ARM цепочка опционов Arm Holdings plc American Depositary Shares
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±18.2% (199.02–287.32) · ATM IV 61.3% · P/C открытого интереса —
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 78.20 | 81.75 | 63.0% | 0.95 | 0.0016 | -0.008 | 165 | 0.5700 | 2.04 | 68.5% | -0.04 | 0.0016 | -0.056 | ||||
| 73.55 | 77.15 | 63.2% | 0.94 | 0.0019 | -0.021 | 170 | 0.7900 | 2.61 | 68.2% | -0.06 | 0.0019 | -0.065 | ||||
| 69.00 | 72.50 | 62.7% | 0.93 | 0.0022 | -0.034 | 175 | 0.8500 | 3.10 | 66.1% | -0.07 | 0.0022 | -0.076 | ||||
| 64.45 | 68.00 | 62.2% | 0.92 | 0.0026 | -0.048 | 180 | 1.32 | 3.60 | 65.4% | -0.08 | 0.0026 | -0.087 | ||||
| 60.00 | 63.60 | 61.7% | 0.90 | 0.0030 | -0.064 | 185 | 1.82 | 4.30 | 64.8% | -0.10 | 0.0030 | -0.099 | ||||
| 55.75 | 59.30 | 61.5% | 0.88 | 0.0034 | -0.079 | 190 | 2.89 | 5.05 | 65.4% | -0.12 | 0.0034 | -0.112 | ||||
| 51.55 | 55.15 | 61.1% | 0.86 | 0.0039 | -0.095 | 195 | 3.65 | 5.95 | 64.7% | -0.14 | 0.0039 | -0.125 | ||||
| 47.60 | 51.20 | 61.1% | 0.83 | 0.0043 | -0.111 | 200 | 4.00 | 7.05 | 1 | 63.1% | -0.17 | 0.0044 | -0.138 | |||
| 43.70 | 47.20 | 60.5% | 0.81 | 0.0048 | -0.126 | 205 | 5.55 | 8.25 | 63.7% | -0.19 | 0.0048 | -0.150 | ||||
| 40.00 | 44.15 | 61.5% | 0.78 | 0.0052 | -0.141 | 210 | 7.00 | 9.60 | 4 | 63.7% | -0.22 | 0.0053 | -0.162 | |||
| 36.60 | 40.00 | 60.3% | 0.75 | 0.0056 | -0.154 | 215 | 7.90 | 11.20 | 18 | 62.5% | -0.25 | 0.0057 | -0.173 | |||
| 34.40 | 36.55 | 1 | 61.8% | 0.72 | 0.0060 | -0.167 | 220 | 10.35 | 12.70 | 1 | 63.3% | -0.28 | 0.0061 | -0.183 | ||
| 30.15 | 33.50 | 60.0% | 0.68 | 0.0064 | -0.178 | 225 | 12.25 | 14.80 | 63.5% | -0.32 | 0.0064 | -0.192 | ||||
| 27.30 | 30.55 | 2 | 60.0% | 0.65 | 0.0066 | -0.188 | 230 | 14.25 | 15.75 | 46 | 61.6% | -0.35 | 0.0067 | -0.198 | ||
| 24.60 | 27.75 | 2 | 59.9% | 0.61 | 0.0069 | -0.196 | 235 | 16.45 | 18.90 | 3 | 62.7% | -0.39 | 0.0069 | -0.203 | ||
| 22.10 | 25.25 | 2 | 60.0% | 0.58 | 0.0070 | -0.202 | 240 | 18.90 | 21.65 | 63.0% | -0.42 | 0.0071 | -0.207 | |||
| 19.80 | 22.90 | 60.0% | 0.54 | 0.0071 | -0.206 | 245 | 21.50 | 24.10 | 62.7% | -0.46 | 0.0072 | -0.208 | ||||
| 17.70 | 20.50 | 2 | 59.8% | 0.51 | 0.0072 | -0.209 | 250 | 24.20 | 27.00 | 62.6% | -0.50 | 0.0073 | -0.208 | |||
| 15.80 | 18.55 | 8 | 59.9% | 0.47 | 0.0072 | -0.210 | 255 | 27.35 | 30.10 | 62.9% | -0.53 | 0.0073 | -0.206 | |||
| 13.90 | 16.85 | 60.0% | 0.44 | 0.0071 | -0.209 | 260 | 30.55 | 33.40 | 63.2% | -0.56 | 0.0072 | -0.203 | ||||
| 12.30 | 15.20 | 2 | 60.1% | 0.41 | 0.0070 | -0.207 | 265 | 33.75 | 36.80 | 63.1% | -0.60 | 0.0071 | -0.198 | |||
| 10.85 | 13.95 | 60.6% | 0.38 | 0.0068 | -0.203 | 270 | 37.50 | 40.35 | 63.7% | -0.63 | 0.0069 | -0.192 | ||||
| 9.50 | 12.65 | 60.7% | 0.35 | 0.0066 | -0.199 | 275 | 41.10 | 44.00 | 63.8% | -0.66 | 0.0067 | -0.184 | ||||
| 8.30 | 11.60 | 61.1% | 0.32 | 0.0064 | -0.194 | 280 | 44.65 | 47.85 | 63.8% | -0.69 | 0.0065 | -0.176 | ||||
| 7.40 | 10.30 | 2 | 61.2% | 0.29 | 0.0061 | -0.188 | 285 | 48.75 | 51.80 | 64.4% | -0.71 | 0.0062 | -0.168 | |||
| 7.30 | 9.30 | 7 | 62.8% | 0.27 | 0.0058 | -0.181 | 290 | 52.70 | 55.85 | 64.5% | -0.74 | 0.0060 | -0.158 | |||
| 5.60 | 9.15 | 2 | 62.8% | 0.25 | 0.0056 | -0.174 | 295 | 56.80 | 60.05 | 64.9% | -0.76 | 0.0057 | -0.149 | |||
| 4.95 | 8.00 | 4 | 62.6% | 0.23 | 0.0053 | -0.167 | 300 | 60.90 | 64.30 | 65.0% | -0.78 | 0.0054 | -0.139 | |||
| 4.45 | 6.85 | 5 | 62.3% | 0.21 | 0.0050 | -0.159 | 305 | 65.20 | 68.60 | 65.3% | -0.80 | 0.0052 | -0.129 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Oct 23, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.