27		143	48.6%	-0.02	0.0004	-0.015
176.15	179.20		9	48.2%	0.98	0.0004	0.000	195	0.9100	1.30	12	517	47.8%	-0.02	0.0004	-0.017
171.40	174.80		423	48.5%	0.98	0.0005	0.000	200	1.11	1.69	12	418	48.1%	-0.03	0.0005	-0.019
162.10	165.20		38	46.9%	0.97	0.0006	0.000	210	1.77	2.07		572	47.6%	-0.03	0.0006	-0.023
153.00	156.05		123	46.5%	0.96	0.0007	0.000	220	2.41	3.05	15	2,312	47.8%	-0.04	0.0007	-0.029
144.10	147.10	3	37	46.3%	0.95	0.0009	-0.007	230	2.64	3.60		897	46.0%	-0.06	0.0009	-0.034
135.40	138.35	1	47	46.1%	0.93	0.0011	-0.015	240	4.10	4.95	2	3,412	46.7%	-0.07	0.0011	-0.041
126.50	129.80	2	331	45.3%	0.92	0.0012	-0.024	250	5.20	6.15	13	3,148	46.1%	-0.09	0.0013	-0.048
118.45	121.50		76	45.4%	0.90	0.0015	-0.032	260	6.00	7.90	19	3,111	45.4%	-0.10	0.0015	-0.055
110.25	113.10	1	105	44.6%	0.88	0.0017	-0.042	270	8.55	9.20	10	3,459	45.4%	-0.13	0.0017	-0.062
103.20	105.30	2	206	45.0%	0.85	0.0019	-0.051	280	10.60	11.10	18	1,750	45.1%	-0.15	0.0019	-0.070
95.40	98.35		116	44.9%	0.83	0.0021	-0.060	290	13.05	13.50	9	3,033	45.0%	-0.18	0.0022	-0.077
88.70	91.20	39	509	44.9%	0.80	0.0023	-0.069	300	15.35	16.35	1,359	5,490	44.6%	-0.20	0.0024	-0.085
81.85	84.75	5	317	44.9%	0.77	0.0025	-0.077	310	18.65	19.55	7	4,217	44.7%	-0.23	0.0026	-0.091
75.30	78.40		470	44.7%	0.74	0.0027	-0.085	320	22.45	23.10	40	6,013	44.9%	-0.26	0.0027	-0.098
70.50	72.65	315	1,207	45.4%	0.71	0.0028	-0.091	330	26.10	27.25	69	2,063	44.9%	-0.29	0.0029	-0.103
64.70	67.10		713	45.3%	0.68	0.0029	-0.098	340	29.95	32.10	14	3,412	45.0%	-0.33	0.0030	-0.108
59.60	61.25	61	1,743	45.1%	0.65	0.0030	-0.103	350	34.60	37.95	308	4,092	44.7%	-0.36	0.0032	-0.112
55.50	56.25	65	610	45.5%	0.62	0.0031	-0.107	360	39.85	42.00	21	1,866	45.3%	-0.39	0.0032	-0.115
50.50	52.55	331	834	45.6%	0.59	0.0032	-0.111	370	45.75	47.45	49	1,708	45.6%	-0.43	0.0033	-0.117
46.25	47.65	164	729	45.4%	0.56	0.0032	-0.114	380	51.45	53.05	12	3,131	45.6%	-0.46	0.0034	-0.118
42.75	43.35	18	652	45.4%	0.52	0.0032	-0.116	390	57.55	59.10	13	1,052	45.7%	-0.49	0.0034	-0.119
39.30	39.75	212	2,628	45.6%	0.50	0.0032	-0.117	400	62.75	65.55	9	4,053	45.3%	-0.52	0.0034	-0.119
35.90	37.50	28	772	46.1%	0.47	0.0032	-0.117	410	69.40	72.40	31	3,457	45.5%	-0.55	0.0034	-0.118
31.65	34.55	926	3,650	46.2%	0.44	0.0032	-0.117	420	76.25	78.85		371	45.4%	-0.58	0.0034	-0.117
30.10	30.75	36	1,004	45.7%	0.41	0.0031	-0.116	430	83.40	86.35	12	1,039	45.6%	-0.61	0.0034	-0.115
27.25	28.10	533	1,196	45.8%	0.39	0.0031	-0.114	440	90.85	94.00		181	45.9%	-0.64	0.0033	-0.112
25.10	25.80	112	3,787	46.0%	0.36	0.0030	-0.113	450	98.45	101.60		248	45.9%	-0.67	0.0033	-0.109
22.35	23.65	6	619	45.8%	0.34	0.0029	-0.110	460	106.40	108.50		291	45.6%	-0.69	0.0032	-0.106
20.30	21.80	544	906	46.0%	0.32	0.0028	-0.108	470	114.35	117.50		99	46.1%	-0.72	0.0032	-0.102
18.30	19.75	12	1,011	45.8%	0.29	0.0028	-0.105	480	122.60	125.70	1	162	46.2%	-0.74	0.0031	-0.098
16.50	19.00	16	726	46.4%	0.27	0.0027	-0.102	490	131.10	134.05		35	46.3%	-0.76	0.0030	-0.094
15.75	16.80	895	4,985	46.5%	0.26	0.0026	-0.098	500	139.70	142.65		47	46.4%	-0.78	0.0029	-0.090
13.65	15.20	53	694	46.1%	0.24	0.0025	-0.095	510	148.35	151.45		196	46.5%	-0.80	0.0028	-0.085
12.45	14.80	23	981	46.7%	0.22	0.0024	-0.091	520	157.25	159.95		309	46.4%	-0.82	0.0027	-0.080

Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.

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Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.

callsputs

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