AMC catena di opzioni AMC Entertainment Holdings, Inc.
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±41.6% (1.74–4.22) · ATM IV 82.0% · P/C open interest 0.36
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 1.39 | 1.74 | 607 | 83.3% | 0.94 | 0.0749 | -0.001 | 1.5 | 0.0400 | 0.0800 | 87 | 88.7% | -0.07 | 0.0755 | -0.001 | ||
| 1.08 | 1.34 | 38 | 682 | 89.1% | 0.85 | 0.1410 | -0.001 | 2 | 0.1000 | 0.2000 | 11 | 2,327 | 81.6% | -0.15 | 0.1429 | -0.001 |
| 0.8100 | 0.9500 | 213 | 2,142 | 83.1% | 0.74 | 0.2017 | -0.002 | 2.5 | 0.3000 | 0.4000 | 2 | 3,440 | 83.8% | -0.27 | 0.2056 | -0.002 |
| 0.6200 | 0.7200 | 447 | 6,351 | 86.0% | 0.62 | 0.2356 | -0.002 | 3 | 0.4600 | 0.6800 | 3,458 | 77.9% | -0.39 | 0.2419 | -0.002 | |
| 0.4800 | 0.5700 | 40 | 4,519 | 89.4% | 0.52 | 0.2420 | -0.002 | 3.5 | 0.7800 | 1.02 | 2,441 | 79.0% | -0.50 | 0.2508 | -0.002 | |
| 0.3700 | 0.4200 | 192 | 3,242 | 89.0% | 0.43 | 0.2315 | -0.002 | 4 | 1.20 | 1.45 | 789 | 86.2% | -0.59 | 0.2427 | -0.002 | |
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Mar 19, 2027
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.