AMT цепочка опционов American Tower Corporation
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±4.2% (165.55–180.15) · ATM IV 24.4% · P/C открытого интереса 0.89
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 72.40 | 75.10 | 137.2% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 100 | 0 | 0.1000 | 9 | 103.2% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | |||
| 67.10 | 69.50 | 2 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 105 | 0 | 2.15 | 30 | 152.2% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | |||
| 62.30 | 65.30 | 12 | 117.5% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 110 | 0 | 2.15 | 8 | 140.2% | -0.00 | 0.0001 | -0.001 | ||
| 57.40 | 60.30 | 6 | 109.3% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 115 | 0 | 2.15 | 9 | 128.8% | -0.00 | 0.0001 | -0.001 | ||
| 52.30 | 55.20 | 4 | 94.9% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 120 | 0 | 2.15 | 9 | 117.7% | -0.00 | 0.0002 | -0.002 | ||
| 47.20 | 50.30 | 1 | 85.4% | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 125 | 0 | 2.15 | 9 | 107.0% | -0.00 | 0.0002 | -0.002 | ||
| 42.50 | 45.30 | 3 | 81.6% | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 130 | 0 | 0.9500 | 81 | 81.0% | -0.00 | 0.0004 | -0.003 | ||
| 37.50 | 40.20 | 8 | 70.8% | 1.00 | 0.0006 | 0.000 | 135 | 0 | 0.1000 | 30 | 50.6% | -0.00 | 0.0006 | -0.004 | ||
| 32.50 | 35.20 | 6 | 61.9% | 1.00 | 0.0009 | -0.001 | 140 | 0 | 0.2000 | 242 | 48.4% | -0.00 | 0.0009 | -0.005 | ||
| 27.60 | 30.20 | 3 | 54.5% | 0.99 | 0.0016 | -0.004 | 145 | 0 | 0.0500 | 217 | 34.5% | -0.01 | 0.0016 | -0.007 | ||
| 22.50 | 25.30 | 20 | 45.9% | 0.99 | 0.0030 | -0.008 | 150 | 0 | 0.3500 | 389 | 38.0% | -0.01 | 0.0030 | -0.011 | ||
| 18.00 | 20.50 | 14 | 43.5% | 0.97 | 0.0064 | -0.018 | 155 | 0.0500 | 0.4000 | 1,218 | 32.2% | -0.03 | 0.0064 | -0.021 | ||
| 13.40 | 15.40 | 79 | 36.1% | 0.92 | 0.0143 | -0.041 | 160 | 0.2500 | 0.6500 | 503 | 29.1% | -0.08 | 0.0144 | -0.043 | ||
| 8.60 | 11.10 | 27 | 30.7% | 0.82 | 0.0269 | -0.076 | 165 | 0.5000 | 1.30 | 5 | 585 | 25.9% | -0.18 | 0.0272 | -0.078 | |
| 5.10 | 7.20 | 161 | 28.9% | 0.66 | 0.0390 | -0.107 | 170 | 1.80 | 2.50 | 11 | 731 | 25.0% | -0.35 | 0.0396 | -0.109 | |
| 2.50 | 3.10 | 1 | 1,104 | 23.9% | 0.45 | 0.0432 | -0.112 | 175 | 3.70 | 5.30 | 15 | 730 | 24.9% | -0.56 | 0.0440 | -0.114 |
| 1.10 | 1.60 | 32 | 778 | 25.1% | 0.25 | 0.0347 | -0.091 | 180 | 6.90 | 8.40 | 6 | 282 | 22.5% | -0.76 | 0.0357 | -0.093 |
| 0.3500 | 0.8000 | 14 | 431 | 25.9% | 0.14 | 0.0223 | -0.068 | 185 | 10.90 | 12.80 | 1 | 78 | -0.87 | 0.0236 | -0.070 | |
| 0.1500 | 0.4000 | 9 | 699 | 27.8% | 0.09 | 0.0140 | -0.053 | 190 | 15.50 | 17.60 | 31 | -0.93 | 0.0156 | -0.058 | ||
| 0.1000 | 0.4000 | 3 | 720 | 33.1% | 0.05 | 0.0090 | -0.040 | 195 | 20.00 | 22.60 | 6 | -0.96 | 0.0105 | -0.046 | ||
| 0 | 0.1500 | 732 | 31.8% | 0.03 | 0.0058 | -0.029 | 200 | 25.00 | 27.90 | 2 | -0.99 | 0.0059 | -0.033 | |||
| 0 | 0.1500 | 621 | 40.8% | 0.02 | 0.0026 | -0.016 | 210 | 35.00 | 37.90 | 13 | -1.00 | 0.0008 | -0.022 | |||
| 0 | 1.80 | 135 | 75.1% | 0.01 | 0.0012 | -0.009 | 220 | 45.00 | 47.80 | 23 | -1.00 | 0.0000 | -0.022 | |||
| 0 | 0.2500 | 57 | 61.0% | 0.00 | 0.0006 | -0.005 | 230 | 55.20 | 57.80 | 1 | -1.00 | 0.0000 | -0.022 | |||
| 0 | 0.2500 | 35 | 68.6% | 0.00 | 0.0003 | -0.002 | 240 | 65.20 | 67.80 | -1.00 | 0.0000 | -0.022 | ||||
| 0 | 2.15 | 51 | 107.9% | 0.00 | 0.0001 | -0.001 | 250 | 75.20 | 77.80 | -1.00 | 0.0000 | -0.022 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Sep 18, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.