AMC цепочка опционов AMC Entertainment Holdings, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±31.6% (2.04–3.94) · ATM IV 81.5% · P/C открытого интереса 0.19
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 1.47 | 1.59 | 15 | 9,455 | 99.5% | 0.94 | 0.0721 | -0.001 | 1.5 | 0.0200 | 0.0400 | 4,404 | 96.1% | -0.05 | 0.0703 | -0.001 | |
| 1.04 | 1.15 | 24 | 23.0K | 88.0% | 0.87 | 0.1568 | -0.001 | 2 | 0.0700 | 0.1000 | 20 | 8,905 | 84.4% | -0.12 | 0.1560 | -0.002 |
| 0.6500 | 0.7800 | 93 | 14.4K | 78.3% | 0.74 | 0.2660 | -0.002 | 2.5 | 0.2000 | 0.2400 | 53 | 6,033 | 80.3% | -0.25 | 0.2669 | -0.002 |
| 0.4600 | 0.5000 | 229 | 31.5K | 82.0% | 0.58 | 0.3305 | -0.003 | 3 | 0.4600 | 0.4700 | 202 | 10.1K | 80.9% | -0.42 | 0.3336 | -0.003 |
| 0.3100 | 0.3400 | 613 | 12.8K | 85.1% | 0.43 | 0.3197 | -0.003 | 3.5 | 0.7800 | 0.8200 | 5,244 | 82.9% | -0.56 | 0.3247 | -0.003 | |
| 0.2000 | 0.2400 | 74 | 15.8K | 87.1% | 0.33 | 0.2768 | -0.003 | 4 | 1.10 | 1.29 | 7 | 1,776 | 85.2% | -0.67 | 0.2834 | -0.003 |
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Jan 15, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.